西南交通大学数学学院导师教师师资介绍简介-乔高秀

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本站小编 Free考研考试/2021-09-26

个人信息Personal Information 教师英文名称： Gaoxiu Qiao
所在单位： 数学学院
学历： 博士研究生毕业
办公地点： 西南交通大学数学学院 & 金融大数据研究院 X2441
联系方式： gxqiao@home.swjtu.edu.cn
学位： 经济学博士学位
电子邮箱： gxqiao@home.swjtu.edu.cn
毕业院校： 西南财经大学
学科：数学

联系方式Other Contact Information

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个人简介Personal Profile 乔高秀，副教授，硕士生导师。主要研究方向为金融衍生品定价、金融市场波动率预测，以及机器学习在金融中的应用，主持国家自然科学基金青年项目、教育部人文社科项目、四川省社科规划项目、中国博士后科研基金和中央高校基本科研业务，主研国家自然科学基金和国家社会科学基金多项；在SSCI/CSSCI等期刊发表论文十多篇，获得西南财经大学校优秀博士学位论文。
2007年6月，北京师范大学数学科学学院，概率论与数理统计专业，硕士；
2012年12月，西南财经大学金融学院，金融工程专业，博士；
2013年3月-2015年7月，上海交通大学上海高级金融学院（SAIF），博士后；
2018年9月-2019年9月，美国OklahomaStateUniversity，访问****；
2015年7月-至今，西南交通大学数学学院统计系

教育经历Education Background
工作经历Work Experience
暂无内容暂无内容
研究方向Research Focus
机器学习方法在金融中的应用
金融市场波动率预测
金融衍生品定价

团队成员Research Group 西南交通大学金融大数据研究院科研团队
团队负责人：高层次人才

Copyright ? 2019 西南交通大学. All Rights Reserved.蜀ICP备**号
地址：中国四川省成都市高新区西部园区西南交通大学
川公网安备061号
技术支持：信息化与网络管理处

个人信息Personal Information 教师英文名称： Gaoxiu Qiao
所在单位： 数学学院
学历： 博士研究生毕业
办公地点： 西南交通大学数学学院 & 金融大数据研究院 X2441
联系方式： gxqiao@home.swjtu.edu.cn
学位： 经济学博士学位
电子邮箱： gxqiao@home.swjtu.edu.cn
毕业院校： 西南财经大学
学科：数学

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科学研究

[1] 国家自然科学基金青年项目，**，流动性和已实现波动交互视角下数据驱动的波动率指数预测及相关衍生品定价，2021/01-2023/12，主持；
[2]教育部人文社会科学研究青年基金，17YJC790119，波动率指数及其期货定价：基于动态跳跃强度GARCH模型与波动率指数隐含信息的研究，2018/01-2020/12，主持；
[3]四川省社科规划项目，SC17C060，金融市场跳跃波动预测与波动率指数信息含量研究，2018/01-2018/12，主持；
[4] 中央高校基本科研业务费理工类科技创新项目，**CX122，基于Jump-GARCH模型的波动率指数衍生品定价研究，2016/01-2018/12，主持；
[5] 中国博士后科研基金面上资助项目，2013M541526，基于GARCH模型的波动率风险溢价与波动率衍生品定价，2013/09-2015/09，主持;
[6] 国家自然科学基金青年项目，**，波动率指数衍生产品定价新方法研究——基于离散时间波动率模型新视角，2018/01-2020/12，主研；

[7] 教育部人文社会科学研究西部项目，17XJCZH002，基于时频分析的非常规突发事件对金融市场联动关系影响研究，2018/01-2020/12，主研；
[8] 教育部人文社会科学研究西部项目，17XJC790008，股指期货市场投资者情绪与信息传递效率，2018/01-2020/12，主研；
[9] 中央高校基本科研业务费文科科研项目，**WXTD05，金融数据科学创新团队项目，2018/01-2020/12，主研；
[10] 国家社会科学基金青年项目，15CJY081，金砖国家应急储备安排的风险分担、收益分配与治理优化问题研究，2016/01-2017/12，主研；
[11] 国家自然科学基金地区科学基金项目，**，违约传染视角下的公司债券定价研究，2015/01-2018/12，主研；
[12] 国家自然科学基金青年项目，**，衍生证券的熵定价方法研究——基于衍生证券市场的有效信息，2014/01-2016/12，主研；
[13] 国家自然科学基金面上项目，**，复杂衍生产品的蒙特卡洛定价方法研究，2013/01-2016/12，主研；
[14] 国家自然科学基金青年项目，**，我国巨灾补偿基金运作机制研究，2011/01-2013/12，主研。

