中国金融研究中心王鹏副教授博士生导师联系方式：wangpeng@icfs.swufe.edu.cn
王 鹏（1981.10-），博士，副教授，博士生导师，中国金融研究中心主任助理，分管学术科研、国际化、协同创新中心等工作

研究方向：金融风险管理；金融工程；金融计量经济学；资本市场；金融衍生品；金融时间序列分析

E-mail：wangpengcd#126.com（为避免垃圾邮件，请您将#换成@发送）

教授课程学术成果主持项目学术兼职
[1]本科：金融工程；金融风险管理；金融思维
[2]硕士研究生：金融时间序列分析；资本市场理论与实务；金融风险管理；金融工程与风险管理
[3]博士研究生：金融风险管理研究前沿；金融计量经济学
学术论文

王鹏, 吕永健. 金融资产收益率分布是对称的吗？—基于国际汇率市场的实证证据. 国际金融研究, 2015, (8): 87-96. 王鹏, 袁小丽. 金融资产收益非对称性的多标度分形测度及其在VaR计算中的应用. 中国管理科学, 2015, 23(3): 13-23. 王鹏, 姚晓波. 基于多分形波动率测度的股票市场条件收益率分布. 数理统计与管理, 2014, 33(5): 922-931. 王鹏, 魏宇. 经典金融理论的困境与金融物理学研究的兴起. 管理科学学报, 2014, 17(9): 40-54. 王鹏，魏宇，王鸿. 沪深300股指期货的风险测度模型研究. 数理统计与管理, 2014, 33(4): 724-733. Peng Wang, Tao Xiong. Is the Distribution of Returns Symmetric? —Empirical Evidence from Agricultural Futures Market of China. Journal of Financial Risk Management, 2014, (3): 29-39. 王鹏, 宋阳, 鹿新华, 陈丽. 中国股票市场收益分布非对称特征的Bootstrap 检验. 管理工程学报, 2014, 28(2): 79-86. 王鹏. 基于多标度分形理论的金融资产收益非对称性测度方法研究. 数量经济技术经济研究, 2013, (3): 114-127. 王鹏, 吕永健. 基于不同记忆性异方差模型的中国股票市场波动率预测. 中国管理科学, 2013, 21(专辑): 270-275. 王鹏, 吕永健. 基于消息模型的股票市场波动与相关消息因素的关系研究. 数理统计与管理, 2013, 32(6): 1124-1131. 王鹏, 王鸿, 魏宇. 我国农产品期货市场的风险测度模型及其后验分析. 管理工程学报, 2013, 27(3): 172-182. 王鹏. 基于时变高阶矩波动模型的VaR与ES度量. 管理科学学报, 2013, 16(2): 33-45. 王鹏. 成交量信息有助于预测中国股票市场的波动吗？数理统计与管理, 2013, 32(2): 332-342. 王鹏, 魏宇. 中国燃油期货市场的VaR与ES风险度量. 中国管理科学, 2012, 20(6): 1-8. 王鹏, 鹿新华, 魏宇, 王鸿. 中国金属期货市场的风险度量及其Backtesting分析. 金融研究, 2012, (8): 211-224. 王鹏, 魏宇. 基于多分形波动率测度的ES风险度量. 系统管理学报, 2012, 21(2): 192-200. 王鹏, 冯新力. 我国居民高储蓄率的原因是什么？. 财经科学, 2012, (12): 24-31. 王鹏. 基于SV-M模型的股票市场风险溢价与波动关系研究. 管理评论, 2011, 23(6): 54-67. 王鹏, 魏宇, 王建琼. 不同矩属性波动模型对中国股市波动率的预测精度分析. 数理统计与管理，2010, 29(3): 550-559.（该文被人大复印报刊资料全文转载） 王鹏, 魏宇. 不同抽样频率波动模型的预测精度比较. 管理学报, 2010, 7(8): 1258-1262. （该文被人大复印报刊资料全文转载） 王鹏, 王建琼, 魏宇. 自回归条件方差－偏度－峰度：一个新的模型. 管理科学学报, 2009, 12(5): 121-129. 王鹏, 魏宇, 张蕾. 中国交易所债券市场分形特征的实证研究. 数理统计与管理, 2009, 28(2): 324-330. 王鹏, 魏宇, 王建琼. 基于多分形波动率测度的权证定价方法研究. 管理科学, 2009, 22(2): 106-113. 王鹏, 魏宇. 金融市场的多分形特征及与波动率测度的关系. 管理工程学报, 2009, 23(4): 166-169. 王鹏, 王建琼. 中国股票市场的多分形波动率测度及其有效性研究. 中国管理科学, 2008, 16(6): 9-15. 王鹏, 王建琼. 中国股票市场的收益分布及其SPA 检验. 系统管理学报, 2008, 17(5)：542-547. 王鹏, 王建琼. 中国股票市场的高阶矩波动特征研究. 管理科学, 2008, 21(4): 115-120. 吴恒煜, 朱福敏, 王鹏, 龚金国. CGMY过程下期权定价的蒙特卡罗模拟方法. 系统工程, 2011, (11): 15-21. 游宗君, 王鹏, 石建昌. 中国股票市场的收益与波动关系研究. 系统管理学报, 2010，19(2): 183-190. Yu Wei, Peng Wang. Forecasting volatility of SSEC in Chinese stock market using multifractal analysis. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications，2008，387：1585-1592. 王鹏，涂锦. 零售商与供货商之间关于“进场费”的动态博弈分析. 技术经济与管理研究, 2005, 3: 44-45. 学术专著

王鹏. 金融市场波动的多标度分形测度及其应用研究. 成都：西南财经大学出版社，2013年7月.
科研项目

主持：国家自然科学基金项目“金融资产收益非对称性的多标度测度及其应用研究”（No. **） 主持：教育部人文社会科学研究规划基金项目“分形市场假说下的金融资产收益与波动关系研究”（No. 15YJA790057） 主持：2014年度四川省社科规划项目“四川省系统性金融风险的识别、测度与管理研究”（No. SC14B089） 主持：中央高校基本科研业务费专项资金2014年度项目“影子银行对我国金融体系稳定性的影响研究”（No. JBK140153） 主持：西南财经大学2013年度重大基础理论研究项目（金融安全专项）“金融资产收益分布偏斜性的多重分形度量方法及其在风险管理中的应用”（No. JBK131109） 主持：西南财经大学211工程青年教师成长项目“高阶矩波动性建模及其在市场风险测度中的应用”（No. 211QN10110） 主持：中央高校基本科研业务费专项资金2012年度项目“基于分形理论的金融资产价格波动预测方法研究”（No. JBK120208） 主持：西南财经大学金融学院教改项目“金融工程课程教学范式改革探索” 主研：国家自然科学基金资助项目“基于藤Copula-GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究”（No. **），吴恒煜 主持 主研：国家自然科学基金资助项目“基于时间序列特征的金融资产相依结构模型构建及应用研究”（No. **），易文德 主持 主研：国家自然科学基金资助项目“金融市场的多分形波动率测度、模型及其应用研究”（No. **），魏宇 主持 国家自然科学基金资助项目“分形市场分析、极值理论与金融传染的定量测度方法研究”（No. **），魏宇 主持。

[1]《管理科学学报》匿名审稿人
[2]《数量经济技术经济研究》匿名审稿人
[3]《中国管理科学》匿名审稿人
[4]《南开管理评论》匿名审稿人
[5]《Physica A：Statistical Mechanics and Its Application》匿名审稿人（SCI/EI）