题 目：基于GPD-Clayton Copula方法的金融机构系统性风险度量研究
内容摘要：系统重要性金融机构的识别是宏观审慎监管的重要组成部分，一般基于股票收益率数据和尾部条件关联方法来测度金融机构的系统性风险贡献，但这类方法没有严格的假设检验分析，也很难将股票收益数据中的市场风险分离出来。本文选取2008-2103年期间中国28家上市金融机构的数据，基于GPD-Clayton Copula方法和极值相依特征来构造CoVaR和MES的检验统计量，对我国金融机构的系统性风险进行测度和分析，为系统重要性金融机构的识别和资本附加政策的有效实施提供建议。
时 间：2014年11月26日 14：30—16：00
地 点：光华楼1911会议室
主办单位：金融安全协同创新中心
主讲人简介：
朱波，西南财经大学 金融学院 金融工程系，经济学博士，副教授。2002年9月~2005年7月在中国社会科学院数量经济与技术经济研究所攻读数量经济学专业博士，于2005年7月获经济学博士学位。已在在《管理世界》、《数量经济技术经济研究》、《经济学动态》、《国际金融研究》、《保险研究》、Economic Modelling、Journal of Applied Statistics等期刊上发表中英文论文近30篇，主要研究领域为金融资产定价、金融风险管理、实证金融。
（金融安全协同创新中心学术沙龙为开放式学术交流活动，我们欢迎并邀请广大师生参与中心举办的各场次学术沙龙！）
