胡小平。博士、副教授。
自2000年以来最有代表性的科研项目
1、非瓦尔拉斯均衡条件下资产组合风险价值模型(70371035)/国家自然科学基金/2003.12—2006.12/第二完成人
2、流动性调整期望损失La-ES与最优变现策略(70671025)/国家自然科学基金/2007.1—2010.1/第二申请人
3、流动性调整的条件风险价值模型研究(70501013)/国家自然科学基金/2006.01-2008.12/主要参与人
4、江苏省区域经济协调发展水平测度与促进政策研究/江苏省科技厅/2006.6—2007.6/主要完成人
5、机床企业财务困境管理研究/江苏和谐科技股份有限公司/2007.6--2008.12/第二参与人
6、流动性过剩对期货市场的影响与风险管理防范研究/弘业期货/2007.12—2008.10/第二参与人
7、中国进出口银行分支机构全面风险管理研究/中国进出口银行南京分行/2007.4—2007.10/主要完成人
8、流动性调整期望损失/东南大学/2006.10—2007.10/负责人
自2000年以来最有代表性的论文发表情况
1、OptimalPortfolioManagementswithValue-at-RiskConstraintsinStochasticVolatilityMarkets/Journalofinformationandsystem/2005,3/第一
2、ResearchuponMultistageOptimalControlbyWaveletNeuralNetwork/IEEEProceedingsofWCICA/2006/第一
3、GeneratingMultivariateNonnormalDistributionRandomNumbersBasedonCopulaFunction/JournalofInformationandcomputingScience/2007.1/第一
4、NonstandardOptimalControlbyUtilizingGeneticAlgorithms/Worldjournalofmodelingandsimulation/2006.1/第二
5、NewTypeofSupportVectorMachinebyMovingSeparatingHyperplane/1stInternationalSymposiumonSystemsandControlinAerospaceandAstronautics/2006年1月/第三
6、AsymmetricalSupportVectorMachineBasedonMovingOptimalSeparatingHyperplane/The6thWorldCongressonIntelligentControlandAutomation/2006年6月/第三
7、非瓦尔拉斯市场下的风险价值/系统工程学报/2005.10/第一
8、计算投资组合风险的改进支持向量机方法/数量经济技术经济研究/2005.10/第一
9、LSSVM-MonteCarlo定价高维美式期权/东南大学学报(自科版)/2006.2/第一
10、认识和思考国有商业银行的结构改革/软科学/2006.2/第一
11、极大值原理框架下的最优变现策略研究/第十七届CDC论文/2005.6/第一
12、最优变现策略及最优变现时间研究/控制理论与应用/2007.4/第一
13、几何布朗运动运动中的最优变现策略研究/广东商学院学报/2007.8/第一
14、随机冲击下的最优变现策略研究/系统工程/2006.12/第二
15、传统净现值法低估柔性方案的价值及其改进/广州商学院学报/2006.4/第二