基本信息

　　办公室：致知园C130

　　E-Mail: ronghua@swufe.edu.cn

　　教育背景

　　2004.09—2009.07，北京大学，光华管理学院，商务统计与经济计量系（硕博连读），2009年获得经济学博士学位

　　1998.09—2002.06，南开大学，数学科学学院，统计学系，2002年获得理学学士

　　工作经历

　　2002.07—2004.08， 合勤(ZyXEL)科技有限公司

　　2009.02—2010.12， 西南财经大学金融学院，讲师

　　2011.01—2012.12， 西南财经大学金融学院，副教授

　　2013.01—至今， 西南财经大学金融学院，副教授，博士生导师

　　教授课程

　　本科：货币金融学，金融计量学，金融经济学

　　硕士：金融经济学，金融计量分析

　　博士：资本市场专题，商业银行专题

　　研究兴趣

金融计量方法，资本市场，商业银行

　　发表论文

　　Luo, R. and Wang, H. (2008). “A composite logistic regression approach for ordinal panel data regression”, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 1, 29-43.

　　Luo, R., Wang, H., and Tsai, C. L. (2008). “On mixture regression shrinkage and selection via Mr. Lasso”, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 46, 403-414.

　　胡新杰、罗荣华、江明华、王汉生，“基于高维0-1变量的EM 算法在移动通信客户细分中的应用”，《数理统计与管理》，2009年第2期，264--269。

　　Luo, R., Wang, H., and Tsai, C. L. (2009). “Contour Projected Dimension Reduction”, The Annals of Statistics, 2009, 37, 3743—3778.

　　罗荣华、兰伟、杨云红，“基金的主动性管理提升了业绩吗”，《金融研究》，2011年第10期，127—139。

　　罗荣华、林华珍、翟立宏，“银行理财产品收益率曲线的构建与分析——基于随机效应半参数模型的方法”，《金融研究》，2013年第7期，99—112。

　　罗荣华，兰伟、杨云红，2013，“基金排名与主动性水平：理论与实证”，《中国管理科学》，已接受。

　　翟立宏，罗荣华、刘威仪，2013，“银行理财产品与开放式基金业绩比较分析”，《财经科学》，已接受。

　　研究课题

　　国家自然科学基金青年项目《一种度风险的新方法--基于极值理论的拓展和应用》，主持。

　　西南财经大学青年教师成长项目《基金主动性管理与绩效评价研究》，主持。

　　西南财经大学“211工程”三期项目《基于资本市场的高维数据分析》，主持。

　　会议报告

　　2012年7月，武汉，第10界中国金融工程年会：《银行理财产品收益率曲线的构建与分析——基于随机效应半参数模型的方法》（合作者：林华珍，翟立宏）

　　2012年7月，重庆，第10届中国金融学国际年会：《信息披露与资本市场效率：基于新会计准则实施的研究视角》（合作者：兰伟，杨云红）

　　2011年10月，济南，第10届中国金融学年会：《机构投资者能否预测收益？—基于A 股开放式基金持股结构的经验证据》（合作者：刘阳）

　　2008.07，新加坡，第七届世界概率统计大会：Sliced Inverse Factor Analysis (co-author: Wang Hansheng, Tsai Chih-Ling)

　　The Travel Award from the Local Organization Committee

　　2008.06，杭州会议：第一届IMS-中国概率统计国际大会: Sliced Inverse Factor Analysis (co-author: Wang Hansheng, Tsai Chih-Ling)

　　工作论文

　　Luo, R. and Lan W., “Detect Homogeneous Predictors in High Dimensional Panel Model with a MCMC Algorithm”, submitted to Computational Statistics and Data Analysis

　　Lan, W., Luo, R., Tsai, C., Wang, H. and Yang, Y., “Testing the Diagonality of a Large Covariance Matrix in a Regression Setting”, submitted to Journal of Business and Economic Statistics

　　Lan, W., Pan, R., Luo, R., and Chen, Y., “High Dimensional Cross-Sectional Dependence Test under Arbitrary Serial Correlation”, submitted to Econometrics Review

　　奖励和荣誉

　　2009，博士毕业论文《基于轮廓投影的数据降维》获得北京大学优秀毕业论文二等奖

　　2010，西南财经大学金融学院优秀科研奖

　　2012，西南财经大学“金葵花”招商银行优秀教师奖