个人资料
直属机构：东吴商学院（财经学院）
联系电话：
性别：女
电子邮箱：xiux@suda.edu.cn
专业技术职务：
办公地址：凌云楼1602室
毕业院校：德国柏林洪堡大学
通讯地址：
学位：博士
邮编：
学历：
传真：


教育经历
教育经历：博士,2014-2017,统计与计量经济学,德国柏林洪堡大学
硕士,2010-2013,金融学,厦门大学



工作经历
工作经历：2020年7月-至今,苏州大学东吴商学院,副教授
2017年12月-2020年6月,苏州大学东吴商学院,讲师




个人简历
个人简介：许秀，东吴商学院副教授，德国柏林洪堡大学博士。主要研究方向包括金融风险管理和金融大数据建模。其研究成果发表在Journal of Empirical Finance, Quantitative Finance, Economic Modelling, 系统工程理论与实践等国内外权威核心期刊上。主持1项国家自然科学基金项目，2017年入选苏州大学优秀青年****，2018年入选江苏省“双创”博士。担任Economic Modelling，Journal of Asian Economics等SSCI期刊的匿名审稿人。




研究领域
研究领域：金融风险管理
金融计量
高维非平稳时间序列分析



开授课程
开授课程：1、风险管理,本科生
2、高级计量经济学,硕博士研究生
3、金融学研究专题,硕博士研究生
4、计量经济学,本科生

课程教学：


科研项目
科研项目：1、“局部多元分位数模型及尾部风险溢出研究”,2019.1-2021.12,国家自然科学基金青年项目(基金号：**),主持 ,经费：18万。




论文
论文：1、Xu, X.*, Chen, C. Y. H., & H?rdle, W. K. (2019). Dynamic credit default swap curves in a network topology. Quantitative Finance, 19(10), 1705-1726.
2、Xu, X.*, Mihoci, A., & H?rdle, W. K. (2018). lCARE-localizing conditional autoregressive expectiles. Journal of Empirical Finance, 48, 198-220.
3、Niu, L., Xu, X.*, & Chen, Y. (2017). An adaptive approach to forecasting three key macroeconomic variables for transitional China. Economic Modelling, 66, 201-213.
4、Xu, X., & Yan, J.* (2019). Complete moment convergence for randomly weighted sums of END sequences and its applications. Communications in Statistics-Theory and Methods, 1-23.
5、陈国进, 许秀*, & 赵向琴. (2015). 罕见灾难风险和股市收益——基于我国个股横截面尾部风险的实证分析. 系统工程理论与实践, 35(9), 2186-2199.
6、Xu, X.*, Wang, W., & Shin, Y. (2020). Dynamic Spatial Network Quantile Autoregression. Available at SSRN **.
7、Klochkov, Y., H?rdle, W. K., & Xu, X.* (2019). Localizing Multivariate CAViaR. Available at SSRN **.




科技成果
软件著作 软件著作： 专利 专利：


荣誉及奖励
荣誉及奖励：


招生信息
招生信息：招生信息1：








学位：博士
毕业院校：德国柏林洪堡大学
电子邮箱：xiux@suda.edu.cn
办公地址：凌云楼1602室
联系电话：








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