王满 副教授，博士生导师

办公室:管理学院新楼311
Email:wangman@dhu.edu.cn

教师简介

王满，博士，博士生导师，研究方向为：金融计量和风险管理。


教育经历
2010/08-2013/07，香港中文大学统计学博士
2007/09-2010/07,中国科学院计算数学硕士
2003/09-2007/07，华中师范大学信息与计算科学学士




工作经历
2018/09-至今， 东华大学，副教授
2014/02-2018/08， 东华大学，讲师
主持的科研课题
1. 国家自科基金青年项目，**，基于滑动求和方法的面板模型多变点检验、估计及应用研究，2020/01-2022/12,主持
2. 上海市社科青年项目，2017EJB009，“一带一路”沿线国家通货膨胀率的动态特征、联动效应和传导效应研究，2017/9-2019/12,主持
3. 上海市人民政府决策咨询专项课题--城市创意经济与创新服务研究基地课题,环东华时尚为核心推进上海国际时尚创意大都市建设思路研究，2016/09-2017/04， 主持
4. 东华大学人文社科预研究项目，108-，多门限协整模型的假设检验, 2016/01-2018/12，主持
5. 中央高校基本科研业务费专项资金科研计划自由探索项目，17D110805,非线性协整模型的模型选择理论和应用研究，2016/01–2018/12，主持
部分已发表论文
1. Wang Man, Yau,C.Y and Chan, N.H.*, 2016, Nonlinear error correction model and multiple-threshold cointegration. Statistica Sinica,26, 1479-1498SCI.
2. Wang, Bin, Wang, Man, Chan, N.H.*, 2015, Residual-based test for fractional Cointegration, Economics Letters, 126. SCI
3. Wang Man, Chan,N.H.*, 2016. Testing for the Equality of Integration Orders of Multiple Series, Econometrics,4,49. 4. Chen Kun, Wang Man* ,2017. Local Whittle Likelihood Estimators for Lattice Processes, Journal of Statistical Planning and inference. 191, 25-42. SCI5. Kun Chen, Man Wang*, 2019. On empirical likelihood test for predictability. Communications in Statistics-Theory and Methods, 48(10), 2499-2508. SCI6. Kun Chen, Man Wang, N.H.Chan*, C.Y.Yau, 2019, On Bartlett correction of empirical likelihood for regularly-spaced spatial data,The Canadian Journal of Statistics. 47,455-472. SCI
部分学术会议
1. Nonlinear Error Correction Model and Multiple-Threshold Cointegration. May 19-23, 2014, Singapore.
2. Testing of equality of the integration orders of multiple time series. The 4th Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific RimMeeting, June.25-28,2016,Hong Kong
3. Inference of threshold cointegration model. The 1th International Conference on Econometrics and Statistics. June 15-17, 2017, Hong Kong.
4. Local Whittle likelihood estimators and tests for spatial lattice data. 第4届中国现场统计研究会高维数据统计分会。2018年4月22-24日，南昌。
5. MOSUM-based test for multiple variance changes in panel data. 第二届计量经济****论坛，2018年12月14-16日，北京。
荣誉和奖项
2016年东华大学“师德标兵”称号
2019年东华大学“我心目中的好老师”称号
2019 年《计量经济学》课程获选上海市重点建设课程
2018,2019年指导本科生获得美国数学建模大赛二等奖
2019年指导东华大学本科校级优秀毕业论文：《国际资产组合策略研究——基于Realized GARCH-EVT-Vine Copula模型》，
第三届上海市金融硕士优秀论文(2020)：《互联互通背景下内地与香港股市联动性及投资策略研究》