吉林大学研究生导师教师简介-韩月才

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韩月才
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的个人主页 http://teachers.jlu.edu.cn/Hanyuecai/zh_CN/index.htm教授博士生导师硕士生导师
性别 : 男毕业院校 : 吉林大学学历 : 博士研究生毕业学位 : 博士在职信息 : 在职所在单位 : 数学学院学科 : 概率论与数理统计办公地点 : 吉林大学数学学院联系方式 : (+86)**个人简介
My research focuses on the theoretical and applical aspects of (backward) stochastic differential equations, which including stochastic optimal control theory for controlled systems driven by different types of noises, qualitative behavior of solutions of stochastic (partial) differential equations, pricing derivatives under stochastic or uncertainty volatility and risk management in non-life actuarial science.
教育经历
[1]1999.9--2003.7 吉林大学应用数学
[2]1999.9--2003.6 吉林大学应用数学博士研究生毕业博士学位
[3]1995.9--1999.6 吉林大学应用数学大学本科毕业学士学位
工作经历
[1]2017.2--2018.2University of MinnesotaSchool of StatisticsResearch scholarvisiting scholar
[2]2010.10--至今Jilin UniversitySchool of MathematicsProfessorFaculty
[3]2010.6--2011.5University of KansasDepartment of MathematicsResearch scholarvisiting scholar
[4]2006.12--2010.9Jilin UniversitySchool of MathematicsAssociate professorFaculty
[5]2005.12--2009.12Shandong UniversitySchool of MathematicsPostdoctoralIn-Service learning
[6]2003.10--2006.12Jilin UniversitySchool of MathematicsLecturerFaculty
[7]2002.12--2003.9Jilin UniversitySchool of MathematicsAssistant professorFaculty
社会兼职
[1]2011.10--2019.10吉林省数学会常务理事
[2]2012.12--2020.12吉林省运筹学会常务理事
[3]2013.11--2021.11吉林省工业与应用数学学会常务理事
研究方向
[1] Stochastic partial differential equations[2] stochastic optimal control theory[3] stochastic differential equations and backward stochastic differential equations[4] Financial mathematics教师其他联系方式
[1] 邮编 : [2] 传真 : [3] 通讯地址 : [4] 电话 : [5] 邮箱 :

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性别 : 男毕业院校 : 吉林大学学历 : 博士研究生毕业学位 : 博士在职信息 : 在职所在单位 : 数学学院学科 : 概率论与数理统计办公地点 : 吉林大学数学学院联系方式 : (+86)**科学研究当前位置: 韩月才>>科学研究
研究领域 1、金融数学
2、（倒向）随机微分方程
3、随机最优控制理论
4、随机偏微分方程科研项目 Malliavin积分理论及其在随机最优控制理论中的应用-2015/12/31, 高等学校博士学科点专项科研基金（博导类）随机和不确定波动率下的衍生品定价, 国家自然科学基金项目-2021/03/12
论文成果
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Han Yuecai, Li Yong, Yi Yingfei.Invariant tori in Hamiltonian systems with high order proper degeneracy.Annals Henri Poincare.2013,10(8):1419-1436 Han Yuecai, Peng Shige, Wu Zhen.Maximum Principle for Backward Doubly Stochastic Control Systems with Applications.SIAM Journal on Control and Optimization.2010,48(7):4224-4241 Chen Feng, Han Yuecai, Li Yong, Yang Xue.Periodic solutions of Fokker–Planck equations.Journal of Differential Equations.2017,263(1):285-298 Zhang Jichao, Lu Xiaoping, Han Yuecai.PRICING PERPETUAL TIMER OPTION UNDER THE STOCHASTIC VOLATILITY MODEL OF HULL–WHITE.ANZIAM Journal.2017,58:406-416 Xu Jie, Han Yuecai.Stochastic maximum principle for delayed backward doubly stochastic control systems.Journal of Nonlinear Sciences and Applications.2017,10(1):215-226 Zhou Hang, Han Yuecai.CONTROLLABILITY OF THE KORTEWEG-DE VRIES-BURGERS EQUATION.Journal of Applied Analysis and Computation.2015,6(1):207-215
专利
著作成果

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[1] Malliavin积分理论及其在随机最优控制理论中的应用-2015/12/31, 高等学校博士学科点专项科研基金（博导类）[2] 随机和不确定波动率下的衍生品定价-2021/03/12
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[1]Han Yuecai, Li Yong, Yi Yingfei. Invariant tori in Hamiltonian systems with high order proper degeneracy. Annals Henri Poincare. 2013,10 (8):1419-1436 [2]Han Yuecai, Peng Shige, Wu Zhen. Maximum Principle for Backward Doubly Stochastic Control Systems with Applications. SIAM Journal on Control and Optimization. 2010,48 (7):4224-4241 [3]Chen Feng, Han Yuecai, Li Yong, Yang Xue. Periodic solutions of Fokker–Planck equations. Journal of Differential Equations. 2017,263 (1):285-298 [4]Zhang Jichao, Lu Xiaoping, Han Yuecai. PRICING PERPETUAL TIMER OPTION UNDER THE STOCHASTIC VOLATILITY MODEL OF HULL–WHITE. ANZIAM Journal. 2017,58 :406-416 [5]Xu Jie, Han Yuecai. Stochastic maximum principle for delayed backward doubly stochastic control systems. Journal of Nonlinear Sciences and Applications. 2017,10 (1):215-226 [6]Zhou Hang, Han Yuecai. CONTROLLABILITY OF THE KORTEWEG-DE VRIES-BURGERS EQUATION. Journal of Applied Analysis and Computation. 2015,6 (1):207-215 [7]Pang Yanni, Han Yuecai, Li Wenjin. The threshold of a stochastic SIQS Epidemic model. Advances in Difference Equations. 2014,2014:320[8]Chen Feng, Han Yuecai. Existence of time-periodic weak solutions to the stochastic Navier-Stokes equations around a moving body. Journal of Mathematical Physics. 2013,54, 123101[9]Han Yuecai, Zhang Liwei. Mild solution to parabolic Anderson model in Gaussian and Poisson potential. Journal of Mathematical Physics. 2013,54, 103503[10]Han Yuecai, Hu Yaozhong, Song Jian. Maximum Principle for GeneraControlled Systems Driven by Fractional Brownian Motions. Applied Mathematics and Optimization. 2012,67 (2):279-322 [11]Han Yuecai, Li Yong. Arnold's theorem on properly degenerate systems with the Rüssmann nondegeneracy. Science China Ser. A Mathematics. 2005,48 (12):1656-1669 [12]Han Yuecai, Li Yong, Yi Yingfei. Degenerate lower-dimensional tori in Hamiltonian systems. Journal of Differential Equations. 2006,227 (2):670-691
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