题 目：Clustering of General Realized Skewness and Kurtosis
论文提要:
本文研究具有累积性质（Aggregation property）的广义实现偏度和峰度的聚集性，以及广义实现矩估计子对收益率的预测作用。实证表明：日、周尺度广义实现偏度具有聚集性，月峰度具有聚集性，广义实现矩估计子对SPX收益率有显著的解释力。
时 间：2014年5月5日 14：30—16：00
地 点：光华楼1911会议室
主办单位：金融安全协同创新中心
主讲人简介：
方能胜，男，2009年毕业于厦门大学数学科学学院，获博士学位。之后任职于西南财经大学金融学院，主要研究方向为金融数学和资产定价。曾在国内外高级别学术期刊上公开发表论文近10篇，承担学校211课题一项，参与国家自科项目两项。
（金融安全协同创新中心学术沙龙为开放式的学术交流活动，我们欢迎并邀请广大师生参与中心举办的各场次学术沙龙！）
