吕永健




基本信息
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教育背景：
2014.9—2017.6西南财经大学中国金融研究中心博士
2011.9—2014.6西南财经大学金融学院硕士
2006.9—2010.7江西财经大学国际经济与贸易学院本科
工作经历：
2018.10—现在西南财经大学金融学院讲师
2017.6—2018.9东北财经大学金融学院讲师
讲授课程:
金融风险管理（本科、硕士）；财务案例分析（本科）；资本市场与风险管理（博士）；投资理论与案例分析（金融机构培训）
研究方向：
金融风险管理；能源经济与金融；证券分析理论与实践
研究成果(已发表或录用)：
[1]Lyu, Y., Yi, H., Wei, Y., Yang, M., 2021. Revisiting the role of economic uncertainty in oil price fluctuations: evidence from a time-varying oil market model.Economic Modelling, forthcoming(SSCI影响因子：2.36；外文B级; JCR 1区)
[2]Lyu, Y., Wei, Y., Hu, Y., Yang, M., 2021. Good volatility, bad volatility and economic uncertainty: Evidence from the crude oil futures market.Energy222, 119924. (SCI影响因子：6.08；外文A级; JCR 1区)
[3]Lyu, Y., Tuo, S., Wei, Y., Yang, M., 2021. Time-varying effects of global economic policy uncertainty shocks on crude oil price volatility: New evidence.Resources Policy70, 101943. (SSCI影响因子：3.98；外文B级; JCR 1区)
[4]Lyu, Y., Yi, H., Hu, Y., Yang, M., 2021. Economic uncertainty shocks and China's commodity futures returns: A time-varying perspective.Resources Policy70, 101979. (SSCI影响因子：3.98；外文B级; JCR 1区)
[5]吕永健,符廷銮,胡颖毅,戴丹苗.基于拔靴滤波历史模拟法的黄金市场VaR测度研究.《中国管理科学》, 2019 , (7): 46-55. (中文A级)
[6]王鹏,吕永健（通讯）.国际原油市场极端风险的测度模型及后验分析。《金融研究》，2018,9:192-206. (中文A级)
[7]Lyu, Y., Wang, P., Wei, Y., Ke, R., 2017. Forecasting the VaR of crude oil market: Do alternative distributions help?Energy Economics(66): 523-534. (SSCI影响因子：4.15；外文A级; JCR 1区)
[8]吕永健,王鹏,胡颖毅.基于TGARCHSK模型的外汇市场极端风险测度研究。《系统管理学报》，2017，2: 234-244. (中文B级)
[9]吕永健,王鹏.基于GAST分布的国际原油市场下行风险预测及后验分析。《国际金融研究》，2016，5：27-39. (中文B级)
[10]吕永健,王鹏.基于时变高阶矩模型的贵金属市场风险测度研究。《管理科学》，2015，28（1）：133-143. (中文B级)
[11]王鹏,吕永健.金融资产收益率分布是对称的吗——基于国际汇率市场的实证证据。《国际金融研究》，2015，8，87-96. (中文B级)
[12]王鹏,吕永健.基于消息模型的股票市场波动与相关消息因素的关系研究。《数理统计与管理》，2013, 32(6): 1124-1131. (中文B级)
工作论文（或在审论文）：
1.Lyu, Y., Kong, M., Ke, R., Wei, Y., 2021. Does mixed frequency information help to forecast the value at risk of the crude oil market? Economic Modelling (R&R)
2.Lyu, Y., Yi, H., Cao, J., Yang, M., 2021,Time-varying monetary policy shocks and the dynamics of Chinese commodity prices. Pacific-Basin Finance Journal (Submitted)
3.Lyu, Y., D, Z., Yang, M., Yi, H., 2021.Time–frequency analysis of dynamic financial connectedness: A new approach with Bayesian time-varying vector autoregressions. Working paper
项目：
主持：
[1]国家自然科学基金青年基金项目《基于多维风险度量的大宗商品市场对股票市场风险溢出研究》（编号：**）。
参与：
[1]国家自然科学基金重点项目《新时代居民消费发展的驱动机制及政策研究》（编号：**）。项目主持人：西南财经大学西部经济研究中心，毛中根。
[2]国家自然科学基金青年项目《高管外部并购经验与企业并购：基于并购数量与并购质量双重视角的研究》（编号：**）。项目主持人：东北财经大学工商管理学院，杨帅。
学生指导:
1.指导硕、博士生在《Resources policy》、《Economic Modelling》等外文B级期刊发表论文。
2.指导本科生获得大学生创新训练项目国家级立项、省级立项。
3.指导本科生获得校级优秀毕业论文。