刘凌副教授于2005年和2010年分别获得复旦大学经济学院经济学硕士学位和博士学位，为上海世界经济学会会员。2016—2017年赴美国佐治亚理工学院访学。长期致力于国际金融市场、汇率、货币政策、大宗商品和其他经济问题研究。

一、项目：
1.主持在研2020年度上海哲学社科科学规划一般项目“资本市场开放对人民币汇率稳定的影响研究”
2. 主持完成2015年度国家社科基金重大项目“全球大宗商品定价机制演进与国际经贸格局变迁研究”（项目号：15ZDA058）之课题四“大宗商品定价机制对国际经贸格局影响的实证研究”
3.主持完成教育部人文社会科学研究项目规划基金项目“异质性银行条件下中国经济波动的金融因素研究”（项目号：15YJA790039）
4.主持完成上海市政府发展研究中心《面向未来30年的上海》重点课题：上海在我国全面融入全球化和中国崛起中的开放红利研究（项目号：2014-A-38-B）
5.主持完成教育部人文社会科学研究项目：国际油价冲击对人民币汇率传导及其机制研究（项目号：10YJC790171）
6.主持完成上海市教育委员会科研创新项目重点项目：油价冲击下，货币政策适度性研究（项目号：12ZS199）
7.参与完成国家社会科学基金青年项目：人民币汇率变动对产出的作用机制及效果研究（项目号：09CJY088），排名第二
二、论文：
1.刘凌,方艳.全球化背景下我国直接引入外资和对外投资对经济影响的分析[J].经济问题探索,第6期，2019
2.刘凌、方艳、黄恺泰, 富裕促进教育公平的省际差异分析——基于全国和省级的数据，上海对外经贸大学学报,第1期，2018
3.方艳、贺学会、刘凌、曹亚晖. “沪港通”实现了我国资本市场国际化的初衷吗?——基于多重结构断点和t-Copula-aDCC-GARCH模型的实证分析, 国际金融研究,第11期,2016
4.刘凌、方艳、周语盼,融入经济全球化进程中上海的开放红利, 经济问题探索,第8期，2016
5.Yan Fang, Liu, L. and Liu, J.Z. A Dynamic Double Asymmetric Copula Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model: Application to China's and US Stock Market. Journal of Applied Statistics, vol. 42, No. 2, 2015.
6.刘凌、方艳,货币冲击下国际油价与我国经济波动的动态相关性分析,上海经济研究,第8期，2014
7.Ling Liu, Yan Fang, Dynamic Correlations in International Oil and RMB Non-Deliverable Forwards Markets, International Journal Business Continuity and Risk Management，Vol. 5, No. 3, 2014, pp.224-235.
8.刘凌、方艳、张晶晶，国际油价与人民币NDF收益率动态相关性分析，国际贸易问题，第4期，2014
9.Yan Fang, Lisa Madsen, Ling Liu, Comparison of Two Methods to Check Copula Fitting, International Journal of Applied Mathematics, Volume 44 Issue 1, 2014, pp.53-61.
10.张晶晶、刘凌，美国货币政策对中国汇率和利率传导的实证研究，上海金融，第1期，2014
11.刘凌、方艳，国际油价冲击对中国股票市场的非对称影响分析——基于CGARCH模型，经济问题探索，第12期，2013
12.刘凌，国际油价与人民币汇率传导效应研究，商业研究，第8期，2010
13.干杏娣、刘凌，国际油价冲击对人民币实际汇率传导及其机制研究，上海金融，第12期，2010
14.干杏娣、刘凌，国际油价冲击对中国出口的传导效应，社会科学家，第12期，2010



主讲课程：
研究生课程：金融经济学、金融研究方法——国际金融学术研究坊、国际金融
本科生课程：国际金融、货币银行学、证券投资分析、投资分析与组合管理、数字货币与经济、金融研究方法、金融市场学、商业银行经营学等。