王超老师
学位：管理学博士
职称：讲师
工作经历：2019/10-至今，南京农业大学，金融学院，讲师
电子邮件：wangchaoedu@njau.edu.cn
研究方向：金融风险管理，金融工程，金融衍生品
学术兼职：Mathematics and Computers in Simulation（SCI）、International Journal of Information Technology & Decision Making（SCI）匿名审稿人
研究课题（主持）
1.中央高校基本科研业务费人文社科基金项目（SKYC**）
研究课题（参加）
1. 国家自然科学基金面上项目（**）
学术论文
1. 王超*, 何建敏, 马静. 基于共同持有资产的银行间接关联网络研究.中国管理科学, 2019, 27(11): 23-30.
2. 姚鸿, 王超*, 何建敏等. 银行投资组合多元化与系统性风险的关系研究. 中国管理科学, 2019, 27(2): 9-18.
3. 王超*, 李亮, 何建敏等. 银行网络结构连通性临界值与风险传染. 北京理工大学学报: 社会科学版, 2019 (1): 81-87.
4. 陆金根, 王超*. 基于同业拆借和共同贷款的银行风险传染研究. 现代经济探讨, 2019(12): 41-48.
5. 李亮, 王超*, 何建敏等. 基于违约风险的期权定价研究. 价格理论与实践, 2018(3): 131-134.
6. Ma J, He J, Liu X, Wang C*. Diversification and systemic risk in the banking system. Chaos, Solitons & Fractals, 2019, 123:413-421.（SCI/SSCI）
7. Li B, Liu X, Wang C*. The topology of indirect correlation networks formed by common assets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 528:1-11.（SCI/SSCI）
8. Wang C*, He J. The European vulnerable option pricing based on jump-diffusion process in fractional market. 2017 17th International Conference on Control, Automation and Systems. IEEE, 2017: 568-573.（EI）
9. Wang C*, He J, Li S. The European Vulnerable Option Pricing with Jumps Based on a Mixed Model. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2016, 2016:1-12.（SCI/SSCI）
10. Wang C*, Zhou S, Yang J. The Pricing of Vulnerable Options in a Fractional Brownian Motion Environment. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2015, 2015: 1-10.（SCI/SSCI）