吴 栩
金融投资系 副教授





联系方式：wuxuphd@foxmail.com
现为成都理工大学副教授，硕士生导师，国家自然科学基金管理科学部通讯评审专家，教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，四川省科技计划项目(课题)评审专家，重庆市科技计划项目(课题)评审专家。自在华南理工大学攻读研究生至今，长期从事行为金融理论、量化投资策略、企业融资困境和分形统计分析方面的研究，在North American Journal of Economics and Finance、Nonlinear Dynamics、Fractals、《管理评论》、《数理统计与管理》和《运筹与管理》等国家自然科学基金委管理科学部认定的重要期刊、CSSCI来源期刊、SCI和SSCI检索期刊等学术刊物上发表论文30余篇；主持国家自然科学基金青年项目、教育部人文社会科学青年项目等国家级、省部级5项；主研国家社会科学基金、国家自然科学基金等项目10余项；出版中文和英文学术专著各1部，出版教材1部；部分学术论文已获得四川省教育厅第十二届哲学社会科学科研成果三等奖、广东金融学会第十届优秀金融科研成果三等奖、四川省第十八次社会科学优秀成果三等奖等科研成果奖。
|教育背景
2015年，于华南理工大学工商管理学院企业管理专业获管理学博士学位
|研究方向
行为金融理论、量化投资策略、企业融资困境、分形统计分析
|讲授课程与学生培养
本科课程：《投资学》、《金融时间序列分析》、《行为金融学》
硕士课程：《金融学前沿研究专题》、《金融工程》、《证券投资分析》
博士课程：《金融风险管理》
培养学生情况：2018年破格担任成都理工大学应用经济学硕士(学硕)和金融硕士(专硕)导师，2019年开始指导研究生。在不到两年的时间里，所指导的学硕已在Journal of Computational and Applied Mathematics 和Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research等SCI和SSCI检索期刊上发表论文3篇。同时，已多次带领学生参加了国内外高水平学术会议和指导学生在分会场宣讲论文；多次指导学生获得国创、省创等项目。
|研究成果
科研项目：
[1] 主持，国家自然科学基金青年项目“分形特征约束下基于动量生命周期的反馈交易策略研究(**)”, 2020.01-2022.12。
[2] 主持，教育部人文社会科学研究青年基金项目“分形市场下股票价格惯性风险监测与防范研究(17YJC790168)”，2018.01-2020.12。
[3] 主持，四川省社会科学研究“十三五”规划统计专项项目“大数据背景下系统性金融风险的统计预警方法研究(SC18TJ006)”，2019.01-2020.12。
[4] 主持，四川省软科学研究计划项目“四川省科技型中小企业信贷风险的评价方法与补偿机制研究(2019JDR0125)”，2019.01-2021.06。
[5] 主持，四川省软科学研究计划项目“分形特征约束下股票市场动量崩溃预警研究(2017ZR0205)”，2017.01-2018.12。
[6] 主持，成都理工大学哲学社会科学研究基金“新时代下四川省中小型企业的融资模式创新研究(YJ2017-NS007)”，2018.02-2019.01。
[7] 主持，成都理工大学青年科学基金“供给侧结构性改革下金融市场动量崩溃预警研究(2017QJ14)”，2017.01-2017.12。
[8] 主持，成都理工大学中青年骨干教师培养计划“证券市场波动与企业风险研究(KYGG201713)“，2017.01-2019.12。
[9] 主研，国家社会科学基金一般项目“供给侧结构性改革下中国金融市场风险的大数据智能预警方法及应用研究(17BJY188)”， 2018.01-2021.12。
[10] 主研，国家自然科学基金项目“结构突变下金融风险传染的隐Markov-高维动态藤Copula方法构建及应用研究(**)”，2018.01-2021.12，在研。
[11] 主研，四川省软科学研究计划项目“基于证券市场微观结构理论的我国证券市场交易成本控制研究(2017ZR0204)”，2017.01-2018.12。
[12] 主研，四川省科技应用基础项目“结构突变下金融风险智能预警方法及应用研究(2017JY0158)”，2017.01-2018.12。
[13] 主研，成都理工大学哲学社会科学研究基金“有限流动性视角下的证券市场极端风险事件研究(YJ2017-NS010)”，2018.02-2019.01。
[14] 主研，四川省省属高校科研创新团队建设计划“四川战略性新兴产业军民融合创新发展的金融支持研究(18TD0016)”，2018.01-2019.12。
[15] 主研，中央高校基本科研业务费专项资金“互联网金融环境下基金投资风格定位及其漂移风险测度研究”，2015.01-2016.12。
[16] 主研，广东省科技计划项目“广东省科技型中小企业融资困境、融资模式创新与政策支持”，2014.12-2016.12。
[17] 主研，教育部高等学校博士点专项科研基金项目“分形市场环境下开放式基金业绩持续性之关键因素挖掘研究”，2013.01- 2015.12。
[18] 主研，广东省哲学社会科学“十二五”规划2013年度青年项目“分形市场环境下股票型基金投资风格漂移风险量化及监管对策研究”，2013.01-2015.12。
