郭文旌，1971年12月生，湖南新宁人，现任南京财经大学金融工程系主任，南京财经大学金融服务外包研究中心主任，中共党员，博士，教授。E-MAIL：guowenj0526@sina.com.cn研究领域：主要从事证券组合投资，公司金融，风险管理，资产定价等方面的研究。已在《MathematicalMethodsofOperationsResearch》、《ChaosSolitons&Fractals》、《BulletinofAustralianMathematicalSociety》、《ActaMathematicaeApplicataeSinica》、《管理科学学报》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《控制理论与应用》等国内期刊发表论文50余篇，其中被SCI收录6篇，EI收录8篇，ISTP收录1篇。出版专著1部。主持国家级项目3项，省部级项目3项。科研成果获江苏省高校哲学社会科学研究优秀成果三等奖、南京市自然科学优秀学术论文三等奖各1项、南京财经大学优秀科研成果二等奖2项。学习经历：2007年10月-今南京大学工程管理学院博士后
2006年5月-2007年5月加拿大Waterloo大学金融与保险数量研究所博士后
2004年3月毕业于西安电子科技大学经济管理学院，获博士学位
2000年12月毕业于广西大学数学与信息科学学院，获硕士学位
1998年6月毕业于湖南师范大学(教育学院)数学与计算机科学学院，获学士学位工作经历：2012年8月---今，南京财经大学金融学院教授
2006年7月---2012年7月，南京财经大学金融学院副教授
2009年9月---2010年9月昆山花桥镇党委副书记（挂职）
2004年5月---2006年6月，南京财经大学金融学院讲师荣誉称号：2012年江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人
2011年江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术带头人
2009年南京财经大学优秀工作者
2005年栖霞区首届十大优秀青年，南京财经大学优秀工作者
2004年江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师
2002年西安电子科技大学研究生院优秀共产党员
2002-2003连续两年获西安电子科技大学优秀博士研究生，“华为”一等奖学金社会兼职：兼任中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副秘书长、理事。主持的主要科研项目：1.国家自然科学基金项目：带跳市场的动态资产组合优化及其应用问题研究（71071071），2011-2013；
2.教育部人文社会科学研究规划项目（09YJA790100）：带跳资本市场的行为特征、资产组合优化及突发事件应急系统研究，2010-2012；
3.中国博士后基金特别资助：带跳市场的若干理论及其应用问题研究（200902507），2010-2011；
4.中国博士后科学基金（20080431079）：衍生证券的投资与套期保值策略研究，2008-2009；
5.江苏省博士后基金：保险资产的最优配置与整体风险管理（0801034C），2008-2009；
6.江苏省高校哲学社会科学基金:企业资本结构与风险投资决策的内在机理研究(07SJB790013)，2007-2009；
7.江苏省第二次全国经济普查省级立项资助课题：证券业发展状况及其对经济增长的影响（2009LY16），2010-2010；
8.中国保险与风险管理研究中心研究项目:不完备市场条件下的最优保险资产配置,2010-2011.公开发表的部分论文：[1]GuoW.J.(郭文旌),CaiJ.,PortfolioOptimizationwithUncertainExitTimeinInfinite-TimeHorizon.ActaMathematicaeApplicataeSinica,201329(4).SCI收录.[2]GuoW.J.(郭文旌),CaiJun.,OptimalInvestmentforanInsurer:MultiperiodMean-Vari-anceFramework.The12thInternationalCongressonInsurance:MathematicsandEconomics,Dalian,2008,7.[3]GuoW.J.(郭文旌),XuC.M.,CorrectiononoptimalportfolioselectionwhenStockpricesfollowanjump-diffusionprocess.MathematicalMethodsofOperationsResearch,2007,65(3):559-564.SCI,EI收录.[4]GuoW.J.(郭文旌),CaiJun.,Optimalmean-varianceportfolioselectionforaninsurerwithinvestmentinajump-diffusionmarket.41stNorthAmericanActuarialResearchConference,CanadaMontreal,2006,8.[5]GuoW.J.(郭文旌),XuC.M.,Optimalportfolioselectionwhenstockpricesfollowanjump-diffusionprocess.MathematicalMethodsofOperationsResearch,2004,60(6):485-496.SCI,EI收录.