姓　　名：凌爱凡
性　　别：
政治面貌：中共党员
毕业院校：西安交通大学
毕业专业：计算数学
职　　务：
职　　称：副教授/硕导

自我简介
凌爱凡：男，1977年7月生，江西新建人，2008年11月获西安交通大学计算数学专业博士学位，中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室博士后，新加坡国立大学商学院访问学者。2008年12月加入江西财经大学，现为江西财经大学金融学院副教授，硕士生导师。多年来，一直从事金融优化与算法、投资与消费、金融风险管理等研究。作为第一作者发表学术论文十余篇，SCI源期刊上发表论文6篇，EI源期刊论文5篇，中文核心论文4篇。现为EuropeanJournalofOperationalResearch，JournalofComputationalandAppliedMathematics，Computationoptimizationandapplications，JournalofCombinatorialOptimization，JournalofAppliedMathematicsandComputing等国际期刊的匿名审稿人。主持了国家自然科学基金项目1项，主持国家博士后特别资助项目和面上项目，江西省自然科学基金项目1项，江西省教育厅青年基金1项，参加国家自然科学基金项目3项，国家社科基金项目1项。
教育背景：1996.9-2000.7：江西师范大学，数学专业，理学学士
2002.9-2005.7：南昌大学，基础数学专业：理学硕士



科研成果


1.JournalArticlesI:FinancialOptimizationandPortfolio
[1]RobustPortfolioSelectionInvolvingOptionsundera"Marginal+Joint"EllipsoidalUncertaintySet,JournalofComputationalandAppliedMathematics236:3373–3393.2012,(SCI),第一作者，(co-author:XuChengxian)
[2]基于GoogleTrends注意力配置的金融传染问题，《管理科学学报》，第11期,2012,第一作者，(合作者:杨晓光)
[3]有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题，系统工程理论与实践，31(1):43-54.2011，第一作者，(合作者:吕江林)
[4]具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择，控制与决策,第4期,2011，第一作者，(合作者:吕江林)
[5]具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合问题，《管理科学学报》,待发表，第一作者，(合作者:杨晓光)
2．JournalArticlesII:AlgorithmsDesignsandOptimization
[1]ADiscreteFilledFunctionAlgorithmEmbeddedwithContinuousApproximation,，EuropeanJournalofOperationalResearch197(2009)519–531.(SCI),第一作者,(co-author:XuChengxian)
[2]AmodifiedVNSMetaheuristicformax-bisectionproblems,，JournalofComputationalandAppliedMathematics,2008，220(1-2)：413–421.(SCI),第一作者,(co-author:XuChengxian).
[3]ApproximationAlgorithmsforMax3-SectionUsingComplexSemidefiniteProgrammingRelaxation,独著，2009,LNCS5573,pp.219–230,(SCI)
[4]ApproximationAlgorithmsforMAXRESCUT,第一作者，JournalofAppliedMathematicsandComputing,2010，vol.33（1-2）：357-374，EI：**865,(co-author:XuChengxian)
[5]AContinuousAlgorithmBasedonANewNCPFunctionfortheMax-BisectionProblem,第二作者，ChineseJournalofEngineeringMathematics,2009（5）：781-785。(co-author:Liyu)
[6]AVNSMetaheuristicwithStochasticStepsforMax3-CutandMax3-Section.MathematicalProblemsinEngineering,Volume2012,ArticleID475018:1-16,2012,(SCI)第一作者,co-author:XuChengxian)
[7]Anewdiscretefilledfunctionmethodforsolvinglargescalemax-cutproblems,NumericalAlgorithm,60:435–461,2012,(SCI)第一作者，(co-author:XuChengxian)
3．ConferenceArticles
（1）2009年6月11日，参加The3rdAnnualInternationalConferenceonCombinatorialOptimizationandApplications，简称COCOA’09），并宣读论文：ApproximationAlgorithmsforMax3-SectionUsingComplexSemidefiniteProgrammingRelaxation。2009年6月10日-12日，中国黄山，
（2）2011年3月25日，参加2011Asia-PacificPowerandEnergyEngineeringConference,并宣读论文：ActivePortfolioManagementProblemswithMultipleWeightsConstraints，2011年3月25-28日，中国武汉。
(3)2011年5月19日，参加2011InternationalConferenceonComputerandManagement(CAMAN2011),并宣读论文：TrackingerrorportfolioproblemwithWCPLM1andweightsconstraints，2011年5月19日-21日,中国武汉。
(4)2011年10月14日，参加第九届金融系统工程和风险管理国际年会，并宣读论文：注意力配置、相依性与金融传染，此文获得该年会优秀论文奖。
二、课题
1.作为负责人主持的重要科研项目：
[1]国家自然科学基金青年基金项目：含交易费用的鲁棒投资组合问题的全局优化算法研究，编号：71001045，执行时间：2011.1--2013.12.
[2]第5批中国博士后特别资助项目：有限注意力配置与金融传染：理论与实证研究，编号：2012T0148，已完成
[3]第48批中国博士后科学基金面上资助项目(二等)：极端市场环境下的鲁棒最优投资决策研究，编号：**，已完成。
[4]江西省教育厅科学项目：不确定环境下的投资组合优化问题研究，编号：GJJ10114.已完成。
[5]江西省自然科学基金青年项目：图的划分问题与非凸二次规划及其在投资决策中的应用研究，编号：20114BAB211008，执行时间：2012.1-2014.12.
[6]第二届江西财经大学优秀学术青年支持计划项目：极端环境和期权对冲约束下的鲁棒投资决策问题，执行时间：2011.5-2014.4.
2.作为骨干成员参与的重要科研项目
[1]国家自然科学基金面上项目：大规模最大割问题的连续化近似算法及推广，编号：10671152，执行时间：200,7.1----2009.12，已完成。
[2]国家自然科学基金面上项目：图最大化问题的近似算法及其在金融数据挖掘中的应用，编号：10971162，执行时间：2010.1---2012.12，已完成。
[3]国家社科基金项目：当前国际金融危机：原因、对我国的影响与对策，（编号：08BJY145），已完成。
[4]国家自然科学基金地区项目：基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究，编号：71161012，执行时间：2012.1—2015.12，
三、研究生招生
1本科背景：欢迎数学、计算机、物理、金融、经济或管理科学与工程等专业报考
2研究方向：
A.投资组合最优化与市场风险度量；B.系统性风险度量与金融稳定性
C.投资与消费决策、模糊厌恶模型；D.金融数据挖掘与信用评级