[19] 主研，农业部农村经济研究中心项目“现代鲜活农产品流通体系建设研究”，2016.09- 2017.12。
[20] 主研，农业部对外经济合作中心项目“毛利塔利亚的农业经济与农业政策研究”，2016.12-2017.03。
[21] 主研，国家社会科学基金青年项目“开放式基金投资风格漂移及风格资产轮换策略有效性研究(12CJY006)”，2012.06-2015.12。
[22] 主研，国家社会科学基金青年项目“我国城乡居民间接税负担与收入差距实证研究(13BJY160)”，2014.01-2017.12。
[23] 主研，四川省科技计划软科学研究重大工作支撑项目“科技金融深度融合研究(2020JDR0172)”，2020.01-2021.06。
[24] 主研，国家社会科学基金后期资助项目“金融供给侧结构性改革背景下中小企业供应链决策研究(20FGLB060)”，2021.01-2021.12。
[25] 主研，国家社会科学基金后期资助项目“异质性空间随机前沿模型的估计理论与应用研究 (20FTJ069)”，2020.09-2022.12。
教改项目：
主研，教育部高教司产学合作协同育人项目“金融专业适用国际化人才需求的双语核心专业课程改革”，2020.11-2022.11。
学术专著：
[1] 吴栩. 基于股票价格动量生命周期的分形投资策略研究[M]. 北京: 科学出版社, 2018.11.
[2] Wu Xu. Fractal Statistical Analysis and Feedback Trading Strategies[M]. Beijing: Economy& Management Publishing House, 2021.06.
教材：
燕汝贞, 高伟, 吴栩, 李逸卓. 金融经济学[M]. 成都: 西南财经大学出版社, 2020.12.
科研论文：
Xu Wu, Linlin Zhang, Li Jia, Yan Ruzhen. Fractal statistical measure and portfolio model optimization under power-law distribution[J]. North American Journal of Economics and Finance, 2021, 58: 101496. (SSCI, IF.: 2.772).
Jia Li, Xu Wu (Corresponding author), Linlin Zhang, Qianying Feng. Research on the portfolio model based on Mean-MF-DCCA under multifractal feature constraint[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2021, 386: 113264. (SCI, Top).
Linlin Zhang, Yizhuo Li, Xu Wu (Corresponding author), et al. Research on Fractal Portfolio Model under Power-Law Distribution of Return Rate[J]. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 2021, 55(1): 219-232.
Weide Chun, Hesen Li, Xu Wu (Corresponding author). Portfolio model under fractal market based on mean-DCCA[J]. Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society, 2020, 28(7): **.
Xu Wu (Corresponding author), Weide Chun, Yu Lin, Yizhuo Li. Identification of momentum life cycle stage of stock price[J]. Nonlinear Dynamics, 2018, 94(1): 249-260. (SSCI, SCI, Top, IF.: 4.339)
Xu Wu, Guanghui Song, Yan Deng, Lin Xu. Study on conversion between momentum and contrarian based on fractal game[J]. Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society, 2015, 23(3): **. (SCI, IF.: 1.412).
吴栩, 李冉, 燕汝贞, 李逸卓. 分形统计测度构建及其在投资组合中的应用研究[J]. 运筹与管理, 2018, 27(12): 158-165.
吴栩, 燕汝贞, 王雪飞, 李佳. 基于分形统计测度的投资组合研究[J]. 复杂系统与复杂性科学, 2018, 15(3): 75-81.
吴栩, 王雪飞, 燕汝贞. 分形特征约束下股票市场动量和反转效应的转换研究[J]. 投资研究, 2017, 36(2): 42-53.
