oil painting links: Fabian Perez Dancer in Red Fabian Perez Mary Cassatt The Bath Mary Cassatt Breakfast in Bed Mary Cassatt Summertime Mary Cassatt Woman Bathing Henri Rousseau Jungle paintings



郭文旌，男，1971年11月生，湖南省新宁人，中共党员，博士，教授。现任南京财经大学金融学院副院长，南京财经大学金融服务外包研究中心主任。中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副秘书长、理事。
联系方式：
电话：（办）
E-mail：guowenj0526@sina.com

研究领域：
主要从事证券投资和风险管理等方面的研究。已在《Insurance: Mathematics and Economics》、《Mathematical Methods of Operations Research》、《Chaos Solitons & Fractals》、《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》、《Bulletin of Australian Mathematical Society》、《管理科学学报》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《数理统计与管理》、《金融理论与实践》等国内外期刊发表论文50余篇，其中被SSCI收录1篇、被SCI收录7篇，EI收录9篇，ISTP收录1篇。主持（参与）国家自然科学基金4项，教育部人文社会科学项目1项，中国博士后基金特别资助1项，中国博士后基金1项，江苏省博士后基金1项，江苏省高校哲学社会科学基金2项，江苏省高校自然科学基金2项。科研成果获江苏省高校哲学社会科学研究优秀成果三等奖、南京市自然科学优秀学术论文三等奖各1项、南京财经大学优秀科研成果二等奖2项。


学习经历：
2007年10月起 南京大学工程管理学院博士后
2006年5月—2007年5月 加拿大滑铁卢大学保险与金融数量研究所（IQFI）博士后
2004年3月 毕业于西安电子科技大学经济管理学院，获博士学位
2001年1月 毕业于广西大学数学与信息科学学院，获硕士学位
1998年7月 毕业于湖南师范大学(教育学院)数学系，获学士学位

工作经历：

2012年8月---今 南京财经大学金融学院教授
2006年7月---2012年7月 南京财经大学金融学院副教授
2004年5月---2006年6月 南京财经大学金融学院讲师

荣誉称号：
2012年 江苏省"青蓝工程"学术带头人
2011年 江苏省"333工程"学科带头人
2005年 南京市栖霞区首届十大优秀青年
2004年度 江苏省"青蓝工程"优秀青年骨干教师
2005、2009年度 南京财经大学优秀工作者
2002年度 西安电子科技大学研究生院优秀共产党员
2002-2003 连续两年获西安电子科技大学优秀博士研究生，"华为"一等奖学金

所获科研奖励：
1． 江苏省高校第七届哲学社会科学研究优秀成果三等奖：最优保险投资决策，2010，排名第1；
2． 第六届南京财经大学优秀科研成果二等奖：低维混沌系统研究及其在经济中应用，2006，排名第2；
3． 南京市第七届自然科学优秀学术论文三等奖：集值离散系统的混合性，2007，排名第2；
4． 南京财经大学2007年度优秀科研成果二等奖，Optimal portfolio section when stock price follow an jump-diffusion process，2008，排名第1；
5． 南京财经大学优秀教学成果二等奖：金融工程特色专业建设的研究与实践，2004，排名第4；

主持的科研项目：
1.国家自然科学基金项目：带跳市场条件下行为保险投资决策研究(**)，2014-2018；
2.国家自然科学基金项目：带跳市场的动态资产组合优化及其应用问题研究（**），2011-2013；
3.教育部人文社会科学研究规划项目（09YJA790100）：带跳资本市场的行为特征、资产组合优化及突发事件应急系统研究，2010-2012；
4.中国博士后基金特别资助：带跳市场的若干理论及其应用问题研究（），2010-2011；
5.中国博士后科学基金（）：衍生证券的投资与套期保值策略研究，2008-2009；
6.江苏省博士后基金：保险资产的最优配置与整体风险管理（**C），2008-2009；
7.江苏省高校哲学社会科学基金:企业资本结构与风险投资决策的内在机理研究(07SJB790013)，2007-2009；
8.江苏省第二次全国经济普查省级立项资助课题：证券业发展状况及其对经济增长的影响（2009LY16），2010-2010.
9.中国保险与风险管理研究中心研究项目:不完备市场条件下的最优保险资产配置,2010-2011；
10.江苏省现代服务业研究院科研项目：江苏服务外包业发展的现状、问题与对策（2011FWY006），2011-2011.