[6]GuR.B.,GuoW.J.(郭文旌).Onmixingpropertyinset-valueddiscretesystems.ChaosSolitons&Fractals，2006，28：747-754.SCI,EI收录.[7]GuR.B.,GuoW.J.(郭文旌).Aaverage-shadowingpropertyandtopologicalergodicity.ChaosSolitons&Fractals，2005，25：387-392.SCI,EI收录.[8]GuoW.J.(郭文旌),ZengF.P.,HuQ.Y.,PointwisechainrecurrentmapsofthespaceY.BulletinofAustralianMathematicalSociety,2003,67(1):79-85.SCI收录.[9]郭文旌,李心丹.最优保险投资决策.管理科学学报，2009，12(1)：118-124.[10]郭文旌.不确定终止时间的多阶段最优投资组合.管理科学学报，2005,8(2):13-19.[11]郭文旌，顾荣宝.含期权的最优投资消费决策.中国管理科学，2005，13（5）：23-28.[12]郭文旌，赵成国，袁建辉.跳跃扩散市场的最优保险投资决策.系统工程理论与实践，2011，31(4)：749-760.[13]郭文旌，邓明光，董琦.重大事件下中国股市的跳跃特征分析.系统工程理论与实践，2013，33(2)：308-316.[14]郭文旌，李心丹.VaR限制下的最优保险投资策略选择.系统管理学报，2009，18(5):583-587.[15]郭文旌.固定消费模式下的最优投资组合.系统工程学报，2004,19(6):541-546.[16]郭文旌,周幼英,胡奇英.带有初始证券的最优组合投资.系统工程学报，2003，18（5）：391-396.EI收录.[17]郭文旌.跳跃扩散股价的最优投资组合选择.控制理论与应用,2005,22(2):171-176.EI收录.[18]明宗峰,郭文旌,胡奇英.以可存品与非可存品为消费对象的最优投资消费决策.控制理论与应用,2004,60(6):485-496.EI收录.[19]郭文旌.保险公司的最优投资策略选择.数理统计与管理，2010,29(1):144-149.[20]OptimalInvestmentforanInsurer:MultiperiodMean-VarianceFramework.数理统计与管理，2010,29(2):315-327.[21]郭文旌.VaR-GARCH模型下的最优投资决策.统计与决策，2008，15：20-21.[22]郭文旌，徐少丽.基于Copula-EGARCH-CVaR的投资组合优化.统计与决策，2009，18：45-47.[23]郭文旌,闫海峰,雷鸣.随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择.高校应用数学学报,2007,22(3):263-269.[24]郭文旌,胡奇英.随机市场系数的M-V最优投资组合选择：一个鞅方法.高校应用数学学报，2003，18(3)：71-78.[25]郭文旌.衍生证券的最优投资消费决策.工程数学学报，2010,27(1):11-20.[26]郭文旌，雷鸣.非连续股价及不完全信息下的最优投资消费.工程数学学报，2006，23(2)：266-272.[27]郭文旌，周磊.商业银行最优资本结构选择的模型与实证分析[J].产业经济研究，2012，2：78-86.[28]明宗峰,郭文旌.固定消费模式下的最优投资决策.华南理工大学学报(自然科学版)，2005,33(2):94-98.EI收录.[29]郭文旌.树映射周期点的存在性定理.西安电子科技大学学报.2003,30(3):407-409.EI收录.[30]郭文旌.跳扩股价市场下基于财富最优增长模型的投资决策.兰州大学学报（自然科学版），2012，48（5）:109-113.[31]郭文旌，闫海峰.基于CaR风险测度下的保险投资决择.兰州大学学报（自然科学版），2010,46(2)：91-97.[32]郭文旌，雷鸣.跳跃盈余下的保险最优投资.兰州大学学报（自然科学版），2008，44（4）:118-122.[33]郭文旌，王钢.基于信号模型及天使投资人参与下的风险投资.金融理论与实践，2011，2：52-57.人大复印资料全文转载.[34]张琳,郭文旌.含有信用风险的跳扩散市场的最优组合选择.经济数学,2011,(2):60-63.[35]鲁忠明,郭文旌.在不允许卖空条件下的最优比例再保险投资.经济数学,2011,(2):69-74[36]沈琳，郭文旌.中小企业信用评级模型研究及应用-基于江苏制造企业数据.南京财经大学学报，2010，3:36-42.[37]郭文旌,周磊.中国货币供给的内生性实证检验.南京财经大学学报，2008，1:30-35.[38]郭文旌,雷鸣.负债企业投资的有效边界及其动态性质.安徽大学学报(自然科学版)，2006，30(2)：6-9.[39]郭文旌，邓明光.基于Copula-ES度量股票型基金投资组合风险.中国证券期货,2010,11:22-24.[40]GuoW.J.,XuS.L.,PortfoliooptimizationviaCopula-EGARCH-CVaRmodel.ConferenceProceedingsof2009InternationalInstituteofAppliedStatisticsStudies,Qingdao,1328-1335.ISTP收录专著动态证券投资决策的模型和方法，中国金融出版社，2012.12.来源：本站原创