光华讲坛——社会名流论坛第3034期
主 题：Pricing via Equilibrium when probabilities are distorted

主讲人：金含清博士

主持人：李绍文教授

时 间：2013年9月24日下午4：00

地 点：通博楼B412教室

主办单位：经济数学学院 科研处
主讲人简介：

金老师于2001年在南开大学获得MPhil学位，专业是金融数学；于2004年在香港中文大学获得博士学位，专业是金融工程。他的研究兴趣包括金融数学、运筹学、应用随机分析，具体研究方向是投资组合选择理论、行为金融学。金老师在Mathematical Finance, Journal of Economic Theory等高水平杂志发表论文10余篇。
内容提要：

General Arrow-Debreu equilibrium can be determined for expected utility maximizers by explicit solutions for individual players. When the expected utilities are distorted by probability weighting functions, players cannot find explicit optimal decisions. Zhou and Xia studied the existence of equilibrium when the probability weighting functions are the same for all individual players. In this work, we investigate the same problem but with heterogeneous probability weighting function.