公开发表部分论文：
[1]Guo W.J.(郭文旌), Optimal portfolio choice for an insurer with loss aversion.Insurance: Mathematics and Economics ,2014, 58（9）：217-222. SSCI,SCI收录
[2]Guo W.J. (郭文旌),Cai J.,Portfolio Optimization with Uncertain Exit Time in Infinite-Time Horizon. Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2013, 29（4）：673-684. SCI收录
[3]Guo W.J.(郭文旌), Cai Jun.Optimal Investment for an Insurer: Multiperiod Mean-Variance Framework. The 12th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Dalian, 2008, 7.
[4]Guo W.J.(郭文旌), Xu C.M., Correction on optimal portfolio selection when Stock prices follow an jump-diffusion process. Mathematical Methods of Operations Research, 2007, 65(3):559-564. SCI, EI收录.
[5]Guo W.J.(郭文旌), Cai Jun., Optimal mean-variance portfolio selection for an insurer with investment in a jump-diffusion market. 41st North American Actuarial Research Conference, Canada Montreal, 2006,8.
[6] Guo W.J.(郭文旌),Xu C.M., Optimal portfolio selection when stock prices follow an jump-diffusion process. Mathematical Methods of Operations Research,2004, 60 (6):485-496. SCI, EI，AMR收录.
[7] Gu R.B.,Guo W.J.(郭文旌).On mixing property in set-valued discrete systems. Chaos Solitons & Fractals，2006，28：747-754. SCI, EI收录.
[8] Gu R.B.,Guo W.J.(郭文旌).A average-shadowing property and topological ergodicity. Chaos Solitons & Fractals，2005，25：387-392. 被SCI, EI收录.
[9]Guo W.J. (郭文旌), Zeng F.P.,Hu Q.Y., Pointwise chain recurrent maps of the space Y. Bulletin of Australian Mathematical Society, 2003,67(1):79-85. SCI, AMR收录.
[10] Zeng F.P.,Mo H. and Guo W.J. (郭文旌), -limit set of a tree map. International Conference on Foundations of Computational Mathematics in Honor Of Professor Steve Smale’s 70th Birthday,July 13-17(City University, Hong Kong, 2000).
[11]雷鸣,叶五一,缪柏其,郭文旌. 生存分析与股指涨跌的概率推断. 管理科学学报，2010，13(4)：57-66.
[12]郭文旌, 李心丹. 最优保险投资决策. 管理科学学报，2009，12(1)：118-124.
[13]郭文旌.不确定终止时间的多阶段最优投资组合. 管理科学学报，2005, 8(2):13-19.
[14]郭文旌，顾荣宝.含期权的最优投资消费决策. 中国管理科学，2005，13（5）：23-28.
[15]郭文旌，赵成国，袁建辉. 跳跃扩散市场的最优保险投资决策. 系统工程理论与实践，2011，31（4）：749-760.
[16]郭文旌，邓明光，董琦. 重大事件下中国股市的跳跃特征分析.系统工程理论与实践，2013，33（2）：308-316.
[17]郭文旌，李心丹. VaR限制下的最优保险投资策略选择.系统管理学报，2009，18(5):583-587.
[18]郭文旌. 固定消费模式下的最优投资组合.系统工程学报，2004, 19(6) :541-546.
[19]郭文旌,周幼英,胡奇英. 带有初始证券的最优组合投资.系统工程学报，2003，18（5）：391-396. EI收录.
