| 周伊佳,于波.几种最优投资组合在有效边界上相对位置[J].,2016,56(4):420-426 |
| 几种最优投资组合在有效边界上相对位置 |
| Relative location of optimal portfolios on efficient frontier |
|
| DOI：10.7511/dllgxb201604014 |
| 中文关键词:投资组合优化模型最优投资组合有效边界 |
| 英文关键词:portfolio optimization modeloptimal portfolioefficient frontier |
| 基金项目:国家自然科学基金资助项目(11171051重大计划91230103)；中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT15RC(3)037). |
|
| 摘要点击次数:1283 |
| 全文下载次数:2261 |
| 中文摘要: |
| 讨论了均值-VaR、均值-AVaR、方差-均值比等风险-收益投资组合优化模型的最优解的有效性．基于Markowitz均值-方差模型和有效边界理论，证明了如果各模型的最优投资组合存在，则一定位于均值-方差有效边界上．计算了各投资组合模型最优解处的均值和标准差，根据计算结果讨论了各模型的最优投资组合在有效边界上的位置．特别地，均值-VaR模型的最优投资组合在有效边界上的位置与置信水平有关． |
| 英文摘要: |
| The validities of the optimal solutions of reward-risk portfolio optimization models are discussed, such as mean-VaR model, mean-AVaR model, mean-variance ratio model, etc.. It is proved that based on Markowitz mean-variance model and efficient frontier theory, if the optimal portfolios exist, they must be located on the efficient frontier of mean-variance. The mean and standard deviation of these models′ optimal solutions are calculated. According to the calculated results, the relative location of the optimal portfolios on the efficient frontier is discussed. Particularly, the location of mean-VaR model′s optimal portfolio on the efficient frontier varies with confidence levels. |
| 查看全文查看/发表评论下载PDF阅读器 |
| --> | 关闭 |
优惠券领取后72小时内有效，10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材，产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频，无论您是考研复习、考证刷题，还是考前冲刺等，不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...考试优惠券 本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19