Portfolios Risk Management Based on Time-Varying Copulas-CVaR Model --Empirical Analysis on China’s Equity and Index Future Markets
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香港中文大学研究人员 ( 现职)

朴盛庸教授 (经济学系)

庄太量教授 (经济学系)

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着者DING, Yue, CHONG Tai Leung, PARK Sung Yong
会议名称厦门大学全国数量学经济学博士生学术论坛
会议开始日08.12.2012
会议论文集题名厦门大学全国数量学经济学博士生学术论坛
出版年份2012
月份12
语言英式英语

关键词dependence structure; risk management; time-varying Copulas