香港大学杨海亮教授来我校讲学



报告现场 金融学院供图

5月16日下午，应金融学院邀请，香港大学统计与精算学系杨海亮教授在仙林校区管理学科楼508会议室作了题为“停止随机过程及其在权益连结保险定价上的应用”的报告。 金融学院副院长郭文旌教授主持报告，金融学院和应用数学学院的部分师生聆听了报告。

报告中，杨海亮教授从寿险产品创新的实际背景出发，提出了权益连结保险的定价问题。从被保险人剩余寿命、与股指相关的受益人权益分布入手，杨海亮教授及其合作者借助精算原理，层层递进，最终给出了权益连结保险新的定价方法。相关研究成果已被国际上某些保险公司所采用，明显改进了相关产品的定价算法。此外，该方法在期权定价方面也有广泛的应用价值。报告结束后他回答了与会师生的相关问题。

据悉，杨海亮教授现为英国精算师协会名誉会员、瑞士精算师协会通信会员、国际知名学者，兼任多个重要国际期刊副主编。已在保险精算、数理金融等领域发表了重要学术论文160余篇。

（金融学院）