吴栩. 排名效应的存在性及其引导基金投资行为的有效性研究[J]. 管理评论, 2016, 28(7): 66-74.
吴栩, 王雪飞. 中国股市的反转修正周期测算[J]. 系统工程, 2016, 34(3): 62-68.
吴栩, 宋光辉, 邓艳. 基于分形市场理论的动量和反转效应转换研究[J]. 系统科学与数学, 2016, 36(10): 1678-1687.
吴栩, 王雪飞. 适应性市场下交易策略的盈利性研究[J]. 金融理论与实践, 2016, 38(11): 28-31.
吴栩, 宋光辉，钱崇秀. 基于分形市场理论的动量生命周期研究[J]. 金融与经济, 2015, 36(2): 61-64.
吴栩, 宋光辉, 许林. 反馈交易行为、基金业绩和市场波动之关系研究[J]. 投资研究, 2014, 32(11): 111-122.
吴栩. 关于可数点集盒维数的一些探讨[J]. 数学杂志, 2014, 34(5):941-946.
吴栩, 宋光辉, 董艳. 沪深股市夏普比率的多重分形相关性分析[J]. 经济数学, 2014, 31(2): 54-59.
燕汝贞, 吴栩(通讯作者). 基于趋势熵维数的股票市场动量生命周期阶段识别[J]. 系统工程, 2017, 35(9): 36-44.
许林, 吴栩. 动量生命周期演进透视及引入分形理论的研究探索[J]. 经济与管理研究, 2015, 36(8): 30-37.
宋光辉, 吴栩, 许林. 贝塔系数变动性的多重分形特征及其量化方法[J]. 数理统计与管理, 2015, 34(5): 821-830.
宋光辉, 吴栩, 董艳. 反转和动量效应的国外研究动态及展望[J]. 金融理论与实践, 2014, 36(2): 94-96.
宋光辉, 吴栩, 詹素卿, 柴曼昕. 行业指数相关关系的多重分形时变性及实证分析[J]. 统计与信息论坛, 2013, 28(7): 32-36.
宋光辉, 吴栩, 许林. 夏普比率时变特征的多重分形分析[J]. 金融经济学研究, 2013, 28(5): 109-118.
宋光辉, 吴超, 吴栩. 互联网金融风险度量模型选择研究[J]. 金融理论与实践, 2014, 36(12): 16-19.
钱淑芳, 许林, 吴栩. 宏观经济环境对股票型基金投资风格漂移的影响研究[J]. 投资研究, 2015, 34(9): 33-45.
杨森平, 唐芬芬, 吴栩. 我国城乡收入差距与城镇化率的倒U关系研究[J]. 管理评论, 2015, 27(11): 3-10.
许林, 邱梦圆, 吴栩. 基于TGARCH-M 模型的股票型基金投资风格漂移动态识别及原因分析[J]. 金融评论, 2016, 8(1): 99-115, 126.
林宇, 张德园, 吴栩, 燕汝贞. 能源期货市场非对称多重分形相关性研究[J]. 管理评论, 2017, 29(2): 35-46.
蒋青嬗, 韩兆洲, 吴栩. 真实固定效应空间随机前沿模型的贝叶斯估计[J]. 统计研究, 2018, 35(11): 105-115.
燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩. 基于机会成本的证券市场算法交易策略研究[J]. 管理评论, 2018, 30(7): 45-51.
燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩. 供应链融资结构视角下的零售商订购策略研究[J]. 中国管理科学, 2019, 27(8): 162-171.
Ruzhen Yan, Ding Yue, Xudong Chen, Xu Wu. Non-linear characterization and trend identification of liquidity in China's new OTC stock market based on multifractal detrended fluctuation analysis[J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2020, 139: 110063. (SSCI, SCI, IF.: 3.764).
燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩. 基于随机市场需求的供应链融资模式研究[J]. 运筹与管理, 2020, 29(9): 124-130.
学术会议：
吴栩, 燕汝贞. 基于趋势熵维数的股票市场动量生命周期阶段识别研究. 第15届金融系统工程与风险管理国际年会, 2017年10月14日-15日, 北京航空航天大学, 北京.
张琳琳, 吴栩, 黎禾森, 燕汝贞. 多元风险资产的Mean-MF-DCCA投资组合模型研究. 第15届中国管理学年会, 四川大学商学院, 2020年11月6-8日.
