主讲人:山东大学数学学院 史敬涛 副教授
题 目：Two Different Approaches to Stochastic Recursive Optimal Control Problem with Delay and Applications
主持人：西南财经大学经济数学学院 王琪 博士
地 点: 西南财经大学柳林校区E203教室
时 间：2013年7月1日（星期一）上午10:40-12:00
主 办：经济数学学院 科研处
报告摘要:
This talk is concerned with one kind of stochastic recursive optimal control problem with time delay, where the controlled system is described by a stochastic differential delayed equation (SDDE). The cost functional is of the recursive utility' type, which is formulated as the solution to a backward stochastic differential delayed equation (BSDDE). Two approaches to study such problem are Bellman's dynamic programming and Pontryagin's maximum principle. When only the pointwise and distributed time delays in the state variable, and only distributed time delay in the generator of BSDDE, a generalized Hamilton-Jacobi-Bellman equation in finite dimensional space is obtained applying the dynamic programming approach and a generalized Ito's formula. Sufficient and necessary maximum principles are both derived, where the adjoint equation is a forward-backward stochastic differential delayed equation (FBSDDE). Moreover, the relationship between these two approaches are investigated. Under some differentiability assumptions, connections among the value function, the adjoint processes and the generalized Hamiltonian function are investigated.A consumption and portfolio optimization problem with recursive utility and bounded memory in the financial market, is discussed to show the applications of our result. Explicit solutions in a finite dimensional space derived by the two different approaches, coincide.
史敬涛副教授简介：
史敬涛，山东大学数学学院副教授，硕士生导师。2009年12月于山东大学数学学院获博士学位。主要研究方向为随机最优控制、倒向随机微分方程、金融数学与时滞随机系统，科研成果2007年12月获第5届中国科协期刊优秀学术论文奖（1/2），2010年5月获第22届中国控制与决策会议张嗣瀛优秀青年论文奖（独立），2012年12月获第12届控制、自动化、机器人与视觉国际会议最佳论文提名奖（独立）。近三年来在ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations，Applied Mathematics and Optimization, Journal of Optimization Theory and Applications, Systems & Control Letters, International Journal of Stochastic Analysis, Stochastic Analysis and Applications, Asian Journal of Control, Mathematical Problems in Engineering, Optimal Control & Applications and Methods 等国内外学术期刊发表（录用）论文13篇，其中SCI收录论文9篇、EI收录论文6篇，在International Conference on Control and Automation, International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, Asian Control Conference, Chinese Control Conference, Chinese Control and Decision Conference 等国际国内学术会议上发表（录用）EI、ISTP收录论文5篇。
史敬涛副教授2010年8月、2011年2月、2011年8月多次受邀到香港理工大学应用数学系访问研究，2011年11月受邀到吉林大学数学学院参加倒向随机微分方程理论及应用学术研讨会并作邀请报告，2012年3月受邀到泰安参加随机系统与网络控制学术研讨会并作邀请报告，2012年7月受邀到复旦大学参加全国青年教师数学控制理论与应用学术会议并作邀请报告，2012年8月受邀赴青岛参加第3届纪念李训经先生学术研讨会并作邀请报告，2013年1月受邀到澳门大学数学系学术访问并作邀请报告，2013年4月受邀赴山东科技大学参加正倒向随机最优控制国际学术研讨会并作邀请报告，2013年5月受邀赴吉林大学数学学院访问并作邀请报告。
史敬涛副教授负责国家自然科学数学天元青年基金一项、山东大学自主创新基金（自然科学类专项）自由探索项目一项已顺利结题。目前负责在研国家自然科学青年基金一项、山东省自然科学青年基金一项。
史敬涛副教授目前担任美国数学评论 (MR) 特邀评论员，美国电子和与电气工程师协会 (IEEE) 控制系统北京分会 (CSS) 会员，中国自动化学会 (CAA) 控制理论专业委员会 (TCCT) 会员，教育部博士点基金评审专家等学术职务，同时担任大量国际、国内学术刊物的审稿人
