罗荣华　(Released in：2013-09-01 )
基本信息

办公室：柳林校区格致楼421E-Mail: ronghua@swufe.edu.cn

教育背景

2004.09—2009.06，北京大学，光华管理学院，商务统计与经济计量系（硕博连读），2009年获得经济学博士学位1998.09—2002.06，南开大学，数学科学学院，统计学系，2002年获得理学学士学位

工作经历

2002.07—2004.08，合勤(ZyXEL)科技有限公司，网络工程师2009.02—2010.12，西南财经大学金融学院，讲师2011.01—2012.12，西南财经大学金融学院，副教授2013.01—至今， 西南财经大学金融学院，副教授，博士生导师

教授课程

本科：货币金融学，金融计量学，金融经济学硕士：金融经济学，金融计量分析，金融时间序列分析博士：资本市场专题，商业银行专题

研究兴趣

金融计量方法，资本市场，商业银行

主要研究成果

英文文章(Papers in English)

Luo, R. and Wang, H. (2008). “A composite logistic regression approach for ordinal panel data regression”, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 1, 29-43.Luo, R., Wang, H., and Tsai, C. L. (2008). “On mixture regression shrinkage and selection via Mr. Lasso”, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 46, 403-414.Luo, R., Wang, H., and Tsai, C. L. (2009). “Contour Projected Dimension Reduction”, The Annals of Statistics, 2009, 37, 3743—3778.Lan, W., Luo, R*., Tsai, C., Wang, H. and Yang, Y., “Testing the Diagonality of a Large Covariance Matrix in a Regression Setting”, Journal of Business and Economic Statistics，2015, 33(1), 76--86.Song, J., S.T. Cavusgil, J. Li, and R. Luo, “Social stratification and mobility among Chinese middle class households: An empirical investigation, International Business Review, 2015, forthcoming.Fang,N., W. Jiang and R. Luo*, "Realized Semivariances and the Variation of Signed Jumps in China’s Stock Market", Emerging Market Finance and Trade, 2015, forthcoming.中文文章(Papers in Chinese)

胡新杰、罗荣华、江明华、王汉生，“基于高维0-1变量的EM 算法在移动通信客户细分中的应用”，《数理统计与管理》，2009年第2期，264--269。罗荣华、兰伟、杨云红，“基金的主动性管理提升了业绩吗”，《金融研究》，2011年第10期，127—139。罗荣华、林华珍、翟立宏，“银行理财产品收益率曲线的构建与分析——基于随机效应半参数模型的方法”，《金融研究》，2013年第7期，99—112。翟立宏，罗荣华*、刘威仪，“银行理财产品与开放式基金业绩比较分析”，《财经科学》，2013年第10期，21--30。罗荣华，黄皖璇，陶启智，吕倩倩，“银根紧缩与银行信贷的监督作用：基于贷款公告反应的视角”，《金融研究》，2014年第7期，63--75。刘阳，黄皖璇，罗荣华*，“信息不对称与贷款监督：基于共同授信公告的视角”，《经济学（季刊）》，2015年第3期，1445--1466。罗荣华，兰伟、杨云红，“基金排名与主动性水平：理论与实证”，《中国管理科学》，2015年第8期，158--167。

工作论文：

Luo, R. and W. Lan, “Detect Homogeneous Predictors in High Dimensional Panel Model with a MCMC Algorithm”.Lan, W., R. Pan, R. Luo*. and Y. Chen, “High Dimensional Cross-Sectional Dependence Test under Arbitrary Serial Correlation”.Lan, W., L. Feng, and R. Luo*, “Testing High Dimensional Linear Asset Pricing Model”.Luo, R., C. Yan, J. Zhou, and W. Lan, “A Multi-Step Procedure to Determine the Number of Factors in Large Approximate Factor Model”.Fang, N. and R. Luo, “Mate Choice Swaption and Timing of First Marriage”.Du, L., W. Lan, R. Luo and P. Zhong, “Factor-Adjusted Correlation Learning with Application to Pairs Trading”.Luo, R., Y. Liu and W. Lan, “A Penalized Expected Risk Criterion for Portfolio Selection”.

研究课题

国家自然科学基金青年项目《一种度风险的新方法--基于极值理论的拓展和应用》，主持，已结题。西南财经大学青年教师成长项目《基金主动性管理与绩效评价研究》，主持。西南财经大学“211工程”三期项目《基于资本市场的高维数据分析》，主持。

会议报告

2015年1月，昆明，第2届西部高校金融学术研讨会：《Testing High Dimensional Linear Asset Pricing Models》（Coauthor: Wei Lan, Long Feng）2014年11月，南宁，第13届中国金融学年会：《盈余公告对股票交易量的非对称影响------基于我国A股市场的实证研究》（合作者：黄皖璇、兰伟）2014年1月，台北，海峡两岸金融研讨会：《基金排名与主动性水平：理论与实证》（合作者：兰伟、杨云红）2013年10月，北京，第12届中国金融学年会：《信息不对称与贷款监督：基于共同授信公告的视角》（合作者：黄皖璇、刘阳）2012年7月，武汉，第10界中国金融工程年会：《银行理财产品收益率曲线的构建与分析——基于随机效应半参数模型的方法》（合作者：林华珍，翟立宏）2012年7月，重庆，第10届中国金融学国际年会：《信息披露与资本市场效率：基于新会计准则实施的研究视角》（合作者：兰伟，杨云红）2011年10月，济南，第10届中国金融学年会：《机构投资者能否预测收益？—基于A 股开放式基金持股结构的经验证据》（合作者：刘阳）2008.07，新加坡，第七届世界概率统计大会：Sliced Inverse Factor Analysis (coauthor: Hansheng Wang, Chih-Ling Tsai)The Travel Award from the Local Organization Committee2008.06，杭州，第一届IMS-中国概率统计国际大会: Sliced Inverse Factor Analysis (co-author: Wang Hansheng, Tsai Chih-Ling)