燕汝贞, 邱启文, 吴栩, 岳定. 基于随机市场需求的损失厌恶零售商订购策略研究. 管理科学与工程学会2019年年会暨第十七届中国管理科学与工程论坛, 2019年10月11-13日, 合肥工业大学, 合肥.
邱启文, 燕汝贞, 吴栩, 岳定. 考虑损失厌恶偏好的零售商订购策略研究. 第十四届中国管理学年会, 2019.11.01-03日, 西交利物浦大学, 苏州.
燕汝贞, 李冉, 吴栩, 高伟. 基于销售努力程度的供应链融资策略研究. 第二十届中国管理科学学术年会, 2018年11月30-12月3日, 福州大学, 福州.
燕汝贞, 李冉, 吴栩. 中小企业融资策略研究. 第十三届中国管理学年会, 2018年11月3-4日, 杭州电子科技大学, 杭州.
燕汝贞, 李冉, 吴栩. 考虑零售商竞争的供应链融资策略研究. 中国系统工程学会第20届学术年会, 2018年10月26-28日, 西南财经大学, 成都.
燕汝贞, 李冉, 吴栩, 高伟. 面向随机市场需求的中小企业供应链融资策略研究. 中国运筹学会第十四次学术年会(ORSC2018), 2018年10月12-15日, 重庆师范大学, 重庆.
燕汝贞, 李冉, 吴栩. 面向随机市场需求的中小企业供应链融资策略研究. 2018中国运筹学会决策科学分会学术年会暨行为经济与管理论坛, 2018年7月6-8日, 陕西师范大学, 西安.
燕汝贞, 邱启文, 高伟, 吴栩. 随机市场需求下基于内外部债权融资的供应链决策研究[C]. 第二十二届中国管理科学学术年会, 重庆工商大学, 2020年11月13日-15日.
燕汝贞, 李雪艳, 高伟, 吴栩. 融资结构视角下基于期权合约的零售商订购策略研究论文[C]. 第二十二届中国管理科学学术年会, 重庆工商大学, 2020年11月13日-15日.
燕汝贞, 岳定, 高伟, 吴栩. 我国新三板市场流动性的多重分形特征研究. 第二十一届中国管理科学学术年会, 2019年11月15－18日,上海大学悉尼工商学院, 上海.
燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩. 不同主导模式下考虑融资结构的供应链定价研究. 第二十一届中国管理科学学术年会, 2019年11月15－18日,上海大学悉尼工商学院, 上海
岳定, 燕汝贞, 邱启文, 吴栩. 新三板和主板市场流动性的多重分形特征研究. 管理科学与工程学会2019年年会暨第十七届中国管理科学与工程论坛, 2019年10月11-13日, 合肥工业大学, 合肥.
Wei Gao, Ruzhen Yan, Wu Xu. Research progress of algorithmic trading at home and abroad. Advances in Economics, Business and Management Research, 2016, 16: 40-45.
|社会兼职及荣誉
第十三批四川省学术和技术带头人后备人选。
国家自然科学基金委管理科学部经济科学学科同行通讯评议专家。
四川省科技计划项目（课题）评审专家、重庆市科技计划项目（课题）评审专家。
成都理工大学百篇优秀学士学位论文（设计）指导教师 (2019年、2020年、2021年)。
全国金融与证券投资模拟实训大赛“优秀指导教师”(2019年、2020年)。
指导学生获得成都理工大学大学生课外科技项目资助(2018年、2020年)。
指导学生获得国家级大学生创新创业训练计划项目资助(2019年、2020年)。
指导学生获得四川省大学生创新创业训练计划项目资助(2018年)。
成都理工大学优秀共产党员。
论文《排名效应的存在性及其引导基金投资行为的有效性研究》获四川省教育厅第十二届哲学社会科学科研成果三等奖(2017年)。
论文《基于TGARCH-M模型的股票型基金投资风格漂移动态识别及原因分析》获广东金融学会第十届优秀金融科研成果三等奖(2018年)。
系列论文《金融市场风险运行特征与智能预警研究》获四川省第十八次社会科学优秀成果三等奖(2019年)。
欢迎为人诚恳坦荡、做事踏实自在、学习认真努力、科研兴趣浓厚的同学报考研究生！



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