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吉林大学研究生导师教师简介-朱复康

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朱复康

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性别 : 男毕业院校 : 吉林大学学历 : 博士研究生毕业学位 : 博士在职信息 : 在职所在单位 : 数学学院办公地点 : 长春市朝阳区义和胡同15号教育经历
[1]2003.9--2008.6 吉林大学 概率论与数理统计 博士研究生毕业 博士学位
[2]1999.9--2003.6 吉林大学 统计学 大学本科毕业 学士学位
工作经历
[1]2013.9--至今吉林大学数学学院教授
[2]2010.9--2013.9吉林大学数学学院副教授
[3]2008.7--2010.9吉林大学数学学院讲师
社会兼职
[1]中国数学会概率统计学会, 理事(2018-10至现在)
[2]中国现场统计研究会试验设计分会, 理事(2018-10至现在)
[3]中国现场统计研究会经济与金融统计分会, 常务理事(2017-12至现在)
[4]吉林省现场统计研究会, 常务理事(2016-10至现在)
[5]中国工程概率统计学会, 常务理事(2016-08至现在)
[6]中国现场统计研究会资源与环境统计分会, 常务理事(2016-03至现在)
[7]中国现场统计研究会高维数据统计分会, 理事(2015-04至现在)
[8]吉林省工业与应用数学学会, 理事(2010-01至现在)
研究方向
[1] 时间序列分析


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研究领域 时间序列分析、金融计量经济学
科研项目
论文成果
More>>
Zhu, F. and Wang, D. (2008). Local estimation in AR models with nonparametric ARCH errors. Communications in Statistics-Theory and Methods, 37(10), 1591-1609. (SCI) Zhu, F. and Wang, D. (2008). Estimation of parameters in the NLAR(p) model. Journal of Time Series Analysis, 29(4), 619-628. (SCI) Zhu, F. and Wang, D. (2010). Diagnostic checking integer-valued ARCH(p) models using conditional residual autocorrelations. Computational Statistics and Data Analysis, 54(2), 496-508. (SCI) Zhang, H., Wang, D. and Zhu, F. (2010). Inference for INAR(p) processes with signed generalized power series thinning operator. Journal of Statistical Planning and Inference, 140(3), 667-683. (SCI) Zhu, F., Li, Q. and Wang, D. (2010). A mixture integer-valued ARCH model. Journal of Statistical Planning and Inference, 140(7), 2025-2036. (SCI) Zhu, F. (2011). A negative binomial integer-valued GARCH model. Journal of Time Series Analysis, 32(1), 54-67. (SCI)
专利
著作成果




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时间序列分析、金融计量经济学



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[1] Zhu, F. and Wang, D. (2008). Local estimation in AR models with nonparametric ARCH errors. Communications in Statistics-Theory and Methods, 37(10), 1591-1609. (SCI)[2] Zhu, F. and Wang, D. (2008). Estimation of parameters in the NLAR(p) model. Journal of Time Series Analysis, 29(4), 619-628. (SCI)[3] Zhu, F. and Wang, D. (2010). Diagnostic checking integer-valued ARCH(p) models using conditional residual autocorrelations. Computational Statistics and Data Analysis, 54(2), 496-508. (SCI)[4] Zhang, H., Wang, D. and Zhu, F. (2010). Inference for INAR(p) processes with signed generalized power series thinning operator. Journal of Statistical Planning and Inference, 140(3), 667-683. (SCI)[5] Zhu, F., Li, Q. and Wang, D. (2010). A mixture integer-valued ARCH model. Journal of Statistical Planning and Inference, 140(7), 2025-2036. (SCI)[6] Zhu, F. (2011). A negative binomial integer-valued GARCH model. Journal of Time Series Analysis, 32(1), 54-67. (SCI)[7] Zhang, H., Wang, D. and Zhu, F. (2011). Empirical likelihood for first-order random coefficient integer-valued autoregressive processes. Communications in Statistics-Theory and Methods, 40(3), 492-509. (SCI)[8] Zhu, F. and Wang, D. (2011). Estimation and testing for a Poisson autoregressive model. Metrika, 73(2), 211-230. (SCI)[9] Zhang, H., Wang, D. and Zhu, F. (2011). Empirical likelihood inference for random coefficient INAR(p) process. Journal of Time Series Analysis, 32(3), 195-203. (SCI)[10] Zhu, F. (2012). Zero-in?ated Poisson and negative binomial integer-valued GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 142(4), 826-839. (SCI)[11] Zhu, F. (2012). Modeling overdispersed or underdispersed count data with generalized Poisson integer-valued GARCH models. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 389(1), 58-71. (SCI)[12] Zhang, H., Wang, D. and Zhu, F. (2012). Generalized RCINAR(1) process with signed thinning operator. Communications in Statistics-Theory and Methods, 41(10), 1750-1770. (SCI)[13] Zhu, F. (2012). Modeling time series of counts with COM-Poisson INGARCH models. Mathematical and Computer Modelling, 56(9-10), 191-203. (SCI)[14] Feng, H., Peng, L. and Zhu, F. (2013). Interval estimation for a simple bilinear model. Statistics and Probability Letters, 83(10), 2152-2159. (SCI)[15] Zhu, F., Cai, Z. and Peng, L. (2014). Predictive regressions for macroeconomic data. Annals of Applied Statistics, 8(1), 577-594. (SCI)
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教学成果
授课信息
教学资源




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