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江西财经大学金融学院导师教师师资介绍简介-凌爱凡

本站小编 Free考研考试/2021-05-03


姓  名:凌爱凡
性  别:男
出生年月
政治面貌:中共党员
毕业院校:西安交通大学
毕业专业:计算数学
职  务
职  称:教授/博导
邮 箱:aiffling@163.com
自我简介
一、基本情况

凌爱凡:江西财经大学金融学首席教授,博士生导师,江西财经大学金融科技与监管研究中心主任,曾任江西财经大学金融学院副院长。他获得西安交通大学理学博士,是中国科学院数学院博士后,新加坡国立大学访问****,哥伦比亚大学商学院访问****。江西省双千计划金融类领军人才,江西省百千****才工程人选,江西省青年井冈****。
他主要从事金融工程与风险管理,资产定价,公司金融理论,系统性风险管理等研究,在Journal of Economics and Dynamic Control, European Journal of Operational Research, 管理科学学报,系统工程理论与实践等国内外学术期刊发表论文30余篇。获得国家自然科学基金项目4项,省部级项目多项。
二、教育背景

1996.9-2000.7:江西师范大学,数学专业,理学学士
2002.9-2005.7:南昌大学,基础数学专业:理学硕士
2005.9-2008.11:西安交通大学,计算数学专业,理学博士

三、开设课程

本科生课程:金融风险管理;金融工程;金融科技概论
研究生课程:金融数学;金融随机分析;动态最优化与货币政策;金融经济学;资产定价;区块链原理及其应用设计


四、研究领域


金融衍生产品定价
鲁棒投资组合决策与模糊厌恶决策理论
DSGE 模型及其应用
系统性风险管理
资产定价
金融科技与区块链
契约理论
五、科研成果
英文期刊论文
[15] AifanLing(凌爱凡),Jie Sun,Meihua Wang,Robust Multi-period Portfolio Selection Based on Downside Risk with Asymmetrically Distributed Uncertainty Set.European Journal of Operational Research,2020, 285: 81–95 (SCI, Top in Management science)
[14] Aifan Ling(凌爱凡), Jie Sun, Naihua Xiu, X2iaoguang Yang, Robust two-stage stochastic linear optimization with risk aversion, European Journal of Operational Research256 (2017) 215–229. (SCI, Top in Management science)
[13] Aifan Ling(凌爱凡),An inexact non-interior continuation methodfor semidefinite programming: convergence analysis and numerical results, Numerical Algorithms(2016) 73:219–244, (SCI, 二区 in Applied math)
[12] Aifan Ling(凌爱凡), Jie Sun, Xiaoguang Yang. Robust tracking error portfolio selection with worst-case downside risk measures, Journal of Economic Dynamics and Control, V39, February 2014(2): 178–207, (SSCI经济学类国际著名期刊)
[11]Aifan Ling(凌爱凡), Le Tang, A Numerical Study for Robust Active Portfolio Management with Worst-case Downside Risk Measure, Mathematical Problems in Engineering, V2014, 1-13, (SSCI/SCI)
[10] Le Tang, 2014,Aifan Ling(凌爱凡),A Closed-Form Solution for Robust Portfolio Selection with Worst-Case CVaR Risk Measure,Mathematical Problems in EngineeringV2014, Article ID 494575, 9 pages, (SCI)
[9] Aifan Ling(凌爱凡), Chenxian Xu. Robust Portfolio Selection Involving Options under a Marginal + Joint Ellipsoidal Uncertainty Set, Journal of Computational and Applied Mathematics 236: 3373–3393. 2012, (SSCI/SCI, 二区 in Applied math)
[8] Aifan Ling(凌爱凡), A VNS Metaheuristic with Stochastic Steps for Max 3-Cut and Max 3-Section. Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012, Article ID 475018: 1-16, 2012, (SCI)
[7] Aifan Ling(凌爱凡), Chenxian Xu, A new discrete filled function method for solving large scale max-cut problems, Numerical Algorithm, 60: 435–461, 2012, (SCI,二区in Applied math)
[6] Aifan Ling(凌爱凡), Chenxian Xu,Approximation Algorithms for MAX RES CUT, Journal of Applied Mathematics and Computing, 2010,vol.33(1-2):357-374,(SCI)
[5] Aifan Ling(凌爱凡), Chenxian Xu A Discrete Filled Function Algorithm Embedded with Continuous Approximation,,European Journal of Operational Research 197 (2009) 519–531. (SCI,Top in Management science)
[4] Aifan Ling(凌爱凡), Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation, 2009, LNCS 5573, pp. 219–230, (SCI)
[3] Yu Li, Aifan Ling(凌爱凡), A Continuous Algorithm Based on A New NCP Function for the Max-Bisection Problem, Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2009(5):781-785.
[2] Aifan Ling(凌爱凡), Chenxian Xu A modified VNS Metaheuristic for max-bisection problems,,Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008,220 (1-2): 413–421. (SCI, 二区 in Applied math)
[1] Ai-Fan Ling(凌爱凡), Cheng-Xian Xu, Feng-Min Xu, A discrete filled function algorithm for approximate global solutions of max-cut problems, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008,V220,(1–2): 643–660, (SCI,二区in Applied math)
中文期刊论文
[10]凌爱凡,杨炎君,基金的投资技能提高了基金绩效吗?----基于q-因子模型的实证分析,《管理科学学报》,2020年,录用,待发表。
[9]凌爱凡,谢林利,特异性尾部风险、系统性尾部风险、混合尾部风险与股票价格-----来自我国A股市场的证据. 2019, 管理科学学报,第8期。
[8] 凌爱凡,莫阳紫嫣,我国开放式基金的“泵浦”现象,中国管理科学,2018年, 第9期
[7] 凌爱凡,陈骁阳,嵌入GARCH波动率估计的B1ack-Litterman投资组合问题,中国管理科学,2018年,第6期
[6] 凌爱凡,王嘉明,严武,好的开盘会有好的收盘吗—来自沪深 300 股指期货的经验证据,当代财经,2017年,第12期。
[5] 严武、熊航、凌爱凡,公募基金年末业绩追逐与风险调整行为研究,财贸经济,2016年,第9期
[4] 凌爱凡,杨晓光,具有多元权值约束的鲁棒LPM 积极投资组合问题,管理科学学报,2013,第8期
[3] 凌爱凡,杨晓光,基于Google Trends注意力配置的金融传染问题,管理科学学报,2012年,第11期
[2] 凌爱凡,吕江林,具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择,控制与决策, 2011年,第4期
[1] 凌爱凡,吕江林,有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题,系统工程理论与实践,2011,第1期。


