张彩斌，男，1989年9月生，江西赣州人，中共党员，南京财经大学金融学院讲师
联系方式：
电话：（办）
E-mail：zhang_caibin@163.com
研究方向：保险精算、金融保险中的随机控制

学习经历：
2016年9年-2019年6月南京师范大学统计学专业，获理学博士学位
2017年2月-2018年2月美国密歇根大学 (University of Michigan) 访学
2013年9月-2016年6月南京师范大学概率论与数理统计专业，获理学硕士学位
2009年9月-2013年6月运城学院数学与应用数学专业，获理学学士学位
2015年至今，先后3次访问香港大学统计与精算学系

工作经历：
2019年7月至今 南京财经大学金融学院保险系讲师

主要承担教学课程：风险管理（本科）、精算模型（研究生）

主持和参与科研项目：
1. 主持，2014年江苏省研究生科研创新计划项目“关于相依风险以及风险厌恶状态相依下
的最优动态再保险问题的研究”，项目代码：KYLX_0718，已结题
2. 参与，国家自然科学基金面上项目“金融保险中的定价与随机控制问题”，2018-2021年，
项目代码：**，在研
3. 参与，国家自然科学基金面上项目“保险金融市场中相依风险模型的随机最优控制”，
2015-2018年，项目代码：**，已结题
4. 参与，江苏省科技计划项目“多种目标准则下带限制的最优再保险、最优投资以及最优
分红问题的研究”，2014-2017年，项目代码：BK**，已结题

发表论文：
1. 张彩斌, 梁志彬, Yuen Kam Chuen, 2019. 马氏调节中基于时滞和相依风险模型的最优
再保险与投资. 中国科学: 数学, 已接收.
2. Zhang, C., Liang, Z., Yuen, K. C., 2019. Optimal dynamic reinsurance with common shock
dependence and state dependent risk aversion. International Journal of Financial Engineering, 6(1): 1-45.
3. Zhang, C., Liang, Z., 2017. Portfolio optimization for jump-diffusion risky assets with
common shock dependence and state dependent risk aversion. Optimal Control Applications and Methods, 38(2): 229-246.
4. Han, X., Liang, Z., Zhang, C., 2019. Optimal proportional reinsurance with common shock
dependence to minimize the probability of drawdown. Annals of Actuarial Science, 13(2): 268-294.
5. Liang, Z., Yuen, K. C., Zhang, C., 2018. Optimal reinsurance and investment in a
jump-diffusion financial market with common shock dependence. Journal of Applied Mathematics and Computing, 56: 637-664.
6. 杨潇潇, 梁志彬, 张彩斌, 2017. 基于时滞和多维相依风险模型的最优期望-方差比例再
保险. 中国科学: 数学, 47(6): 723-756.
7. Ming, Z., Liang, Z., Zhang, C., 2016. Optimal mean-variance reinsurance with common shock
dependence. ANZIAM Journal, 58(2): 162-181.
8. Liang, Z., Bi, J., Yuen, K. C., Zhang, C., 2016. Optimal mean-variance reinsurance and
investment in a jump-diffusion financial market with common shock dependence. Mathematical Methods of Operations Research, 84: 155-181.