鲁万波教授以“Asset Allocation with Higher Order Comoments and Factor Models”为题进行了报告。他着重讲解了高阶矩的方法在投资组合方面的理论创新，及多因子模型的提出可以有效地解决高阶矩估计中的维数灾难问题。参与学术活动的人员主要有黎实教授、喻开志教授、龚金国副教授、李伊副教授和范国斌等老师及博士研究生。学术报告在热烈的氛围中进行，师生之间、老师之间就相关学术问题进行了深入的探讨。
本次学术活动，进一步增进了老师之间以及老师与学生间的学术交流，使同学们了解最新的理论前沿，激发青年教师和博士生的研究智慧，为进一步凝炼学科发展方向夯实了基础。
