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考试科目代码2203考试科目名称概率论与随机过程
参考书目《概率论与随机过程》叶尔骅、张德平编著，科学出版社，2005年（除第8、9章)。
考试大纲掌握下列考试内容：1、概率公理化定义，概率运算性质。2、条件分布计算，独立性概念及有关结论，随机向量变换计算。3、随机向量的数字特征，条件数学期望概念及性质，特征函数概念及性质，正态随机向量及其性质。4、分布函数弱收敛概念，随机变量的三种收敛性（依分布收敛，依概率收敛，r阶收敛），（弱）大数定律，独立同分布场合的中心极限定理。5、随机过程定义、分布函数与数字特征，几类常见随机过程的有关概念。6、马氏链定义（两种），转移概率，有限维分布列，C-K方程，遍历性判定，求解，Q矩阵，柯尔莫哥洛夫前进后退方程，生灭过程，状态分类。7、泊松过程（齐次、非齐次）定义，到达时刻分布及条件分布，到达间隔分布，若干统计分析。8、随机分析，（弱）平稳过程定义，相关函数性质，功率谱密度，遍历性，最小均方预报，平稳序列的线性最小均方预报。