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湖南大学金融与统计学院导师教师师资介绍简介-梁巨方

本站小编 Free考研考试/2021-08-18

姓名:
梁巨方


职称/职务:
副教授、博士生导师、金融工程系主任

办公地点:
湖南大学财院校区红楼3号楼203

E-mail
Ljufang@hnu.edu.cn

研究兴趣:
金融衍生品、市场微观结构、风险管理

讲授课程:
金融衍生工具、金融工程、资产定价















个人简历
一、 个人简介
梁巨方,男,1982年6月生,湖南醴陵人,厦门大学王亚南经济研究院经济学博士,Johns Hopkins Carey Business School访问****。现任湖南大学金融与统计学院副教授、博士生导师,金融工程系主任。主要研究方向为金融衍生品、金融市场微观结构、应用金融计量经济学。具体研究问题包括但不限于(1)大宗商品及股指期货市场;(2)衍生品估值与衍生品价格隐含信息,特别是复杂的期权定价模型的参数估计与模型校准、如何从期权价格中提取投资者预期的信息并用于解释市场异象和资产配置等问题;(3)使用严格的计量经济学方法,对有关金融监管政策进行效果评估;(4)金融杠杆(5)尾部风险建模(Copula, Hawkes过程等)。

二、 教育背景和工作经历
1.教育背景
2011.09-2016.06 厦门大学王亚南经济研究院金融学专业博士研究生,获经济学博士学位
2015.02-2015.05 美国北卡罗莱娜大学夏洛特分校贝尔克商学院(Belk College of Business, University of North Carolina at Charlotte)访问博士生
2007.09-2009.12 湖南大学金融与统计学院金融学硕士研究生,获经济学硕士学位
2001.09-2005.06 国防科技大学计算机信息管理专业本科(自学考试),获工学学士学位
2.工作经历
2019.01-今 湖南大学金融与统计学院副教授
2019.10-2020.10美国约翰霍金斯大学凯瑞商学院(Johns Hopkins Carey Business School)访问****
2016.07-2018.12 湖南大学金融与统计学院助理教授
2007.07-2011.08 方正期货有限公司研究所金融工程分析师

三、主要学术论文
1. 发表论文
Yuting Gong*, Qiang Chen, Jufang Liang,A Mixed Data Sampling Copula Model for The Return-Liquidity Dependence In Stock Index Futures Markets, Economic Modelling, Volume 68, Pages 586-598.
梁巨方,韩乾*,商品期货可以提供潜在组合多样化收益吗?《金融研究》,2017年第8期
Qian Han, Jufang Liang*, 2017, Index Futures Trading Restrictions and Spot Market Quality: Evidence from the Recent Chinese Stock Market Crash. Journal of Futures Markets, Volume 37, Issue 4, Pages 411-428.
Qian Han, Jufang Liang*, and Boqiang Wu, 2016, Cross Economic Determinants of Implied Volatility Smile Dynamics: Three Major European Currency Options, European Financial Management, Volume 22, Issue 5, Pages 817-852.
戴晓凤*,梁巨方, 基于时变Copula函数的下偏矩最优套期保值效率测度方法研究,中国管理科学,2010(6)(获中国期货业协会首届“期望杯”高校期货论文大赛三等奖)

2. 工作论文
梁巨方和王菲,金融市场的对外开放与市场质量—来自铁矿石期货市场的证据,2019
梁巨方、李承艳和赵静,系统关联、尾部风险与银行的商业模式, 2020
梁巨方和黄莉,宏观信息泄露与国债期货市场的指令流不平衡,2020
梁巨方和韩乾,尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水,2020
梁巨方、温思锐和郭伟松,我国房地产价格可预测性研究,2020
梁巨方和邱毅峰,大股东股权质押与公司债的信用利差,2020
梁巨方、杨丹和王子怡,中美贸易战的股市的价值效应—基于ETF期权的方法,2020

四、主持科研项目
国家自然科学基金面上项目(**),Hawkes跳跃-扩散模型的统计推断方法及其资产定价应用研究,2019-2022
湖南省自然科学基金面上项目(2019JJ40026),中金所股指期货的监管政策、价格贴水及波动率的信息成份研究,2019-2021
教育部人文与社会科学研究青年基金项目(17YJC790089),高频交易与股指期货市场的质量研究,2017-2019

五、学术兼职
中国运筹学会金融工程与风险管理分会第十届理事
六、获奖情况
1. 湖南省优秀硕士论文, 湖南大学优秀硕士论文
2. 中国期货业协会首届“期望杯”高校期货论文大赛三等奖

七、计算机技术
1. 熟练编程语言:Python (1年), Matlab (14年);R(8年); C(3年); C++(5年);SAS(13年); VBA(1年);SQL(18年)
2. 项目经验:基于Matlab的复杂计量模型估计与衍生品定价模型校准; Matlab & R混合编程;基于SAS & SQL的高频、大容量数据处理;SAS & Stata混合编程;基于C++的随机模型(如Heston模型,带Hawkes 跳跃强度的随机波动模型)精确数值模拟。

八、专业资质
计算机程序员,期货分析师

九、 学术会议参与
1. 2020年大中华区金融会议,宣讲论文“控股股东股权质押与公司债的信用利差”,厦门,厦门大学
2. 中国运筹学会金融工程与风险管理分会2019年年会,宣讲论文“不确定性的流动性效应—来自上交所提高行情推送频率的证据”,上海,上海财经大学
3. 第二届中国计量****论坛特邀点评人,2018,北京,中国科学院系统科学研究所
4. The Third Annual Volatility Institute Conference at NYU Shanghai“Derivatives and Volatility”,2017, Shanghai, NYU Shanghai
5. 中国运筹学金融工程与风险管理分会,宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”,长沙,湖南大学
6. 第三届期货与金融衍生品国际学术会议,宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”,2016,深圳,中国期货业协会
7. 中国金融年会,宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”,2016,大连,东北财经大学
8. 中国金融学术年会,宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”,2016,北京,清华大学五道口金融学院
9. 首届大中华区金融学术会议,宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”,2016,厦门,厦门大学
10. 厦门大学-天津大学现代金融首届研讨会,宣讲论文““尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”,2016,厦门,厦门大学
11. 全国数量经济学博士生论坛,宣讲论文“Index Futures Trading and Spot Markets Liquidity: Evidence from the Recent Chinese Stocks Markets Crisis.”,2015,大连,东北财经大学
12. “中国数量经济学2014年(杭州)年会”宣讲论文《高阶矩风险、尾部相关和商品期货的多样化收益功能》, 2014, 杭州, 浙江财经大学
13. The Second International Conference on Futures and other Derivative Markets (ICFDM),宣讲论文《商品期货可以提供潜在组合多样化收益吗?》, 2013,北京,中国人民大学
14. The First XMU-UCD Workshop on Finance, “Diversification Benefits of Commodity Futures: A Copula Approach”,2013, Xiamen, Xiamen University



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