主 题：Mean-Risk Portfolio Choice with Weighted VaR and Law-Invariant Coherent Risk Measures
主讲人：金含清 教授
主持人：经济数学学院 李绍文教授
时 间：2014年9月30日（星期二）下午4:00
地 点：柳林校区通博楼B412
主办单位：经济数学学院 科研处
主讲人简介：
金含清老师于2001年在南开大学获得MPhil学位，专业是金融数学；于2004年在香港中文大学获得博士学位，专业是金融工程。目前在英国牛津大学数理金融研究所任教，他的研究兴趣包括金融数学、运筹学、应用随机分析，具体研究方向是投资组合选择理论、行为金融学。金老师在Mathematical Finance, Journal of Economic Theory等高水平杂志发表论文10余篇。
内容提要：
We study a continuous-time mean-risk portfolio choice problem in which an agent, with or without the bankruptcy constraint, chooses among the portfolios that achieve an exogenously given expected terminal wealth target with the objective of minimizing the risk of his portfolio. The risk is measured either by a so-called weighted value-at-risk risk measure, which is a generalization of value-at-risk and conditional value-at-risk, or by a law-invariant coherent risk measure.
