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基本信息魏宇教授

博导

博士学科：（1）管理科学与工程（2）应用经济学/金融学

硕士学科：（1）管理科学与工程（2）应用经济学/金融学　

工作单位：经济管理学院

联系方式通信地址：成都市二环路北一段111号

电子邮箱：ywei@home.swjtu.edu.cn

办公电话：**

办公地点：零号楼0610金融系办公室

个人简历魏 宇男，1975年出生，四川攀枝花人，汉族。现任职于西南交通大学经济管理学院，管理学博士、教授、博士生导师、金融系系主任、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、霍英东教育基金会高等院校青年教师奖获得者、中国优选法统筹法与经济数学研究会复杂系统专业委员会常务理事、四川省科技青年联合会理事、国家自然基金委管理科学部同行评议专家、教育部学位与研究生教育发展中心优秀学位论文评审专家、西南交通大学高层次教师队伍建设之“扬华之星”入选者。目前担任Quantitative Finance、Energy Economics、Physica A、Scientific Research and Essays、International Journal of Modelling and Simulation、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《管理工程学报》、《金融研究》、《中国管理科学》、《管理学报》、《中国金融评论》、《复杂系统与复杂性科学》等国内外多家学术期刊评审专家。主要研究方向为金融与能源市场复杂性及风险管理，目前已在各类期刊发表论文90余篇，其中在国家自然科学基金委管理科学部认定的重要管理学期刊上发表论文40余篇，另外在SSCI、SCI和Econlit检索的国际期刊发表20余篇（SCI被引100余次，Scopus被引160余次），出版学术专著一部（科学出版社）。先后主持3项国家自然科学基金课题，作为主要研究人员参与教育部****与创新团队发展计划项目、国家自然科学基金杰出青年基金和国家自然科学基金面上项目各一项。
研究方向(1)金融和能源市场复杂性

(2)金融工程与风险管理

(3)能源市场的波动建模和风险管理


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科学研究主持：国家自然科学基金面上项目：“金融危机下原油价格冲击与金融市场波动及其联动复杂性”，资助时间：2014.1～2017.12（在研）主持：国家自然科学基金面上项目：“分形市场分析、极值理论与金融传染的定量测度方法研究”，资助时间：2011.1～2013.12；（已结题）主持：教育部新世纪优秀人才支持计划项目：“金融市场的多分形理论研究”，资助时间：2009.1～2011.12；（已结题）主持：国家自然科学基金面上项目：“金融市场的多分形波动率测度、模型及其应用研究”，资助时间：2008.1～2010.12；（已结题）主持：国家自然科学基金青年基金项目：“典型事实下的金融市场风险测度方法研究”，资助时间：2006.1～2008.12；（已结题）主研：教育部****和创新团队发展计划项目：“行为决策理论及其在管理中的应用研究”，资助时间：2009.1～2011.12；（已结题）主研：国家自然科学基金杰出青年科学基金项目：“风险价值理论及其在市场与金融投资决策中的应用”，资助时间：2003.1～2005.12；（已结题）主研：国家自然科学基金面上项目：“多标度分形理论及其在金融风险管理中的应用”，资助时间：2002.1～2004.12；（已结题）



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论文成果 Wen, X., Wei, Y., Huang, D., 2014. Extreme dependence of China’s and the world oil market:Empirical evidence and implications. The Journal of Energy Markets, 7(1), 1-29.

Chen, W., Wei, Y. *, Liang, Q., Lin, Y., Liu, M. Financial market volatility and contagion effect: A copula--multifractal volatility approach. Physica A, 2014, 398, 6, 289-300.

Zhuang, X., Wei, Y. *, Zhang B. Multifractal detrended cross-correlation analysis of carbon and crude oil markets. Physica A, 2014, 398, 399, 7, 113-125.

Wen, X., Guo Y., Wei, Y. *, Huang, D. How do the stock prices of new energy and fossil fuel companies correlate? Evidence from China. Energy Economics, 2014, 41, 1, 63–75.

于文华，魏宇，黄寰. 次贷危机对跨国资产投资组合VaR的影响研究. 国际金融研究，2013，30（7）：30-39.

Ma, F., Wei, Y.*, Huang, D., Zhao, L. Cross-correlations between West Texas Intermediate crude oil and the stock markets of the BRIC. Physica A, 2013, 392, 21, 5356-5368.

王鹏，王鸿，魏宇. 我国农产品期货市场的风险测度模型及其后验分析. 管理工程学报，2013，27（3）：172-182.

于文华，魏宇，岳焱. 次贷危机对亚洲股市尾部极值风险传导的影响研究. 预测，2013，32（3）：13-18.

李云红，魏宇. 我国钢材期货市场波动率的GARCH族模型研究. 数理统计与管理，2013，32（2）：191-201.

魏宇，赖晓东，余江. 沪深300股指期货日内避险模型及效率研究. 管理科学学报，2013，16（3）：19-30.

Wei, Y. *, Chen, W., Lin, Y. Measuring daily Value-at-Risk of SSEC index: A new approach based on multifractal analysis and extreme value theory. Physica A, 2013, 392, 9, 2163–2174.

Ma, F., Wei, Y. *, Huang, D. Multifractal detrended cross-correlation analysis between the Chinese stock market and surrounding stock markets. Physica A, 2013, 392,7, 1659–1670.

温晓倩，魏宇，黄登仕. 我国新能源公司股票价格与原油价格的波动率外溢与相关性研究. 管理评论，2012，24（12）：48-58.

王鹏，魏宇. 中国燃油期货市场的VaR与ES风险度量. 中国管理科学，2012，20（6）：1-8.

郭彦峰，黄登仕，魏宇. 证券交易印花税与市场质量——来自中国证券市场的实证分析. 数理统计与管理，2012，31（5）：915-929.

魏宇. 基于多分形理论的动态VaR预测模型研究. 中国管理科学，2012，20（5）：7-15.

王鹏，鹿新华，魏宇，王鸿. 中国金属期货市场的风险度量及其Backtesting 分析. 金融研究，386（8）：211-224.

Wei, Y. Forecasting volatility of fuel oil futures in China: GARCH-type, SV or realized volatility models? Physica A, 2012, 391, 5546-5556.

Wen, X., Wei, Y. *, Huang, D. Measuring contagion between energy market and stock market during financial crisis: A copula approach. Energy Economics, 2012, 34, 1435–1446.

林宇，魏宇，陈宏伟. 非对称结构下金融市场动态风险测度研究. 管理评论，2012（1）：18-25.



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(1)2012年10月，四川省第十五次社会科学优秀成果奖励 三等奖. 典型事实下金融市场风险测度研究》(系列论文).

(2)2012年3月，荣获第十三届霍英东教育基金会高等院校青年教师奖


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主要参与人员：教育部****和创新团队：“行为决策理论及其在管理中的应用研究”


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金融工程导论本科金融工程与风险管理硕士金融工程研究前沿博士

投资决策与风险管理研究前沿博士


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招生信息

(1)管理科学与工程 硕士生/博士生

(2)工商管理 博士生

(3)应用经济学/金融学 硕士生


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