个人资料


姓　　名：
康书隆
性　　别：
男


出生年月：
1979年7月
所属系、部：
金融工程

职　　称：
副教授、博士生导师
职　　务：

学　　历：
研究生
学　　位：
博士

常用邮件：
shulongkang@dufe.edu.cn


主讲课程


1.本科生固定收益证券；
2.本科生金融工程学；
3.研究生高级固定收益证券；
4.研究生高级金融工程学。

研究方向


1. 金融衍生品定价、衍生品的量化风险管理和相量化交易策略研究；
2. 固定收益证券产品定价、利率期限结构建模、固定收益产品量化风险管理和量化交易策略研究；
3. 养老金制度规划、效果评估及风险管理。

教育背景


1998年-2002：年大连理工大学应用数学系攻读学士学位；
2002-2005：东北财经大学数量经济系攻读硕士学位；
2006-2010年：东北财经大学攻读金融学博士学位。

工作经历


2007年7月至今在东北财经大学金融学院，金融工程系讲师；
2014至今金融工程系副教授；
2017开始担任金融工程系主任；
2007年12月，在日本Shinsei Bank访问，考察KMV信用风险管理系统；
2009年8-12月，加拿大西安大略大学访问学者；
2010年9-2011年7月，荷兰蒂尔堡大学和Netspar研究中心访问学者。

代表性学术成果


1.《外商直接投资对我国经济的动态影响》，《世界经济》，2006年4月；
2. 《国债利率期限结构的风险特征及内涵信息研究》，《世界经济》，2010年7月；
3. 《基于利率预测的国债利率风险管理策略研究》，2010年12月，《数量经济技术经济研究》；
4. 《基于两步法估计Nelson-Siegel利率曲线精度分析比较研究》，《财经问题研究》，2010年6月；
5. 《基础养老金制度拓展的经济和福利分析——基于可计算动态一般均衡模型》，《经济管理》，2014年2月。
6. 《制约我国养老金制度支付能力的影响因素分析——从国际和国内比较分析的视角》，《宏观经济研究》，2014年第9期。
7. 《老龄退休人员的劳动供给行为经济学分析》，《金融发展研究》，2014年第10期。
8. 《国养老基金资产跨期最优配置研究》，《投资研究》，2014年12期。
9. 《国债利率期限结构的动态变化规律研究--基于Nelson-Siegel曲线的动态建模》，《财经问题研究》，2015年5月；
10. 《基于债券市场利率期限结构的货币政策效果分析》，《东北财经大学学报》，2011年6月。
11. 《我国五年期国债期货合约价格发现效率的实证研究， 《数学的实践与认识》》，2015年6月。
12.《计量经济分析方法与建模—Eviews应用及实例》，著作（教材），2006年1月清华大学出版社出版，500千字，（参编）。

主要科研课题


1.《国债利率风险管理研究》，2008-2010，辽宁省创新团队支持项目，主要参与人；
2. 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“利率期限结构与货币政策效果：基于中国银行业的产业组织分析”（2009JJD790004），主要参与人；
3.辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目“中国利率期限结构、宏观经济与货币政策研究”（WT**），主要参与人；
4国家自然科学基金“基于时变参数的学习机制、利率行为与政策效果研究”（**），主要参与人。