主讲人： 姚琦伟教授
主 题： Identifying Cointegration by Eigenanalysis
主持人：统计学院副院长 郭建军
时 间：2015年4月3日(星期五)上午10点
地 点：柳林校区通博楼 B212
主 办：统计学院 科研处
主讲人简介：
姚琦伟，1982年毕业于东南大学数学力学系，1987年于武汉大学获统计学博士学位，1989至1991年期间获德国洪堡基金会资助赴德国费莱堡大学及海德堡大学访问，1993至1995年于英国肯特大学任数学与统计学院讲师。2000至2002年在英国伦敦经济与政治科学学院统计系任副教授（reader in statistics），2002年起任该系系主任（chair in statistics）。姚琦伟教授一直从事统计学的教学和科研工作，主要研究领域为：非线性及线性时间序列分析、非参数回归分析、时空过程分析、经验似然及bootstrap方法, 以及统计在金融、经济等方面中的应用。姚琦伟教授迄今已发表学术论文70余篇，并在多家知名统计学杂志担任副主编和联合编辑（co-editor）,其中包括皇家统计学会期刊、统计学年报、时间序列分析期刊等，他还是皇家统计学会荣誉会员、国际统计研究所推选成员、美国统计协会、数理统计学会，泛华统计学会会员。2013年当选中组部“****”专家。
内容提要：
We propose a new and easy-to-use method to identify cointegrated components for a vector time series. Our setting is general in the sense that the basic requirement is that each component series is a weak I(d) process, where d is a non-negative integer and d may be different for different components. The method boils down to a simpleeigenanalysis for a positive definite matrix. Asymptotic properties of the proposed methods are investigated when both the dimension of the vector time series and the length of the observed series tend to infinity. Illustration with both simulated and real data sets is also reported. The method and the associate asymptotic theory have been extended to the cases when nonstationary component series have fractional integration orders.