六.主持的科研项目


[12] 国家自然科学基金面上项目:区块链技术下公司融资模式的鲁棒设计与动态均衡模型研究,编号:**, 执行时间:2020.09—2024.12,在研。
[11] 江西省双千计划金融类高端人才项目:金融科技、金融风险与监管,执行时间:2020.1-2023.12.在研。
[10] 国家自然科学基金面上项目:系统性风险鲁棒度量及对资产价格的影响机制,编号:**,执行时间:2018.1—2021.12,在研。
[9] 江西省青年科学家培育资助项目,执行时间:2015.12—2018.12, 已结题。
[8] 江西省教育厅重点项目:系统性风险度量及在我省金融机构风险预警中的应用GJJ150440, 2016.1—2018.12,已结题。
[7] 江西省自然科学基金项目:基于鲁棒最优控制方法的动态系统性风险度量与配置研究,编号:20161BAB201026,执行时间:2016.1—2018.12,已结题。
[6] 国家自然科学基金面上项目:有限注意力配置下的鲁棒动态投资决策与金融传染问题研究,编号:**,执行时间:2014.1--2017.12. 已完成。
[5] 国家自然科学基金青年基金项目:含交易费用的鲁棒投资组合问题的全局优化算法研究,编号:**,执行时间:2011.1--2013.12. 已完成。
[4] 第5批中国博士后特别资助项目:有限注意力配置与金融传染:理论与实证研究,编号:2012T0148,已完成。
[3] 第48批中国博士后科学基金面上资助项目:极端市场环境下的鲁棒最优投资决策研究,编号:,已完成。
[2] 江西省教育厅科学项目:不确定环境下的投资组合优化问题研究,编号:GJJ10114. 已完成。
[1] 江西省自然科学基金青年项目:图的划分问题与非凸二次规划及其在投资决策中的应用研究,编号:20114BAB211008,执行时间:2012.1-2014.12. 项目负责人。已完成。
七、博士与硕士研究生招生
研究生可以根据兴趣从事如下研究方向之一(但不限于):
A.DSGE 模型及其应用
B.金融衍生产品定价
C.系统性风险度量与金融稳定性
D.鲁棒投资决策理论和模糊厌恶模型
E.契约理论
F.金融科技与区块链、ICO 与数字货币
G.资产定价理论与实证


欢迎具有数学、计算机与信息科学、金融、经济、管理科学与工程、控制工程等专业背景的优秀学子报考其博士生和硕士研究生。












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