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蒋志强 教授
性别 男 Office Hour
职务 无 时间 周二晚上08:00-10:00
所属部门 金融学系 地点 313
学科领域 金融风险管理、金融网络、大数据分析
电子邮箱 zqjiang.ecust@qq.com


教授课程
简历/背景
研究方向
研究项目
研究成果
获奖信息
社会活动



金融数值分析（本科）
课程内容:
数值分析知识点
金融知识点
案例

数值求根：二分法、牛顿法、割线法
货币的时间价值
京东白条和蚂蚁花呗贷款利率计算

多项式插值：拉格朗日插值多项式、牛顿插值多项式
利率期限结构
国债收益率曲线拟合

最小二乘线性拟合
资产定价模型
单因子模型的参数估计

解线性方程组：高斯消元法、LU分解法、迭代法
资产定价模型
FF三因子模型的参数估计

幂法求矩阵特征值与特征向量
系统性风险管理
重要金融机构识别

数值积分：梯形法、辛普森法
尾部风险管理
极端风险概率估计

数值微分
欧式期权定价
上证50ETF期权定价

解常微分方程：欧拉法、向后欧拉法、梯形法、龙格库塔法
货币的时间价值
等额本金与等额本息还款方式比较

MATLAB与金融计算（本科）
课程内容:
知识点
案例与实验


MATLAB基础编程
中国股市收益率分布的实证分析

单因子资产定价模型的实证检验
中国股市单因子资产定价模型的实证检验

三因子资产定价模型的实证检验
中国股市三因子资产定价模型的实证检验

收益率可预测性的实证检验（含机器学习方法）
中国股市收益率可预测性的实证检验

投资组合优化中的协方差矩阵估计
中国股市投资组合优化协方差矩阵的估计

MATLAB网络爬虫简介
MATLAB网络爬虫实战：股吧数据爬取

波动率模型的估计与检验
中国股市波动率模型的估计与检验

尾部风险测度的估计与检验
中国股市尾部风险测度的估计与检验

工作经历
2011.05-2013.08, 华东理工大学商学院, 讲师
2013.09-2018.08，华东理工大学商学院，副教授
2018.09-至今，华东理工大学商学院，教授、 硕导（2014）、博导（2017）
教育背景
2001.09-2005.07, 华东理工大学理工优秀生部, 工学学士
2005/09-2011/03, 华东理工大学商学院, 理学博士
海外经历
2008.11-2009.05, 瑞士联邦理工大学苏黎世分校（ETH Zurich）, 国家公派留学联合培养博士
2011.07-2011.09, 美国波士顿大学（Boston University）, 访问****
2015.03-2016.03, 美国波士顿大学（Boston University）, 访问****

金融市场极端风险预警建模
股票收益率的预测性研究
基于大数据分析和实验经济学的合作行为研究
金融市场、移动通信和网络游戏的大数据分析和统计建模

1. 国家自然科学基金NSFC-广东省大数据科学研究中心项目“基于大数据的地方金融安全智能预警与防控系统”，U**，子课题“基于大数据的地方金融系统的复杂网络特征及其区域系统性风险的演化规律研究”（二），2019/01-2022/12，40万元，在研，主持
2. 国家自然科学重大研究计划（大数据驱动的管理与决策研究）培育项目，**，基于网络大数据的人类合作行为分析，2018/01-2020/12，直接经费43万元，在研，主持
3. 上海市哲学社会科学规划一般课题，2017BJB006，基于金融网络风险传导的金融市场极端风险预警模型研究，2018/01-2020/12，8万元，在研，主持
4. 中国工程院战略咨询项目，全球工程前沿综合四组，2018/01-2018/12，20万元，结题，主持
5. 国家自然科学基金青年项目，**，复杂时空网络的演化、建模及动力学研究，2013/01-2015/12，22万元，已结题，主持
6. 教育部博士点基金新教师类，028，MMORPG中虚拟人移动行为的时空演化建模及其计算实验研究，2013/01-2015/12，4万元，已结题，主持
7. 上海市晨光计划，2012CG34，基于复杂金融网络的中国股市操纵行为研究，201301-201512，2万元，已结题，主持

2020
1. P. Wang, J.-C. Ma, Z.-Q. Jiang*, W.-X. Zhou, D. Sornette, Comparative analysis of layered structures in empirical investor networks and cellphone communication networks, EPJ Data Science, 9, 11, 2020.
2. 吴婧，蒋志强*，周炜星，基于重现时间间隔分析的极端收益预测及交易策略研究，中国管理科学, 28(5), 39-51, 2020

2019
1. 蒋志强，田婧雯，周炜星*，中国股市收益率的可预测性研究，管理科学学报, 22(4), 92-108, 2019.
2. Z.-Q. Jiang#, W.-J. Xie#, W.-X. Zhou*, D. Sornette*, Multifractal analyisis of financial markets: a review, Rep. Prog. Phys., 82, 125901, 2019.
3. T.-H. Zhi, Z.-F. Li, Z.-Q. Jiang, L.-J. Wei*, D. Sornette, Is there a housing bubble in China? Emerging Markets Review, 39, 120-132, 2019.
4. X.-L. Gao, Z.-Q. Jiang*, W.-X. Zhou, and H. E. Stanley, Comparing null models for testing multifractality in time series. EPL, 125, 18001, 2019.

2018
1. 蒋志强，王纲金，A Canabarro, B Podobnik, H E Stanley, 周炜星*，Short term prediction of extreme returns based on the recurrence interval analysis, Quantitative Finance, 18(3), 353-370, 2018
2. G.-J. Wang, Z.-Q. Jiang, M. Lin, C. Xie, H. E. Stanley, Interconnectedness and systemic risk of China's financial institutions, Emerging Market Review, 35(6), 1-18 (2018).
3. G.-J. Wang, C. Xie, L.-F. Zhao, Z.-Q. Jiang, Volatility connectedness in the Chinese banking system: Do state-owned commercial banks contribute more?, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 57 (11), 205-230 (2018).

