主讲人：姚潇(苏格兰皇家银行风险管理部门风险分析员)
主持人：李志勇（金融学院副教授）
时 间：2015年5月28日（周四）晚上6：30-8:00
地 点：金融学科实验楼411会议室
主办单位：大金融学术研究沙龙、金融学院、科研处
主讲人简介：
姚潇就职于苏格兰皇家银行的风险管理部门担任风险分析员，工作内容包括建立，评测以及监控银行的信用风险模型，特别是商业贷款的违约损失率模型。他目前就读于爱丁堡大学商学院并即将获得管理科学博士学位，他的博士研究方向包括对银行的零售信用卡和公司债券的违约损失率建模，在此期间他还担任多门本科生和硕士生课程的助教，并且给MSc Banking and Risk的硕士生讲授SAS编程。此前他曾就读于北京林业大学数学系和中科院数学与系统科学研究院并分别获得理学学士和理学硕士学位。他的研究兴趣集中在信用风险模型，以及机器学习算法在金融风险建模中的应用。他的研究工作已经发表在European Journal of Operational Research, Expert Systems with Applications等国际期刊。
讲座内容：
信用风险的三大要素是每项资产的违约率PD、违约损失率LGD和违约时暴露EAD。违约损失率是新巴塞尔协议下重要的风险参数，并对期望损失和最低资本要求的估计具有极大的影响。不同于违约概率，违约损失率的研究相对有限而且具有新的挑战。如何建立稳健并且尽可能准确的违约损失率模型对于业界和学术界都是一项极其重要的课题。
该报告将从新巴塞尔协议入手，首先简要地介绍当前银行信用风险模型的发展包括违约概率和违约损失率模型，然后重点讨论违约损失率模型的最新研究成果以及在实际应用中的问题，最后我们将提出一些未来的研究方向和大家一起讨论。
此外，也将和同学们交流出国和国外工作的相关经验，欢迎广大师生参加。
