主 题：基于信息扩散的资产定价研究——兼论波动信息的价值
主讲人：中科院预测科学研究中心 李自然研究员
主持人：西南财经大学经济信息工程学院 王征 副教授
时 间：2015年6月12日 10:20~11:50
地 点：经世楼C308
主办单位：经济信息工程学院 科研处
主讲人简介：
李自然，中科院预测科学研究中心研究员，西南财经大学讲座教授，现就职于中国金融期货交易所北京金融衍生品研究院。在《Energy Economics》、《Review of Development Economics》、《经济研究》、《金融研究》等国内外著名期刊发表论文30余篇，出版中英文著作3本（科学出版社、Palgrave出版社）；主持和参与过包括国家自然科学基金、中国科学院院士工作局咨询项目、中国科学技术协会等国家级和省部级项目16项。向中办、国办提交20余篇政策研究报告，得到过总理、副总理、人大副委员长、国务委员等党和国家领导人的重要批示。
内容提要：
本报告在系统综述资产定价理论历史发展脉络的基础上，介绍Li，Sun和Wang（2013）提出的基于波动信息扩散的资产定价模型。传统金融学理论和实证不断发展，到今天依然有很多新问题有待解决，例如资产价格周期问题，“风险-收益”关系的精细化度量等。本报告旨在从信息扩散的角度分析资产价格波动中到底包含了怎样的信息。并给出该方法在大宗商品金融化背景下的原油市场、中国股市、金融期货市场等领域的应用。
