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南京大学工程管理学院研究生导师简介-方立兵

南京大学 免费考研网/2013-12-03

方立兵
男(1980年10月-),安徽舒城人,管理学博士,中共党员,南京大学工程管理学院讲师。
主要从事金融市场计量、计算实验与行为金融研究。先后以主研身份参与“基于市场微观结构和特定事件的高频交易研究”、“基于交易者行为与市场特征视角的卖空机制理论与实证研究”、“基于马尔可夫机制转换的非线性协整回归模型研究”、“投资银行竞争结构、IPO定价准确性与‘新股破发’风险”、“基于计算金融实验的市场崩溃与模仿式羊群行为研究”等5项国家自然科学基金项目,以及1项四川省国际合作项目。现已在《数量经济技术经济研究》、《管理评论》、《系统工程》、《预测》等国内重要期刊和国内外学术会议发表论文10余篇。
    联系方式电子邮件:lbfang@nju.edu.cn

    研究方向
  • ①金融市场计量
  • ②计算实验与行为金融
  • 教学课程
  • ①金融计量经济学
  • ②经济学原理
  • 主持与参与项目
  • 参与.2013年1月至2016年12月.基于计算金融实验的市场崩溃与模仿式羊群行为研究.71271118.国家自然科学基金
  • 参与.2013年1月至2015年12月.投资银行竞争结构、IPO定价准确性与“新股破发”风险.71203091.国家自然科学基金
  • 参与.2012年1月至2015年12月.基于市场微观结构和特定事件的高频交易研究.71171034.国家自然科学基金
  • 参与.2011年1月至2013年12月.基于交易者行为与市场特征视角的卖空机制理论与实证研究.71003012.国家自然科学基金
  • 参与.2010年1月至2012年12月.基于马尔可夫机制转换的非线性协整回归模型研究.70901013.国家自然科学基金
  • 公开发表的主要论文
  • 方立兵,曾勇,郭炳伸.2011.动量策略、反转策略及其收益率的高阶矩风险[J].系统工程.29(2):9-20.
  • 方立兵,曾勇,郭炳伸.2011.引入“已实现”波动率还是引入高阶矩——基于EGARCH模型的VaR预测绩效比较[C].中国管理科学与工程学会2011年年会,江苏南京.
  • 方立兵,郭炳伸.2011.预测VaR:高阶矩可行域未必越广越好[J].数量经济技术经济研究.28(11):124-137.
  • LibingFang,Biing-ShenKuoandYongZeng.2010.EstimatingVaRwithhigherordermoments:asemiparametricapproach[C].the4thInternationalConferenceonManagementScienceandEngineeringManagement(ICMSEM2010),Taiwan.
  • 方立兵,郭炳伸,曾勇.2010.GARCH族模型的预测能力比较:一种半参数方法[J].数量经济技术经济研究.27(4):148-161.
  • LibingFang,Biing-ShenKuoandYongZeng.2009.TheroleofskewnessinGARCHmodeling[C].the3rdInternationalConferenceonManagementScienceandEngineeringManagement(ICMSEM2009),Bangkok.EI:20095312582741;ISTP:BMQ20
  • 方立兵,郭炳伸,曾勇.2008.我国股市收益率非对称特征及其产生机制的实证研究[C].第三届中国管理学年会,湖南长沙.
  • 徐谡,方立兵,曾勇.2006.股评建议对投资者买卖倾向的影响[J].管理评论.18(7):18-22.
  • 方立兵,曾勇.2005.我国投资者处置效应的进一步检验[J].预测.24(6):41-46.


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