李鹏，女，1987年12月生，山东安丘人。经济学博士，保险学讲师

联系方式：
电话：（办）
E-mail：pengliruby@sina.com

研究领域：
主要从事变额年金保险产品的定价和风险对冲研究，同时涉及保险公司的最优分红、再保险和注资等问题。

学习经历：
2014年9年-2017年6月 中央财经大学保险学院、中国精算研究院，获经济学博士学位。
2015年9月-2016年9月 美国伊利诺伊大学香槟分校精算项目，国家留学基金委公派留学，联合培养博士。
2011年9月-2014年6月 曲阜师范大学数学科学学院，获理学硕士。
2007年9月-2011年6月 烟台大学数学与信息科学学院，获得理学学士

工作经历：
2017年7月至今 南京财经大学金融学院 保险系讲师

获奖情况：

社会兼职：

主要承担教学课程：
利息理论（本科）
寿险精算（本科）
保险投资学（本科）

主持和参与科研项目（省部级以上）：
1、参与，“经济发展新常态下中国金融开放、金融安全与全球金融风险研究”，国家社科基金重大项目，2018-2021年，在研。
2、参与，“偿二代体系下我国保险公司资产负债管理量化研究”，教育部人文社科重点研究基地重大项目，2016-2018，在研。
3、参与，“保险模型中考虑交易成本及偿付能力限制的最优控制策略研究”，国家自然科学基金面上项目，2016-2019，在研。
4、参与，“基于行为风险的缴费确定型养老计划投资决策研究”，国家自然科学基金面上项目， 2017-2020，在研。

公开发表论文：
1、李鹏，周明，孟辉，脉冲和正则控制下的最优注资: 一种混合策略，《中国科学：数学》，2018，第48卷，已录用。（第一作者）
2、Feng, R., Cui, Z., & Li, P. (李鹏), Nested Stochastic Modeling for Insurance Companies.2016. 北美精算师协会. https://www.soa.org/Research-Reports/2016/nested-stochastic-modeling/,技术报告。
3、Li, P. (李鹏), Zhou, M., & Yin, C. (2015). Optimal Reinsurance with Both Proportional and Fixed Costs.Statistics & Probability Letters,106, 134-141. (第一作者SSCI)
4、Li, P. (李鹏), Yin, C., & Zhou, M. (2014). Dividend Payments with A Hybrid Strategy in the Compound Poisson Risk Model.Applied Mathematics, 5, 1933-1949.（第一作者）
5、Li, P.(李鹏), Yin, C., & Zhou, M. (2014). The Compound Poisson Risk Model Perturbed by Diffusion with a Hybrid Dividend Strategy. Journal of Management Science and Practice, 2, 8-20. （第一作者）
6、Li, P.(李鹏), Yin, C., & Zhou, M. (2013). The Exit Time and the Dividend Value Function for One-Dimensional Diffusion Processes. Abstract and Applied Analysis. Vol. 2013. ID 675202. 9 pages. (第一作者SCI)