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林黎 副教授
性别 男 Office Hour
职务 无 时间 出国访问
所属部门 金融学系
学科领域 金融工程，复杂金融
电子邮箱 llin@ecust.edu.cn


教授课程
简历/背景
研究方向
研究项目
研究成果
获奖信息
社会活动



本科：金融经济学
硕士研究生：中级计量经济学
金融专业硕士：金融大数据建模与挖掘
金融专业硕士：行为金融学
博士研究生：高级计量经济学

工作经历
2018-2019， 苏黎世瑞士联邦理工大学 （ETH Zurich ）管理经济技术系，访问****； ETH-Zurich Risk-Center (风险中心)，客座教授
2012.9~至今，华东理工大学商学院, 硕士生导师
2011.7~2012.8，上海交通大学上海高级金融学院，Research Associate
2010.6~2011.7, WorldQuant(Beijing) LLC, Research Analyst
教育背景
2008.9~2009.9，苏黎世瑞士联邦理工大学 （ETH Zurich ）管理经济技术系， 国家公派博士联合培养
2004.9~2011.7，北京航空航天大学经济管理学院金融工程专业，管理学博士学位
2004.3~2005.7，北京航空航天大学数学与系统科学学院应用数学专业，理学第二学士学位
2000.9~2004.9，北京航空航天大学经济管理学院，经济学学士
1997.9~2000.9，云南师范大学附属中学

股市泡沫理论；崩盘预警系统；系统性风险
其他研究兴趣：智能金融预测系统；复杂金融；计算金融；金融工程;

2018.1-2021.12 主持 国家自然科学基金面上基金项目《系统性风险实时预警与监控研究：基于信息流的动态多级网络建模》 项目编号：**
2015.12-2017.11 主持 中央高校基本科研业务费-文科培育基金《“投机影响网络”视角的金融泡沫预警系统研究》项目编号: WN**
2014.01-2016.12 主持 国家自然科学基金青年科学基金项目 《基于临界型泡沫理论的系统性风险测度方法研究》项目编号：**
2013.06-2015.05 主持 中央高校基本科研业务费-探索研究基金《金融系统性风险测度研究：基于SSCT模型》项目编号：WN**
2008.09-2011.5 参与 国家自然科学基金创新研究群体科学基金项目《基于行为的若干社会经济复杂系统建模与管理》项目编号：**
2008.01-2008.12 参与 国家自然科学基金重点项目《中国宏观经济中期发展建模,预测方法与应用研究》项目编号：**
2009.06-2011.05 参与 国家环境保护部环保公益性行业科研专项《长三角区域环境一体化管理技术体系研究》

Li Lin*, XinYu Guo, Identifying Fragility for the Stock Market: Perspective from the Portfolio Overlaps Network, Journal of International Financial market, Institutions & Money, 2019, 62(9), 132-151.

Li Lin*, Schatz Michael, Didier Sornette, A simple mechanism for financial bubbles: time-varying momentum horizon, Quantitative Finance, 2019, 19 (6), 937-959.

Li Lin*, Didier Sornette, “Speculative Influence Network” during financial bubbles: application to Chinese stock markets. Journal of Economic Interaction and Coordination, 2018, 13(2), 385–431.

Li Lin*, Didier Sornette, Stock Bubbles with Mean-Reverting Stochastic Critical Times: driven by the beliefs on net long-term return, Working paper, 2018, Swiss Finance Institute Research Series .

Li Lin*, Ruo-En Ren, Didier Sornette, The volatility-confined LPPL model: A consistent model of “explosive” financial bubbles with mean-reverting residuals. International Review of Financial Analysis, 2014, 33, 210–225.

Li Lin*, Didier Sornette, Diagnostics of rational expectation financial bubbles with stochastic mean-reverting termination times. The European Journal of Finance, 2013, 19(5), 344–365.

Li Lin*, Ruo-En Ren, Functional coefficients regression model for securites pricing with heterogeneous beliefs: Application in Chinese stock market, 2010, MASS’2010 Proceedings.

“资产定价核还原方法的算符表述及其应用——以中国股票市场泡沫诊断为例”，《预测》，2016, 35卷第1期, 68-74，林黎.

“中国股票市场的随机尖点突变模型”，《系统工程学报》，林黎， 2016, 31卷第1期，55-65页.

“泡沫的随机临界时点超指数膨胀模型——中国股市泡沫的检测与识别”, 《系统工程理论与实践》，2012，32卷第4期，673-684，林黎, 任若恩.

“中国最优化动态 IS-LM模型构建与应用”，《数量经济技术经济研究》, 2007，第2期，27-32, 林黎, 任若恩 .

“住房市场泡沫识别的超指数膨胀模型——以京沪各区县房价为例”，《系统工程理论与实践》，2018，38卷第3期, 585-593，郑海涛, 郝军章, 林黎, 张文睿, 任若恩.

“货币资金的金融循环与贮藏——解释金融资产价格的新视角”，《金融教学与研究》，颜永军，林黎, 2007，第3期，9-15,

“中国代际核算体系的建立和对养老保险制度改革的研究”, 《经济研究》, 2004，第32期，118-128, ，任若恩, 蒋云赟, 徐楠楠, 林黎.

译著：
《股市为什么会崩盘》（迪迪埃·索尔内特著）闫晚丰，林黎，柯东敏合译，2018年7月 人民大学出版社出版