范堃




个人资料
部门： 经济与管理学部
性别： 女
专业技术职务： 副教授
毕业院校： 华东师范大学、麦考瑞大学
学位： 博士
学历：
联系电话：
电子邮箱： kfan@finance.ecnu.edu.cn
办公地址：
通讯地址： 上海市普陀区中山北路3663号
邮编： 200062
传真：


工作经历
2016年1月-至今 华东师范大学 副教授
2014年7月-2015年12月 华东师范大学 晨晖****



教育经历
2010年9月-2014年6月 华东师范大学、澳大利亚麦考瑞大学 博士
2008年9月-2010年8月 华东师范大学 金融与统计学院 硕士（提前攻博）
2004年9月-2008年6月 华东师范大学 金融与统计学院 本科






个人简介
华东师范大学与澳大利亚麦考瑞大学双学位博士，华东师范大学经济与管理学部统计学院副教授，中国准精算师。




社会兼职



研究方向
保险精算，数理金融



开授课程
《财产与责任保险》、《保险学》、《保险经营管理实务》




科研项目
主持科研项目
2国家自然科学基金面上项目，《考虑行为风险的养老年金产品定价及相关问题研究》，2020.01-2023.12，主持人
2国家自然科学基金青年科学基金项目，《体制转换模型下几类权益连结保险产品的定价与对冲研究》，2016.01-2018.12，主持人
2中国博士后科学基金面上项目，《权益连结保险产品运作机制研究》,2015.07-2018.06，主持人
2上海市哲学社会科学项目，《上海自贸区国际航运中心建设——基于航运金融衍生品的视角》，2015.07-2018.06，主持人
2华东师范大学海外发文项目，《体制转换模型下变额年金产品定价及相关问题研究》，2014.07-2017.06，主持人




学术成果
科研论文（部分）
Nan Zhang, Zhuo Jin, Linyi Qian and Kun Fan(2019). Stochastic differential reinsurance games with capital injections. Insurance: Mathematics and Economics, 88, 7-18. 2019.09
Dingjun Yao and Kun Fan (2018). Optimal risk control and dividend strategies in the presence of two reinsurers: Variance premium principle. Journal of Industrial and Management Optimization, 14(3), 1055–1083.
Kun Fan, Yang Shen, Tak Kuen Siu and Rongming Wang (2018). Pricing dynamic fund protection under hidden Markov models. IMA Journal of Management Mathematics,29, 99–117.
Kun Fan and Rongming Wang (2017). Valuation of correlation options under a stochastic interest rate model with regime switching. Frontiers of Mathematics in China, 12(5), 1113-1130.
Kun Fan, Yang Shen, Tak Kuen Siu and Rongming Wang (2017). An FFT approach for option pricing under a regime-switching stochastic interest rate model. Communications in Statistics-Theory and Methods, 46(11), 5292-5310.
姚定俊，王云，范堃(2017). 一类非线性模型下的最优分红和风险控制策略. 应用概率统计, 33(6), 625-641.
程恭品，范堃 (2017).体制转换模型下巨灾权益卖权的定价研究. 应用概率统计, 33(3), 285-296.
Gongpin Cheng, Rongming Wang, Kun Fan(2016). Optimal risk and dividend control of an insurance company with exponential premium principle and liquidation value. Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Reports, 88(6)，904-926.
Kun Fan, Yang Shen, Tak Kuen Siu and Rongming Wang (2016). On a Markov chain approximation method for option pricing with regime switching. Journal of Industrial and Management Optimization, 12(2), 529-541.
Kun Fan*, Yang Shen, Tak Kuen Siu and Rongming Wang (2015). Valuing commodity options and futures options with changing economic conditions. Economic Modelling, 51, 524-533.
Kun Fan*, Yang Shen, Tak Kuen Siu and Rongming Wang (2015). Pricing annuity guarantees under a double regime-switching model. Insurance: Mathematics and Economics, 62, 62-78.
范堃，郭学琦，樊迪(2015).我国变额年金市场瓶颈分析及税收优惠政策建议. 金融与经济，07，40-42.
Yang Shen, Kun Fanand Tak Kuen Siu (2014). Option valuation under a double regime-switching model. The Journal of Futures Markets, 34(5), 451-478.
Kun Fan, Yang Shen, Tak Kuen Siu and Rongming Wang (2014). Pricing foreign equity options with regime-switching. Economic Modelling, 37, 296-305.
范堃(2014). Pricing options under two-factor Markov-modulated stochastic volatility models. 应用概率统计, 30(6), 620-630.
范堃 (2013). An FFT approach to price guaranteed minimum death benefit in variable annuities under a regime-switching model. 应用概率统计, 29(5), 531-546.




荣誉及奖励
2020年4月 上海自然科学奖 三等奖