个人信息Personal Information 教师英文名称： Wei Yu
所在单位： 经济管理学院
学历： 博士研究生毕业
办公地点： 零号楼0610金融系办公室
联系方式： 通信地址：成都市二环路北一段111号电子邮箱：ywei@home.swjtu.edu.cn办公电话：
学位： 管理学博士学位
电子邮箱： ywei@home.swjtu.edu.cn
主要任职： 博士生导师
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个人简介Personal Profile 魏 宇 男，1975年出生，四川攀枝花人，汉族。现任职于西南交通大学经济管理学院，管理学博士、教授、博士生导师、金融系系主任、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、霍英东教育基金会高等院校青年教师奖获得者、中国优选法统筹法与经济数学研究会复杂系统专业委员会常务理事、四川省科技青年联合会理事、国家自然基金委管理科学部同行评议专家、教育部学位与研究生教育发展中心优秀学位论文评审专家、西南交通大学高层次教师队伍建设之“扬华之星”入选者。目前担任Quantitative Finance、Energy Economics、Physica A、Scientific Research and Essays、International Journal of Modelling and Simulation、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《管理工程学报》、《金融研究》、《中国管理科学》、《管理学报》、《中国金融评论》、《复杂系统与复杂性科学》等国内外多家学术期刊评审专家。

主要研究方向为金融与能源市场复杂性及风险管理，目前已在各类期刊发表论文90余篇，其中在国家自然科学基金委管理科学部认定的重要管理学期刊上发表论文40余篇，另外在SSCI、SCI和Econlit检索的国际期刊发表20余篇（SCI被引100余次，Scopus被引160余次），出版学术专著一部（科学出版社）。先后主持3项国家自然科学基金课题，作为主要研究人员参与教育部****与创新团队发展计划项目、国家自然科学基金****基金和国家自然科学基金面上项目各一项。


教育经历Education Background
工作经历Work Experience
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研究方向Research Focus
能源市场的波动建模和风险管理
金融工程与风险管理
金融和能源市场复杂性

团队成员Research Group 魏宇科研团队
主要参与人员：教育部****和创新团队：“行为决策理论及其在管理中的应用研究”





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研究领域
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论文成果 More>>
非对称结构下金融市场动态风险测度研究,林宇,陈宏伟,魏宇.管理评论,2012(1):18-25
Measuring contagion between energy market and stock market during financial crisis: A copula approach,X.,Wen,D,Huang,*,Y.,Wei.Energy Economics,2012(34):1435–1446
Forecasting volatility of fuel oil futures in China: GARCH-type, SV or realized volatility models?,Y,Wei.Physica A,2012(391):5546-5556
中国金属期货市场的风险度量及其Backtesting 分析,王鹏,王鸿,魏宇,鹿新华.金融研究,386(8):211-224
基于多分形理论的动态VaR预测模型研究,魏宇.中国管理科学,2012,20(5):7-15
证券交易印花税与市场质量——来自中国证券市场的实证分析,郭彦峰,魏宇,黄登仕.数理统计与管理,2012,31(5):915-929

专利
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著作成果
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科研项目 More>>
多标度分形理论及其在金融风险管理中的应用, 国家自然科学基金面上项目-2004/12/01, 已结题
风险价值理论及其在市场与金融投资决策中的应用, 国家自然科学基金****科学基金项目-2005/12/01, 已结题
行为决策理论及其在管理中的应用研究, 教育部****和创新团队发展计划项目-2011/12/01, 已结题
典型事实下的金融市场风险测度方法研究, 国家自然科学基金青年基金项目-2008/12/01, 已结题
金融市场的多分形波动率测度、模型及其应用研究, 国家自然科学基金面上项目-2010/12/01, 已结题
金融市场的多分形理论研究, 教育部新世纪优秀人才支持计划项目-2011/12/01, 已结题





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论文成果 当前位置： 中文主页 >> 科学研究 >> 论文成果
非对称结构下金融市场动态风险测度研究,林宇,陈宏伟,魏宇.管理评论,2012(1):18-25
Measuring contagion between energy market and stock market during financial crisis: A copula approach,X.,Wen,D,Huang,*,Y.,Wei.Energy Economics,2012(34):1435–1446
Forecasting volatility of fuel oil futures in China: GARCH-type, SV or realized volatility models?,Y,Wei.Physica A,2012(391):5546-5556
中国金属期货市场的风险度量及其Backtesting 分析,王鹏,王鸿,魏宇,鹿新华.金融研究,386(8):211-224
基于多分形理论的动态VaR预测模型研究,魏宇.中国管理科学,2012,20(5):7-15
证券交易印花税与市场质量——来自中国证券市场的实证分析,郭彦峰,魏宇,黄登仕.数理统计与管理,2012,31(5):915-929
中国燃油期货市场的VaR与ES风险度量,王鹏,魏宇.中国管理科学,2012,20(6):1-8
我国新能源公司股票价格与原油价格的波动率外溢与相关性研究,温晓倩,黄登仕,魏宇.管理评论,2012,24(12):48-58
Multifractal detrended cross-correlation analysis between the Chinese stock market and surrounding stock markets,F,Ma,D,Huang,*,Y.,Wei.Physica A,2013,392(7):1659–1670
Measuring daily Value-at-Risk of SSEC index: A new approach based on multifractal analysis and extreme value theory,Y,Wei,Y,Lin,W.,Chen.Physica A,2013,392(9):2163–2174
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