[20]郭文旌.跳跃扩散股价的最优投资组合选择.控制理论与应用,2005, 22(2):171-176. EI收录.
[21]明宗峰,郭文旌,胡奇英. 以可存品与非可存品为消费对象的最优投资消费决策. 控制理论与应用, 2004,60(6):485-496. EI收录.
[22]郭文旌.保险公司的最优投资策略选择. 数理统计与管理，2010,29(1):144-149.
[23]郭文旌,Jun Cai.Optimal Investment for an Insurer : Multiperiod Mean-Variance Framework. 数理统计与管理，2010,29(2):315-327.
[24]郭文旌. VaR-GARCH模型下的最优投资决策. 统计与决策，2008，15：20-21.
[25]郭文旌，徐少丽. 基于Copula-EGARCH-CVaR的投资组合优化. 统计与决策，2009，18：45-47.
[26]郭文旌, 闫海峰, 雷鸣. 随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择. 高校应用数学学报, 2007,22(3):263-269.
[27]郭文旌,胡奇英. 随机市场系数的M-V最优投资组合选择：一个鞅方法. 高校应用数学学报，2003，18（3）：71-78. AMR摘录.
[28]郭文旌. 衍生证券的最优投资消费决策. 工程数学学报，2010,27(1):11-20.
[29]郭文旌，雷鸣. 非连续股价及不完全信息下的最优投资消费.工程数学学报，2006，23(2)：266-272.
[30]郭文旌，周磊. 商业银行最优资本结构选择的模型与实证分析[J]. 产业经济研究，2012，2：78-86.
[31]明宗峰,郭文旌.固定消费模式下的最优投资决策.华南理工大学学报(自然科学版)，2005,33(2):94-98.被EI收录。
[32]郭文旌.树映射周期点的存在性定理.西安电子科技大学学报. 2003, 30(3):407-409. EI收录.
[33]郭文旌. 跳扩股价市场下基于财富最优增长模型的投资决策. 兰州大学学报（自然科学版），2012，48（5）:109-113.
[34]郭文旌，闫海峰. 基于CaR风险测度下的保险投资决择. 兰州大学学报（自然科学版），2010, 46(2)：91-97.
[35]郭文旌，雷鸣. 跳跃盈余下的保险最优投资. 兰州大学学报（自然科学版），2008，44（4）:118-122.
[36]郭文旌，王钢. 基于信号模型及天使投资人参与下的风险投资. 金融理论与实践，2011，2：52-57. 人大复印资料全文转载
[37]张琳,郭文旌.含有信用风险的跳扩散市场的最优组合选择[J].经济数学,2011,(2):60-63.
[38]鲁忠明,郭文旌.在不允许卖空条件下的最优比例再保险投资[J].经济数学,2011,(2):69-74
[39]沈琳，郭文旌. 中小企业信用评级模型研究及应用-基于江苏制造企业数据. 南京财经大学学报，2010，3:36-42.
[40]郭文旌, 周磊. 中国货币供给的内生性实证检验. 南京财经大学学报，2008，1:30-35.
[41]郭文旌,雷鸣. 负债企业投资的有效边界及其动态性质.安徽大学学报(自然科学版)，2006，30（2）：6-9.
[42]郭文旌，邓明光.基于Copula-ES度量股票型基金投资组合风险.中国证券期货,2010,11:22-24.
[43]衡传杰,郭文旌. CVaR限制下的动态最优投资组合策略. 金融经济，2010，5：90-91.
[44]周磊, 郭文旌. 我国货币供给内生性的实证分析—基础货币角度. 金融经济，2008，3：11-112
[45]郭文旌. Markowitz模型的一种神经网络解法. 兰州铁道学院学报, 2002,21(3):53-57.
[46]郭文旌. 金融衍生证券实验室建设初探. 实验科学与技术，2009，6：64-66.
[47]Guo W.J., Xu S.L., Portfolio optimization via Copula-EGARCH-CVaR model. Recent Advance in Statistics Application and Related Areas, Aussino Academic Publishing House, Sydney Australia, 2009, 1328-1335. ISTP收录
[48]郭文旌.随机市场系数的M-V最优投资组合选择：一个对偶方法. 中小企业发展战略论坛暨管理科学论坛—优秀成果报告研讨会论文集, 2002,117-125.
[49]郭文旌,曾凡平. A geometric interpretation of *-product.广西大学学报, 2001,25(4):282-285.
[50]Zeng F.P., Mo H. and Guo W.J., -limit set of a tree map. Journal of Northeast Mathematics, 2001,17(3):333-339. AMR收录.

专著：
1.动态证券投资决策的模型和方法，中国金融出版社，2012.12.
2.最优保险投资决策与风险控制，北京理工大学出版社，2013.12.