2017
1. 蒋志强，高兴禄，周炜星，H. E. Stanley, Multifractal cross wavelet analysis, Fractals, 25 (6), ** (2017)
2. 蒋志强, 杨彦红, 王纲金, 周炜星*, Joint multifractal analysis based on wavelet leaders, Frontiers of Physics, 12, 128907 (2017)

2016
1. Z.-Q. Jiang, A. Canabarro, B. Podobnik, H. E. Stanley, and W.-X. Zhou*, Early warning of large volatilities based on recurrence interval analysis in Chinese stock markets, Quantitative Finance, 16, 1713-1724 (2016).
2. G.-J. Wang*, X. Chi, Z.-Q. Jiang, H. E. Stanley, Who are the net senders and recipients of volatility spillovers in China's financial markets?, Finance Research Letters, 18, 255–262 (2016).
3. G.-J. Wang*, X. Chi, Z.-Q. Jiang, H. E. Stanley, Extreme risk spillover effects in world gold markets and the global financial crisis, International Review of Economics and Finance, 46, 55-77 (2016).
4. Z.-Q. Jiang, W,-J. Xie, M.-X. Li, W.-X. Zhou*, and D. Sornette*, Two-state Markov-chain Poisson nature of individual cellphone call statistics, Journal of Statistical Mechanics, 073210 (2016).
5. W,-J. Xie, M.-X. Li, Z.-Q. Jiang, W.-X. Zhou, Q.-Z. Tan, B. Podobnik, W.-X Zhou* and H. E. Stanley*, Skill complementarity enhances heterophily in collaboration networks, Scientific Reports, 6, 18727 (2016).
6. M. Yang, Z.-Q. Jiang, The dynamic correlation between policy uncertainty and stock market returns inChina, Physica A, 461, 92–100 (2016).

2015
1. H. Zhu, Z.-Q. Jiang*, S.-P. Li, and W.-X. Zhou*, Profitability of simple technical trading rules of Chinese stock exchange indexes, Physica A, 439, 75–84 (2015).
2. S. Wang, Z.-Q. Jiang*, S.-P. Li, W.-X. Zhou*, Testing the performance of technical trading rules in the Chinese markets based on superior predictive test, Physica A, 439, 114–123 (2015).
3. M.-X. Li, W.-J. Xie, Z.-Q. Jiang* and W.-X. Zhou*, Communication cliques in mobile phone calling networks, Journal of Statistical Mechanics, P11007 (2015).

2014
1. Z.-Q. Jiang, W.-J. Xie, W.-X. Zhou*, Testing the weak-form efficiency of the WTI crude oil futures market, Physica A, 405, 235-244 (2014).
2. W.-J. Xie, Z.-Q. Jiang, W.-X. Zhou*, Extreme value statistics and recurrence intervals of NYMEX energy futures volatility, Economic Modelling, 36, 8-17 (2014).

2013
1. Z.-Q. Jiang, W.-J. Xie, X. Xiong, W. Zhang, Y.-J. Zhang, W.-X. Zhou, Trading networks, abnormal motifs and stock manipulation, Quantitative Finance Letters, 1, 1-8 (2013).
2. Z.-Q. Jiang, W.-J. Xie, M.-X. Li, B. Podobnik, W.-X. Zhou, and H. E. Stanley, Calling patterns in human communication dynamics, PNAS, 110, 1600-1605 (2013).

2011
1. Z.-Q. Jiang and W.-X. Zhou, Multifractal detrending moving-average cross-correlation analysis, Physical Review E, 84, 016106 (2011).

2010
1. Z.-Q. Jiang,W.-X. Zhou, D. Sornette, R.Woodard, K. Bastiaensen, and P. Cauwels, Bubble Diagnosis and Prediction of the 2005-2007 and 2008-2009 Chinese stock market bubbles, Journal of Economic Behavior & Organization, 74, 149-162 (2010).

2009
1. Z.-Q. Jiang,W.-X. Zhou, and Q.-Z. Tan, Online-offline activities and game-playing behaviors of avatars in a massive multiplayer online role-playing game, EPL, 88, 48007 (2009).

2008
1. Z.-Q. Jiang and W.-X. Zhou, Statistical significance of rich-club phenomena in complex networks, New Journal of Physics, 10, 043002 (2008).

2007
1. Z.-Q. Jiang and W.-X. Zhou, Endogenous and exogenous dynamics in the fluctuations of capital fluxes, Eur. Phys. J. B, 57, 347-355 (2007).
2. Z.-Q. Jiang, W.-X. Zhou, B. Xu, and W.-K. Yuan, Process Flow Diagram of an Ammonia Plant as a Complex Network, AIChE Journal, 53, 423-428 (2007).

2012年，上海市晨光****
2016年，上海市自然科学奖二等奖，《复杂系统离散标度不变性的原理、方法和应用》（排名第二）
2016年，华东理工大学教学成果奖一等奖（排名第三）
2016年，华东理工大学教学成果奖三等奖（独立完成）
2017年，华东理工大学五四青年奖章提名奖
2018年，华东理工大学青年教师课堂教学竞赛一等奖（人文社科组）
2018年，华东理工大学第三届校园新星（教学类）
2018年，上海市青年教师课堂教学竞赛优秀奖
2018年，上海市青年拔尖人才

第三届双法青年工作委员会委员
上海市运筹学会理事
首届中国衍生品青年论坛成员