姓名 梁超 系别 金融与财务系
职务/职称 讲师 研究方向 金融工程、金融预测
学历 博士 政治面貌 群众
办公电话
电子邮件 liangchao@swjtu.edu.cn
教育背景:
2021年6月毕业于西南交通大学，获管理学博士学位。
社会活动及兼职：

担任《Journal of Forecasting》、《Quantitative Finance》、《Resources Policy》、《Finance Research Letters》、《Financial Innovation》、《Emerging Markets Finance and Trade》等多本SSCI期刊匿名审稿人。
个人介绍：

一、工作经历:
2021年6月获西南交通大学经管学院管理学博士学位，留校工作。
二、科学研究：

（一）文献及获奖情况概述：
博士期间,获得“四川省2021年度优秀毕业生”, “博士研究生国家奖学金”等荣誉。现发表（已录用）学术论文20余篇，主要研究工作发表在《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《International Review of Financial Analysis》、《Journal of Forecasting》、《Quantitative Finance》、《Energy Economics》、《International Journal of Finance & Economics》、《Economic Modelling》、《Applied Economics》、《Finance Research Letters》、《Resources Policy》及《Management Decision》等期刊，1篇ECONOMICS & BUSINESS（经济与商学）ESI高被引论文。
(二）论文发表情况

[1] Liang, C., Tang, L., Li, Y., Wei, Y.^*, 2020. Which sentiment index is more informative to forecast stock market volatility? Evidence from China. International Review of Financial Analysis, 71, 101552.
[2] Liang, C., Wei, Y., Zhang, Y.*, 2020. Is implied volatility more informative for forecasting realized volatility: An international perspective. Journal of Forecasting 39, 1253-1276.
[3] Liang, C., Ma, F., Li, Z.*, Li, Y., 2020. Which types of commodity price information are more useful for predicting US stock market volatility? Economic Modelling 93, 642-650.
[4] Liang, C., Li,Y., Ma, F., Wei Y.*, 2021. Global equity market volatilities forecasting: A comparison of leverage effects, jumps, and overnight information[J]. International Review of Financial Analysis 75, 101750.
[5] Liang, C., Wei, Y.^*, Lei, L., Ma, F., 2020. Global equity market volatility forecasting: New evidence[J]. International Journal of Finance & Economics, forthcoming.
[6] Liang, C., Wei, Y.^*, Li, X., Zhang, X., Zhang, Y., 2020. Uncertainty and crude oil market volatility: new evidence. Applied Economics 52, 2945-2959.
[7] Ma, F., Liang, C.*, Zeng, Q., Li, H., 2020. Jumps and oil futures volatility forecasting: A new insight[J]. Quantitative Finance 21, 853-863.
[8] Li, Y., Liang, C.*, Ma, F., Wang, J., 2020. The role of the IDEMV in predicting European stock market volatility during the COVID-19 pandemic[J]. Finance Research Letters, forthcoming.
[9] 梁超, 魏宇*, 马锋, 李霞飞, 2020.我国黄金期货价格波动率预测研究：来自模型缩减方法的新证据[J]. 中国管理科学, forthcoming.
[10] 梁超, 魏宇*, 马锋, 李薇，2021.投资者关注对中国黄金价格波动率的影响研究[J]. 系统工程理论与实践, forthcoming.


三、主持科研项目：
[1] 国家自然科学基金面上项目: 中国原油期货市场波动率建模、预测及其应用研究：基于时变机制转换和动态稀疏权重组合方法. 项目编号：**, 主研。