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东北财经大学金融学院导师教师师资介绍简介-康书隆

本站小编 Free考研网/2020-03-24

个人资料


姓  名:
康书隆
性  别:



出生年月:
1979年7月
所属系、部:
金融工程

职  称:
副教授、博士生导师
职  务:

学  历:
研究生
学  位:
博士

常用邮件:
shulongkang@dufe.edu.cn


主讲课程


1.本科生固定收益证券;
2.本科生金融工程学;
3.研究生高级固定收益证券;
4.研究生高级金融工程学。

研究方向


1. 金融衍生品定价、衍生品的量化风险管理和相量化交易策略研究;
2. 固定收益证券产品定价、利率期限结构建模、固定收益产品量化风险管理和量化交易策略研究;
3. 养老金制度规划、效果评估及风险管理。

教育背景


1998年-2002:年大连理工大学应用数学系攻读学士学位;
2002-2005:东北财经大学数量经济系攻读硕士学位;
2006-2010年:东北财经大学攻读金融学博士学位。

工作经历


2007年7月至今在东北财经大学金融学院,金融工程系讲师;
2014至今金融工程系副教授;
2017开始担任金融工程系主任;
2007年12月,在日本Shinsei Bank访问,考察KMV信用风险管理系统;
2009年8-12月,加拿大西安大略大学访问学者;
2010年9-2011年7月,荷兰蒂尔堡大学和Netspar研究中心访问学者。

代表性学术成果


1.《外商直接投资对我国经济的动态影响》,《世界经济》,2006年4月;
2. 《国债利率期限结构的风险特征及内涵信息研究》,《世界经济》,2010年7月;
3. 《基于利率预测的国债利率风险管理策略研究》,2010年12月,《数量经济技术经济研究》;
4. 《基于两步法估计Nelson-Siegel利率曲线精度分析比较研究》,《财经问题研究》,2010年6月;
5. 《基础养老金制度拓展的经济和福利分析——基于可计算动态一般均衡模型》,《经济管理》,2014年2月。
6. 《制约我国养老金制度支付能力的影响因素分析——从国际和国内比较分析的视角》,《宏观经济研究》,2014年第9期。
7. 《老龄退休人员的劳动供给行为经济学分析》,《金融发展研究》,2014年第10期。
8. 《国养老基金资产跨期最优配置研究》,《投资研究》,2014年12期。
9. 《国债利率期限结构的动态变化规律研究--基于Nelson-Siegel曲线的动态建模》,《财经问题研究》,2015年5月;
10. 《基于债券市场利率期限结构的货币政策效果分析》,《东北财经大学学报》,2011年6月。
11. 《我国五年期国债期货合约价格发现效率的实证研究, 《数学的实践与认识》》,2015年6月。
12.《计量经济分析方法与建模—Eviews应用及实例》,著作(教材),2006年1月清华大学出版社出版,500千字,(参编)。

主要科研课题


1.《国债利率风险管理研究》,2008-2010,辽宁省创新团队支持项目,主要参与人;
2. 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“利率期限结构与货币政策效果:基于中国银行业的产业组织分析”(2009JJD790004),主要参与人;
3.辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目“中国利率期限结构、宏观经济与货币政策研究”(WT**),主要参与人;
4国家自然科学基金“基于时变参数的学习机制、利率行为与政策效果研究”(**),主要参与人。

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