7月27日，东北财经大学高等经济研究院Hyeonseok Park助理教授与华盛顿大学范延琴教授、Fang Han副教授合作的论文 “Estimation and inference in a high-dimensional semiparametric Gaussian copula vector autoregressive model” 被经济学领域权威期刊Journal of Econometrics接收发表。
近期许多论文研究高维平稳高斯向量自回归（VAR）模型中的估计和推理。然而，在经济学和金融学的许多应用中，相关随机变量可能具有厚尾分布，可能非线性相关，并且可能仅取正值，这使得高斯VAR模型的现有方法不适用。为了适应这些特征，本论文做了一种高维平稳高斯copula VAR模型，并运用一种简单方法来估计和推断依赖高斯copula VAR过程的转换矩阵。本文基于大方差的秩估计和变换的潜在高维高斯过程的自协方差矩阵进行估计，并根据估计量的收敛速率，开发了格兰杰因果关系的去偏推断。