主题：随机微分方程及期权定价理论
主讲人：四川大学 马洪教授
主持人：经济数学学院 向开理教授
时间：2015年5月27日（星期三）下午4:00
地点：柳林校区通博楼B412
主办单位：经济数学学院 科研处
主讲人简介：
四川大学数学学院教授、博士生导师、美国《Mathematical Reviews》特邀评论员,四川省概率统计学会副理事长，四川省现场统计学会副理事长，四川省学术和技术带头人、国务院政府特殊津贴专家。
其研究领域涉及随机微分方程、非平衡态统计物理，包含无穷维随机微分方程、分数阶随机微分方程、反常扩散过程，及其在分子生物学、数理金融学等交叉学科领域中的应用。其科研成果，被国际学术界公开评价为创新性成果。
内容提要：
随机微分方程理论的核心是随机积分，而伊藤随机积分的发端是布朗运动与高斯白噪声；不同类型积分涉及不同的可积函数类，追寻黎曼积分，勒贝格积分，维纳积分，伊藤积分的历史发展沿革，揭示出伊藤随机积分作为Hilbert空间上算子的概率论意义和金融工程意义，依托布莱克-斯科尔斯模型，建立起风险中性框架内的期权定价理论。
