姓 名
马锋
系别
金融与财务学系
职务/职称
副教授,博导
研究方向
金融计量、预测及风险管理
学历
博士
政治面貌
中共党员
办公电话
电子邮箱
mafeng2016@swjtu.edu.cn
教育背景:
2010年6月毕业于西南交通大学,获经济学学士学位。
2016年6月毕业于西南交通大学,获管理学博士学位。
社会活动及兼职:
担任多个SSCI、SCI和CSSCI期刊匿名评审人,如,《Journal of Money, Credit and Banking》、《Journal of Empirical Finance》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》等。
个人介绍:
一、工作经历:
2016年6月获西南交通大学经管学院管理学博士学位,同年9月留校工作。2017年遴选为研究生导师,2018年12月破格晋升副教授,2019年遴选为博士生导师。2019年11月,担任学院研究生教育中心主任。
二、科学研究:
(一)文献及获奖情况概述:
博士期间,获得西南交通大学个人最高荣誉“竢实扬华奖章”, “四川省2016年度优秀毕业生”, “2016年度校级优秀博士论文” , “博士研究生国家奖学金”等荣誉。2019年12月入选四川省“天府****”,2020年6月入选学校“雏鹰计划”。 2021年3月,入选第十三批四川省学术和技术带头人后备人选。现主持国家自然科学基金面上、青年及教育部人文社科项目各一项,参与国家级课题多项。现发表学术期刊80余篇,主要研究工作发表在《Journal of Banking & Finance》、《Journal of Empirical Finance》、《International Journal of Forecasting》、《Journal of Forecasting》、《Quantitative Finance》、《Energy Economics》、《International Review of Financial Analysis》、《Pacific-basin Finance Journal》、《Economic Modelling》、《Applied Economics》、《Empirical Economics》、《Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》及《系统管理学报》等期刊, 4篇ECONOMICS & BUSINESS(经济与商学)ESI高被引论文。2021年4月,入选2020年爱思唯尔中国高被引****(应用经济学)。
(二)论文发表情况
[1] Ma, F., Liang, C., Zeng, Q., Li, H., 2021. Jumps and oil futures volatility forecasting: a new insight. Quantitative Finance, 21(5): 853-863.
[2] Wang, J., Ma, F (T)., Wahab, M. I. M., & Huang, D., 2021. Forecasting China's crude oil futures volatility: the role of the jump, jumps intensity, and leverage effect. Journal of Forecasting, https://doi.org/10.1002/for.2752.
[3] Ma, F., Liang, C., Ma, Y., Wahab, M.I.M., 2020. Cryptocurrency volatility forecasting: A Markov regime‐switching MIDAS approach. Journal of Forecasting, 39(8), 1277-1290.
[4] Wang, L., Ma, F (T)., Liu, J., Yang, L., 2020. Forecasting stock price volatility: New evidence from the GARCH-MIDAS model. International Journal of Forecasting, 36(2), 684-694.
[5] Ma, F., Liao, Y., Zhang, Y., Cao, Y., 2019. Harnessing jump component for crude oil volatility forecasting in the presence of extreme shocks. Journal of Empirical Finance, 52, 40-55.
[6] Zhang, Y., Ma, F(T)., Wang, Y., 2019. Forecasting crude oil prices with a large set of predictors: Can LASSO select powerful predictors?. Journal of Empirical Finance, 54, 97-117.
[7] 王若昕, 马锋(T), 2021. 日内收益率预测: 基于日内跳跃和动量研究. 系统工程理论与实践, https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2267.n.**.1142.004.html.
[8] 马锋, 魏宇, 黄登仕., 2017. 基于符号收益和跳跃变差的高频波动率模型. 管理科学学报, 10, 31-43.
三、主持科研项目:
[1] 国家自然科学基金面上项目: 中国原油期货市场波动率建模、预测及其应用研究:基于时变机制转换和动态稀疏权重组合方法. 项目编号:**, 主持. 项目组主要成员: 王璐, 郭姝辛等。
[2] 国家自然科学青年基金项目: 高频数据视角下的金融市场波动率建模及预测:基于机制转换和动态模型平均组合预测法的研究. 项目编号:**, 主持. 项目组主要成员: 王璐, 郭姝辛。
[3] 教育部人文社会科学研究青年基金项目: 基于共同跳跃、机制转化和动态模型组合预测法的国际原油市场已实现极差波动率预测研究. 项目编号: 17YJC790105, 主持. 项目组成员: 王璐, 郭姝辛等。
四、教学概况:
本科生课程:《固定证券收益》
硕士课程:《学术论文写作》
博士研究生课程:《投资决策与风险管理》
五、团队介绍:
团队公众号:金融预测。该公众号精推关于高频数据的波动率和收益率预测等最新国际高质量期刊论文和工作论文。实时追踪高频预测研究前沿,推动国内相关研究的发展,旨在搭建国内高频数据预测的交流平台。团队主要成员为华南理工大学、四川大学、西南交通大学、南京理工大学以及南京财经大学等。
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