一、个人简介
张术林，男，副教授。2005年毕业于武汉大学数学与统计学院，取得数学博士学位，2005-2010年任职于广发证券股份有限公司，分析师/证券投资管理经理。2010年任职于西南财经大学统计学院，研究兴趣:计量金融学，在国内外知名杂志Journal of Econometrics, Journal of Business and Economics Statistics, Computational Statistics and Data Analysis发表论文近 20余篇。主要讲授课程包括概率论，随机过程和计量金融学等。



二、教授课程
概率论 高等概率论 随机过程，计量金融学等。



三、学术成果
1.Zhang, Shulin & Zhou, Qian & Lin, Huazhen. (2020). Goodness-of-fit test of copula functions for semi-parametric univariate time series models. Statistical Papers. 10.1007/s00362-019-01153-4.
2.Shulin Zhang, Qian M. Zhou, Dongming Zhu & Peter X.-K. Song (2019) Goodness-of-Fit Test in Multivariate Jump Diffusion Models, Journal of Business & Economic Statistics, 37:2, 275-287
3.Zhang, S., Okhrin, O., Zhou, Q. M., and Peter, X.-K. S. (2017). Goodness-of-fit test for specification of semiparametric copula dependence models. Journal of Econometrics, 193(1), 215-233.
4.张术林, 2014. 评估Value-at-Risk模型-条件矩检验方法 系统工程理论与实践，05.
5.Zhang shulin, Wei Zhenghong, Bi qiuxiang , 2014,A linear IBD model and its statistical inference，Chinese Quarterly Journal of Mathematics ,29(3)
6.Zhang shulin, Wei Zhenghong, Bi qiuxiang, 2013. A Specification Test of Stochastic Diffusion Models, Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series，29(3).
7.Peter, X-K.Song, Freeland, R.K., Biswas, A., Shulin Zhang, 2013. Statistical analysis of discrete-valued time series using categorical ARMA models, Computational Statistics and Data Analysis, 57(1), 112-124.
8.Shulin Zhang, Peter X-K Song, Daimin Shi, Qian M. Zhou, 2012. Information Ratio Test for Model Misspecification on Parametric Structures in Stochastic Diffusion Models, Computational Statistics and Data Analysis,56(12),3975-3987.
9.张术林, 2009. RiskMetrics模型扩展及评估，数学的实践与认识, 5(37), 34-41.
10.张术林,魏正红, 2009. 随机捕食与被捕食模型，应用概率统计.
11.Hu Dihe, Zhang Shulin, 2008, The Ergodicity for bi-immigration birth and death process, Acta Mathematica Scientia,28B(1), 43-53.
12.张术林, 2008. 利用 Pearson IV 分布估计Value-at-Risk,系统工程理论与实践, 27(3), 112-118.
13.张术林, 2005. 随机环境中r维分支链的协方差计算, 数学杂志, 03, 58-61.
14.Hu Dihe,Zhang Shulin, 2005. The Laplace Functional and Moments for Markov Branching Chains in Random Environments, Journal of Wuhan University, 03, 74-78.



四、主持项目
1.随机扩散模型统计诊断及其在金融中的应用（中央高校）, 主持，2013.1-2014.10；
2.中国证券市场基本面价值加权指数的构建及其指数化投资方法研究（国家社科项目），主研，2013-
3.个体化医学中生物标记物预测能力的估计和推断（国家自科）,主研，2013-
4.基于Copula理论的高频数据间非线性相关结构建模与应用研究（国家自科）,主研，2013-
5.高维数据框架内的非参与半参分位数回归模型的研究（国家自科）,主研，2013-
6.网络数据统计分析(国家自科开放课题，主研）