主 题：关于统计套利波动的研究
主讲人：陈毅恒
主持人：喻开志 副教授
时 间：2013年10月24日下午2点
地 点：通博楼B212
主办单位：统计学院 科研处
主讲人简介：
香港中文大学统计系李卓敏统计学首席教授，美国统计协会会士，国际数理统计协会会士，香港统计学会荣誉会员，主要研究方向及领域是时间序列、金融数据分析、经验似然等。
内容提要：
报告讨论了基于协整的统计套利近期的发展状况。根据协整检验的一些渐近理论结果，构建了一个配对交易的统计套利策略。并特别针对波动率交易建立了一个统计套利策略。报告还包括了本方法在金融数据中的应用。