论文成果
[22] Out-of-sample realized volatility forecasting: does the support vector regression compete combination methods.Applied Economics, 2020.(With Gaoxun Zhang).
[21]VIX forecasting based on GARCH-type model with observable dynamic jumps: a new perspective. North American Journal of Economics and Finance, 2020, 53,https://doi.org/10.1016/j.najef.2020.101186(With Jiyu Yang, Weiping Li).
[20]The cross-market dynamic effects of liquidity on volatility: evidence from Chinese stock index and futures markets. Applied Economics, 2020, 52 (1), 85–99 (With Yuxin Teng, Yanyan Xu, Lu Wang).
[19]Improving volatility forecasting based on Chinese volatility index information: evidence from CSI 300 index and futures markets, North American Journal of Economicsand Finance, 2019, 49, 133-151(WithYuxin Teng, Weiping Li, Wenwen Liu).

[18]Time varying price discovery of the New Third Board market in China: does the market-making system help? Applied Economics, 2019, 51 (45), 4902–4919(WithPengfei Zhao, Weiping Li).
[17] Liquidity and realized range-based volatility forecasting: Evidence from China. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 525, 1102–1113 (With Yanyan Xu, Dengshi Huang, Feng Ma).
[16] The heterogeneous impact of liquidity on volatility in Chinese stock index futures market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 517, 73–85(With Yanyan Xu, Dengshi Huang, Feng Ma).

[15] 股灾背景下沪深股市波动率的结构转换特征分析，统计与决策，2018, (10), 167-170 (合作者：罗君，王璐).

[14] 美国股市会影响金砖国家股市之间的相关性吗——线性和非线性条件Granger 因果检验. 系统工程，2018, 36(5), 13-22 (合作者：王璐，黄登仕，马元慧).
[13] The evolving nature of intraday price discovery in the Chinese CSI 300 index futures market. Empirical Economics, 2017, 52(4), 1569-1585 (With Qiang Liu).
[12] 基于波动门限效应GARCH模型的波动率预测，武汉理工大学学报，2017，39 (5), 575-580 (合作者：王沁).
[11] Volatility and returns of the New Third Board market in China. The Journal of Finance and Data Science, 2016, 2, 225-243; (The 29th Australasian Finance and Banking Conference, 2016)(WithWeiping Li).
[10] 突变结构下国际石油价格对中国股市影响的局部相关性，系统工程，2016, (10)，17-25 (合作者：王璐，黄登仕，陈怡翔).
[9] 市场微观结构下高频交易流动性研究--基于我国商品期货市场的实证研究，系统工程，2016, (1)，17-25(合作者：刘文文).
[8] VIX forecasting and variance risk premium: a new GARCH approach. North American Journal of Economics and Finance, 2015, (34), 314-322 (WithQiang Liu, Shuxin Guo).
[7]Weak convergence of equity derivatives pricing with default risk. Statistics and Probability Letters, 2015, (103), 46-56 (WithQiang Yao).
[6] 沪深300股指期货上市对现货市场连续波动和跳跃波动的影响，中国管理科学，2014, (10)，9-18 (合作者：刘强，张茂军).
[5] 我国股指期货市场价格发现功能和波动溢出效应研究：基于VECM-DCC-MVGARCH模型，武汉金融，2014, (8)，17-22 (合作者：刘文文).
[4] 沪深300股指期货定价偏差影响因素及非线性调整特征[J]，投资研究，2013, (10)，83-97 (合作者：刘强).
[3] 跳扩散模型下考虑不同违约回收率的可转债定价，系统工程，2013, (3)，1-7 (合作者：潘席龙).
[2] 沪深300股指期货与现货市场价格波动与波动溢出效应：基于十五个月高频数据的实证研究，投资研究，2012, (8)，132-144 (合作者：刘强).
[1] 沪深300股指期货连续波动与跳跃波动：基于已实现波动率的实证研究，中国管理科学，2012, (S1)，451-458 (合作者：李洋).
注：标*为通讯作者。

研究领域
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专利
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著作成果
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科研项目
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