性别：男
学位：博士
学科：计算数学
在职信息：在职
所在单位：数学学院
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个人简介
宋海明，1986年9月生，吉林省长春市人，讲师。2005年9月至2009年7月在吉林大学数学学院信息与计算科学专业进行本科阶段学习；2009年9月至2011年7月在吉林大学数学研究所计算数学专业攻读理学硕士学位，师从马驷良教授；2011年9月至2014年7月在吉林大学数学研究所计算数学专业攻读理学博士学位，师从张然教授；2014年9月至2014年10月在香港浸会大学数学系做王宽诚访问学者；2014年11月至2015年8月在香港浸会大学数学系做高级研究助理；2015年5月入职吉林大学数学学学院。主要从事金融衍生产品定价问题的数值求解及PDE最优控制问题数值算法方面的研究，发表论文10 余篇，其中SCI检索论文9篇。
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邮编:
通讯地址:
邮箱:
工作经历
2015.5--至今吉林大学>数学学院>支部书记>讲师 2014.8--2015.8香港浸会大学>理学院数学系>高级研究助理
教育经历
2011.9--2014.6 吉林大学>计算数学 >博士学位>博士研究生毕业2009.9--2011.6 吉林大学>计算数学 >硕士学位>硕士研究生毕业2005.9--2009.6 吉林大学>信息与计算科学 >学士学位>大学本科毕业
社会兼职
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研究方向
PDE最优控制问题的数值算法
金融衍生品定价的数值解法
团队成员
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科学研究
研究领域
金融衍生产品定价问题的数值解法.
PDE最优控制问题的数值算法.
科研项目
求解带PDE约束最优控制问题的数值方法研究, 已启动, 青年科学基金项目
论文成果
more+Zhang Kai.Collocation methods for nonlinear convolution Volterra integral equations with multiple proportional delays.Appl Math Comput.2012,218(22):10848–10860.
Song Haiming.Spectral method for the Black-Scholes model of American options valuation.J Math Study,47(1):47–64.
Song Haiming.Weak Galerkin finite element method for valuation of American options.Front Math China.2014,9(2):455–476.
Song Haiming.Projection and contraction method for the valuation of American options.East Asian J Appl Math.2015,5(1):48–60.
Zhang Qi.The finite volume method for pricing the American lookback option.Acta Physica Sinica.2015,64(7):070202
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研究领域
金融衍生产品定价问题的数值解法.
PDE最优控制问题的数值算法.
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科研项目
求解带PDE约束最优控制问题的数值方法研究, 2018-01-01-2020-12-31, 已启动, 青年科学基金项目
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论文成果
Zhang Kai.Collocation methods for nonlinear convolution Volterra integral equations with multiple proportional delays.Appl Math Comput.2012,218(22):10848–10860.
Song Haiming.Spectral method for the Black-Scholes model of American options valuation.J Math Study,47(1):47–64.
Song Haiming.Weak Galerkin finite element method for valuation of American options.Front Math China.2014,9(2):455–476.
Song Haiming.Projection and contraction method for the valuation of American options.East Asian J Appl Math.2015,5(1):48–60.
Zhang Qi.The finite volume method for pricing the American lookback option.Acta Physica Sinica.2015,64(7):070202
Zhang Kai.Front-fixing FEMs for the pricing of American options based on a PML technique.Appl Anal.2015,94(5):903–931.
Song Haiming.A fast numerical method for the valuation of American lookback put options.Commun Nonlinear Sci Numer Simul.2015,27(1-3):302–313.
Zhang Ran.An efficient finite element method for pricing American multi-asset put options.Commun Nonlinear Sci Numer Simul.2015,29(1-3):25–36.
Song Haiming.Finite element method for valuation of American lookback options.Math Numer Sin.2016,38(3):245–256.
Song Haiming.Primal-dual active set method for American lookback put option pricing.East Asian J Appl Math.2017,7(3):603-614.
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