刘畅　(Released in：2013-09-01 )
刘畅 changliu_swufe@yahoo.com



基本情况：美国路易斯安娜理工大学计算数学博士。曾在联合国亚太经合组织、美国花旗银行、美国第一金融银行、美国FNX资本市场咨询公司等机构任职，曾主持花旗银行北美地区零售住房贷款池压力测试模型的构建、实施和监控等工作。商业银行风险管理与贷款定价、证券自动定价与交易系统。参与银行IRB项目与压力测试项目开发咨询，参与证券公司量化交易系统与风险管理系统开发与咨询。



一、已发表英文论文

1、Liu C., Hassan M., and Nassar R., “Markov Decision Models for Credit Product Management in Commercial Banks”. Journal of Business and Economics Perspectives, Vol 3: Number 2, 2008

2、Hassan M., Liu C. and Nassar R. “A Discrete Time Markov Chain Model for Predicting The Duration of A Retail Mortgage in The Non-Default States”. Academy of Banking Studies Journal, 2010，Spring

3、Hassan M., Liu C. and Nassar R., “A Continuous Markov Chain Model for Estimating Economic Retail Mortgage Portfolio Size”. Journal of International Business Disciplines, 2010, Spring

4、Liu C., Hassan M., and Nassar R. “A Markov Chain Modeling Approach for Predicting A Retail Mortgage Health Index”. Academy of Accounting & Financial Studies Journal, Jun2010, Vol. 14 Issue 3, p101-112, 12p; (AN **)

5、Liu C. , Nassar R., and Guo M. “Stress Test of Retail Mortgages: A study Based on on-Stationary Markov Chains and t-Copula Simulation”. Journal of Risk Model Validation, 2010, Summer

6、Liu C., M. Hassan, and R. Nassar. “Time Series Analysis of the Sensitivity of Net Incomes of Industrial Sections to Macroeconomics Factors”. Journal of Business and Economics Perspectives, Vol. 6, No 1, Winter, 2011

7、Liu C., M. Hassan, and R. Nassar.” A Model for Predicting The Performance of A Bank’s Mortgage Loan Portfolio”. Academy of Banking Studies Journal, Vol. 10, No 2, 2011

8、 Liu C., Guo M., M. Hassan, and R. Nassar. ”Multivariate Markov Models for Retail Mortgage Based on Correlation Analysis”. Academy of Banking Studies Journal, Vol. 10, No 2, 2011

9、Liu C., M. Hassan, and R. Nassar.” An Analysis of Retail Mortgage Payment Behavior Based on Hidden Markov Models”. Journal of International Business Disciplines, Spring, 2012

10、M. Hassan, R. Nassar, and Liu C. “Empirical Investigation of the relationship between government spending and economic growth in the US and China”, Journal of International Business Disciplines, Summer, 2013,







二、已发表中文论文

1、易云英、刘畅、郭敏， “当前我国商业银行金融创新存在的问题及对策”， 《西南金融》，2010.4

2、刘畅、郭敏， “金融体系为何如此脆弱——学术界对金融体系脆弱性研究的综述”， 《人民日报理论版》，2010.6，CN11-0065

3、刘畅，“中国商业银行有效压力测试框架”，《中国经济问题》,2010.1

4、刘畅、苟于国、郭敏，“解析花旗银行压力测试框架：我国商业银行压力测试建议与对策”，《投资研究》，2010.5

5、黄颖、苟于国、刘畅，“层次分析法在我国中小银行网络营销中的应用研究”，《西南金融》，2010.8

6、李卫东、刘畅、郭敏，“结构调整、贷款集中度与价值投资：我国商业银行信贷投向政策实证研究”，《管理世界》， 2010.10

7、刘畅，““后危机”时代我国商业银行地方政府融资平台贷款风险分析及防控对策研究”，《中国经济问题》,2011.4

8、郭敏、刘畅， “加强中小企业金融服务工作的对策研究”，《西南金融》， 2011.5

9、刘畅、郭敏， “地方政府融资平台贷款风险分析及防控对策研究”，《中国农村金融》，2011.7

10、王钧全、郭敏、刘畅. “如果重度冲击来临：基于离散非稳定状态马尔科夫链和t-copula的零售住房抵押贷款压力测试”，《金融监管研究》,2012.4

11、刘畅、郭敏、莫铌、张学明，“基于巴塞尔协议内部评级法构建我国商业银行中小企业贷款信用风险有效度量和预警指标体系”，《金融监管研究》，2012.10

12、刘畅、吴坚、郭敏，“日本金融业对“3.11”地震灾难的应急反应及对我国的启示”，《学术论坛》，2012.11，总第262期

13、刘畅、张学明、莫尼，“我国商业银行中小企业贷款内部评级模型构建及实证研究”，《投资研究》，2013.3，总第347期，第32卷



二、主持课题

1、教育部人文社会科学规划项目09YJAZH077资助，“我国商业银行中小企业贷款信用风险预警指标体系研究”2009-2012

2、四川省金融学会2010年度重大课题，“城镇化进程中的金融资源配置研究：以成渝城市群为立足点” 2010.7-2010.12

3、“211工程”三期建设项目，“基于巴塞尔新资本协议的中国商业银行信用风险压力测试及信用风险度量模型实证研究”2008-2011

4、2012年中央高校基本科研业务费专项资金JBK120115资助，“构建我国小型城市商业银行微小企业贷款定价体系——基于巴塞尔内部评级、经济资本测算和RAROC的研究与设计”2012-2012

5、2013年中央高校基本科研业务费专项资金JBK130133资助，“我国商业银行地方政府融资平台信用风险度量与信贷决策系统研究与设计”2013-2013







三、出版专著

1、《经济资本与银行监管》2010 西南财大出版社

2、《银行监管的未来》2011 西南财大出版社

3、《我国商业银行中小企业贷款信用风险预警体系》2013 西南财大出版社

4、《我国商业银行压力测试手册》即将出版





硕士研究生指导方向：

1、量化交易策略的开发与测试

2、私募理财产品的设计与开发

3、程序化量化交易系统的设计和建立

4、量化交易策略的开发与动态风险管理框架的设计

5、基于市场微观结构的投资策略开发

6、行为金融在交易策略上的应用

7、另类投资策略的开发与测试



博士研究生指导方向：

1、商业银行经营管理

2、巴塞尔协议与金融监管

3、商业银行动态风险管理量化系统设计

4、影子银行系统及产品研究与设计

5、含硕士研究生指导方向