吴恒煜 2012-09-05





个人基本信息

姓名

性别

单位

学位

职称

职务

电话

Email
吴恒煜

男

信息工程学院

博士

教授、博士生导师
wuhengyu@swufe.edu.cn


教育背景

学习经历
起止年月（本科起）

院校及系、专业
1988.9-1992.7

华南理工大学建筑工程系，水利水电工程建筑专业，本科
1993.9-1997.1

南开大学经济学院，城市经济学专业，经济学硕士
1998.9-2002.6

西安交通大学管理学院，管理科学与工程专业，管理学博士
2003.9-2006.4

中山大学管理学院，金融学专业，博士后
2010.9-2012.6

华南理工大学工商管理学院，金融学专业，博士后


工作经历

起止年月

单位及职务
2001.9-2012.6

广东财经大学（原名广东商学院）经济贸易与统计学院，讲师、副教授、教授
2012至今

西南财经大学经济信息工程学院，四川省金融智能与金融工程重点实验室，教授
其中2006.9-2009.10

江西财经大学金融学院教授



讲授课程

讲授课程层次

讲授课程名称
本科生课程

经济学原理，国际经济学，证券投资学，金融工程，固定收益证券
硕士生课程

金融计量，金融工程蒙特卡罗模拟方法，动态规划，利率期限结构，金融衍生品定价，信用风险管理
博士生课程

金融经济学，资产定价，金融随机分析，金融风险管理，文献导读，动态宏观经济学
主要研究方向金融衍生品定价、利率期限结构、金融风险管理、计算金融、动态随机一般均衡理论（DSGE）

主要研究成果

论文类：在《管理科学学报》、《经济学动态》、《系统工程理论与实践》、《数理统计与管理》《系统工程学报》、《管理工程学报》、《国际金融研究》等重要期刊发表论文多篇，成果涉及金融衍生品定价、利率期限结构、银行操作风险管理、金融市场微观结构、碳金融市场等领域。
成果名称

成果形式

出版或发表（转载）刊物

出版或发表时间或期号

作者
《信用风险控制理论研究——违约概率度量与信用衍生品定价模型》

专著

经济管理出版社

2006年12月

吴恒煜

承担的研究项目

主持

题目

项目类型

年份
吴恒煜
吴恒煜
吴恒煜
吴恒煜
吴恒煜
吴恒煜
吴恒煜
吴恒煜

基于藤Copula GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究

基于Copula的多重基本资产信用衍生品定价的蒙特卡罗模拟方法研究

基于动态随机一般均衡框架的利率期限结构宏观-金融模型及应用研究

基于时变Levy过程的国际碳金融衍生品定价方法研究

汇率非线性相关度量及多重货币期权定价研究—基于Copula建模方法

多重基本资产信用衍生品定价理论研究
信用风险控制与信用衍生品定价模型研究
信用风险控制及信用衍生品市场建设研究

国家自然科学基金
国家自然科学基金
中国博士后科学基金特别资助

中国博士后科学基金资助

教育部人文社会科学规划项目

教育部人文社会科学规划项目

广东省自然科学基金项目

广东省哲学社会科学“十五”规划项目

2011
2008
2012
2011
2010
2006
2005
2004


奖励、荣誉

专著《信用风险控制理论研究——违约概率度量与信用衍生品定价模型》获江西省金融学会第九次优秀论著奖，江西省第十届高校人文社会科学研究优秀成果三等奖。
指导2008级研究生陈鹏的作品《中国权证定价实证研究——GARCH模型与GBM模型的期权定价比较》在第十一届挑战杯中国大学生课外学术科技作品竞赛江西赛区决赛中荣获二等奖，在全国比赛中荣获三等奖，获共青团江西省委、江西省教育厅、江西省科学技术协会、江西省学生联合会授予“园丁奖”



社会职务（学会会员、理事、独立董事等）《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《统计研究》、《系统工程学报》、《中国金融评论》、《南方经济》等刊物稿件匿名审稿人，国家自然科学基金、国家社科规划项目、教育部社科规划项目、广东省自然科学基金等通讯评审专家。