题 目：基于多标度分形理论的金融资产收益非对称性测度方法研究
内容提要:
基于多标度分形理论，提出了一种新的更适用于实际金融资产收益数据的非对称性测度方法——两阶段非对称性检验法（Two-step asymmetry testing，TAT），并运用Monte Carlo模拟考察了其与传统的偏度系数检验法的非对称性判定结论差异。实证结果表明：总体来讲，本文提出的两阶段非对称性检验法在常用检验水平下取得了较偏度系数法更为准确的金融资产收益非对称性判定结论，且两阶段非对称性检验法较偏度系数法更适用于具有非独立、非正态特性数据的非对称性检验。
时 间：2014年10月22日 14：30—16：00
地 点：光华楼1911会议室
主办单位：金融安全协同创新中心
主讲人简介：
王鹏，西南财经大学中国金融研究中心主任助理，博士，副教授。在西南交通大学经济管理学院先后获得硕士、博士学位，期间曾任职于国信证券股份有限公司发展研究部，2010年9月至2013年10月任职于西南财经大学金融学院，2013年11月起任职于西南财经大学中国金融研究中心。
主要研究方向集中于金融工程与风险管理、金融计量学、资本市场理论与实务等领域。目前已在《管理科学学报》、《金融研究》、《管理工程学报》、《数量经济技术经济研究》、《中国管理科学》、《系统管理学报》、《数理统计与管理》、《管理科学》、《Physica A : Statistical Mechanics and its Applications》等重要期刊和国际会议上发表（录用）论文30余篇，出版专著一部，主持国家自然科学基金项目、西南财经大学211工程青年教师成长项目、中央高校基本科研业务费专项资金项目，担任《管理科学学报》、《数量经济技术经济研究》、《中国管理科学》、《南开管理评论》、《Physica A：Statistical Mechanics and Its Application》等重要期刊的匿名审稿人。
（金融安全协同创新中心学术沙龙为开放式学术交流活动，我们欢迎并邀请广大师生参与中心举办的各场次学术沙龙！）
